- •Введение
- •Раздел 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИКИ
- •1.1. Предмет эконометрики
- •1.2. Особенности эконометрического метода
- •1.3. Виды измерений
- •Раздел 2. ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
- •2.1. Спецификация модели
- •2.2. Линейная регрессия и корреляция
- •2.4. Интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии
- •2.5. Нелинейная регрессия
- •2.6. Подбор линеаризующего преобразования
- •2.7. Корреляция для нелинейной регрессии
- •2.8. Средняя ошибка аппроксимации
- •Раздел 3. МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ
- •3.4. Оценка параметров уравнения множественной регрессии
- •3.5. Частные уравнения регрессии
- •3.7. Частная корреляция
- •3.8. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции
- •3.9. Фиктивные переменные во множественной регрессии
- •3.10. Предпосылки метода наименьших квадратов
- •3.11. Обобщенный метод наименьших квадратов
- •РАЗДЕЛ 4. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ
- •РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
- •5.1. Общие понятия о системах уравнений
- •5.2. Структурная и приведенная форма модели
- •6.1. Основные элементы временного ряда
- •6.2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры
- •6.3. Моделирование тенденций временного ряда
- •6.4. Моделирование сезонных и циклических колебаний
- •Перечень вопросов для подготовки к экзамену (зачету)
- •Библиографический список
Раздел 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИКИ
1.1.Предмет эконометрики (презентация 1)
Термин «эконометрика» впервые введен бухгалтером Павлом Цьомпа, который вкладывал в это понятие математическое описание экономических данных и отображение их в геометрической и графической форме. Термин
СибАДИ«эконометрика» был введен в научный оборот норвежским экономистом Рагнаром Фр шем. Зарожден е эконометрики является следствием междисциплинарного подхода к зучению экономики. Наука возникла в результате взаимодейств я объед нен я в особый сплав трех компонентов: экономической теории, стат ст ческ х математических методов. Выделение эконометрики произошло в 1930 г. по нициативе Фриша, Шумпетера, когда было создано экономическое общество, на котором присвоено науке название – «Экономет-
рика» [1].
Слово «эконометр ка» представляет собой комбинацию двух слов «экономика» «метр ка» (от греч. «метрон»). В дословном переводе эконометрика означает «эконом ческ е измерения». Таким образом, сам термин подчеркивает специфику, содержание эконометрики как науки, дающей количественное выражение связей и соотношений, которые раскрыты и обоснованы экономической теорией.
В основу эконометрики положены три основных компонента: 1. Экономическая теория.
2. Статистические методы.
3. Математические методы.
Эконометрика – это слияние всех этих трех компонентов, каждый из которых является ее неотъемлемой частью.
Благодаря эконометрике осуществляется обмен информацией между этими взаимодополняющими областями, происходит взаимное обогащение и взаимное развитие теории практики. Методы эконометрики позволяют проводить эмпирическую проверку теоретических утверждений и моделей, выступают мощным инструментом развития самой экономической теории [2].
В узком смысле слова под эконометрикой понимается наука, изучающая количественное выражение взаимосвязей экономических объектов и процессов на основе применения методов математической статистики.
4
Основные задачи эконометрики:
1. Построение эконометрических моделей, т.е. представление экономических моделей в математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.
2. Оценка параметров построенной модели, делающих выбранную мо-
дель наиболее адекватной реальным данным.
СибАДИсоздаются предположения о характере предполагаемой зависимости. на этой основе изучаемые зависимости выражаются в виде математических формул и соотношений.
3. Проверка качества найденных параметров модели и самой модели в
целом.
4. Использован е построенных моделей для объяснения поведения исследуемых эконом ческ х показателей, прогнозирования экономических по-
казателей.
Основным предметом исследования эконометрики являются массовые
экономическ |
е явлен я процессы. |
|
Эконом |
ческ е явления взаимосвязаны и взаимообусловлены. Следст- |
вием этого является то, что значения соответствующих экономических показателей зменяются во времени с учетом данных взаимосвязей. Перед иссле-
дователем сто т задача выявления таких связей, количественная их оценка и изучение возможности спользования выявленных связей в экономическом анализе и прогнозировании. Разра откой соответствующего инструментария и его применением для решения конкретных практических экономических за-
дач как раз и занимается эконометрика.
Специфика эконометрики как науки: количественное выражение тех связей и соотношений, которые раскрыты и обоснованы экономической теорией. Изучение экономических процессов в эконометрике осуществляется через математические модели, концентрируя их изучение на базе эмпирических
данных.
