Коэффициент корреляции рангов Спирмена рассчитывается по формуле

n – число наблюдений в совокупности [7,8].

Коэффициент Спирмена применяется для определения тесноты связи между количественными и качественными признаками и принимает значения в интервале от -1 до 1. Значимость коэффициента корреляции Спирмена про-

Если факт ческое значение критерия больше табличного при числе степеней свободы df= n-2, г потеза о гомоскедастичности остатков отвергается [7].

Контрольные вопросы и задания

1. Как проверяется гипотеза о гомоскедастичности ряда остатков?

2. Что понимается под гомоскедастичностью?

3. Перечислите причины возникновения гетероскедастичности остатков.

4. Опишите суть методов устранения гетероскедастичности остатков.

РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

5.1. Общие понятия о системах уравнений

Использование отдельных уравнений предполагает, что факторы можно изменять независимо друг от друга. При этом изменение одной переменной, как правило, ведет к изменению другой переменной, т.е. повлечет за собой

торов в каждой системе может варьироваться и каждое уравнение систем независимых уравнений может рассматриваться самостоятельно:

39

уравнения выступает в виде фактора в другом уравнении. Каждое уравнение может рассматриваться самостоятельно и его параметры определяются МНК:

Структурная форма модели содержит эндогенные переменные y, экзогенные переменные x, коэффициенты при эндогенных ( ) и экзогенных ( ) переменных, которые называются структурными коэффициентами модели. Все переменные в модели выражены в отклонениях от среднего уровня, т.е. под х подразумевается − ̅, а под y – соответственно − , т.е. свободный член в каждом уравнении может отсутствовать.

40

Для определения структурных коэффициентов модели структурная форма преобразуется в приведенную форму модели.

рез экзогенные. Коэфф ц енты представляют собой нелинейные функции коэффициентов структурной формы модели. Приведенная форма модели позволяет получ ть значен е эндогенной переменой через значения экзогенных переменных, но не отражает взаимосвязь между эндогенными переменными [1].

5.3. Про лема идентификации

Идент ф кац я модели представляет собой соответствие между приведенной структурной формами модели, позволяющее однозначно оценить структурные коэффициенты по приведенным коэффициентам модели. позиции идентифицируемости структурные модели можно подразделить на три вида:

идентифицируемая модель;неидентифицируемая модель;

сверхидентифицируемая модель.

Модель считается идентифицируемой, если все коэффициенты определяются однозначно по коэффициентам приведенной модели, т.е. число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели.

Модель неидентифицируема, если число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов, т.е. структурные коэффициенты не могут быть оценены через коэффициенты приведенной формы модели.

Модель сверхидентифицируема, если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов. На основе коэффициентов приведенной модели можно более двух значений структурных коэффициентов.

41

Условия идентифицируемости модели можно записать в виде счетного правила:

D+1=H – уравнение идентифицируемо;

D+1<H – уравнение неидентифицируемо;

D+1>H – уравнение сверхидентифицируемо.

D – число эндогенных переменных в уравнении системы.

СибАДИб) внутренние переменные; в) формируются в результате функционирования социально-экономичес-

H – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение.

Выполнен е услов й идентифицируемости модели проверяется для каждого уравнен я с стемы. Чтобы уравнение было идентифицируемым, необходимо, чтобы ч сло предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но пр сутствующ х в системе, ыло равно числу эндогенных переменных

кой системы.

2. Эндогенные переменные – это:

а) лаговые переменные; б) внешние переменные;

в) автономные переменные; г) внутренние переменные, которые формируются в результате функ-

ционирования социально-экономической системы.

42