В основе любого эконометрического исследования лежит построение экономико-математической модели, адекватной изучаемых реальным экономическим процессам явлениям. Процесс построения эконометрической модели начинается с качественного исследования проблемы, формулируются цели исследования, выделяются факторы, влияющие на изучаемый показатель, и
5
1.2. Особенности эконометрического метода
Становление и развитие эконометрики происходило на основе методов статистики: парной и множественной регрессии, методах выделения тренда и других компонент временного ряда. Сущность эконометрического метода составляют методы статистического анализа эмпирических экономических дан-
ных в интересах идентификации эконометрических моделей экономических |
|||
СибАДИ |
|||
процессов. |
|
|
|
|
Разв т е эконометрического метода происходило в результате по- |
||
иска и обоснован я подходов к преодолению ряда трудностей, прояв- |
|||
ляющихся при |
сследовании экономических явлений: |
|
|
|
ас мметр |
чность связей; |
|
|
мульт колл неарность о ъясняющих переменных; |
|
|
|
закрытость механ зма связи между переменными в изолированной рег- |
||
|
ресс ; |
|
|
эффект гетероскедастичности, т.е. нарушение нормального распределе- |
|||
|
ния остатков для регрессионной функции; |
|
|
|
автокорреляция; |
|
|
|
ложная корреляция; |
|
|
|
наличие лагов [1]. |
|
|
|
Эконометрическое исследование включает в себя решение следую- |
||
щих проблем: |
|
|
|
качественный анализ связей экономических переменных – выделение |
|||
|
зависимых и независимых (объясняющих) переменных; |
|
|
|
подбор данных; |
|
|
спецификация формы связи между переменными; |
|
||
|
оценка параметров модели; |
|
|
|
проверка ряда гипотез о свойствах распределения вероятностей для |
||
|
случайной компоненты (гипотезы о средней, дисперсии |
ковариации); |
|
|
анализ мультиколлинеарности объясняющих переменных, оценка её |
||
|
статистической значимости, выделение переменных, |
ответственных |
|
|
за мультиколлинеарность; |
|
|
|
введение фиктивных переменных; |
|
|
|
выявление автокорреляции, лагов; |
|
выявление тренда, циклической и случайной компонент;проверка остатков на гетероскедастичность;
6
анализ структуры связей и построение системы одновременных уравнений;
проверка условия идентификации [1].
Главным инструментом эконометрики является эконометрическая мо-
дель, которая основана на теоретическом предположении о круге взаимосвязанных переменных и характере связи между ними. Процесс построения эко-
нометрических моделей начинается с качественного исследования проблемы |
|
СибАДИ |
|
методами экономической теории, формулируются цели исследования, выде- |
|
ляются факторы, вл яющие на изучаемый показатель, и формулируются |
|
предположен я о характере предполагаемой зависимости. Следует отметить, |
|
что ввиду невозможности одновременно учесть большое количество факто- |
|
ров, вл яющ х на |
зучаемый показатель, предполагаемые зависимости меж- |
ду переменными будут выполняться неточно, а с определенной погрешно- |
|
стью. Кроме того, |
экономическим явлениям присуща внутренняя неопреде- |
ленность, связанная с целенаправленной деятельностью субъектов экономики. В общем случае процедуру построения эконометрической модели можно раздел ть на несколько взаимосвязанных между собой этапов. Основные
среди них имеют следующее содержание:
1. Спецификация модели, т. е. выбор класса моделей, наиболее подходящих для описания изучаемых явлений и процессов. Этот этап предполагает решение двух задач:
выбор рационального состава включаемых в модель переменных и
|
определение количественных характеристик, отражающих их уров- |
|
ни в прошлые периоды времени (на однородных объектах некото- |
|
рой совокупности – территориях, предприятиях и т. п.); |
|
обоснование типа формы модели, выражаемой математическим |
|
уравнением (системой уравнений), связывающим включенные в |
|
модель переменные. |
2. |
Оценка параметров выбранного варианта модели на основании ис- |
ходных данных, выражающих уровни показателей (переменных) в различные моменты времени или на совокупности однородных объектов.
3. Проверка качества построенной модели и обоснование вывода о целесообразности ее использования в ходе дальнейшего эконометрического исследования [3].
Выбор вида эконометрической модели основывается прежде всего на результатах предварительного качественного или количественного анализа, проводимого методами экономической теории. По возможности характер предполагаемой зависимости обосновывается исходя из теоретических пред-
7