- •Предмет мор.
- •Этапы принятия решений и решения проблем (до 3 этапа вкл.).
- •Этапы принятия решений и решения проблем (4-7 этапы).
- •Классификация моделей.
- •Производные; производные сложных функций; правила дифференцирования.
- •Основные теоремы дифференциального исчисления.1
- •Применение интегрального исчисления в экономических задачах.2
- •Виды законов спроса. Метод наименьших квадратов.
- •Модель определения оптимальной цены при линейном законе спроса .
- •Модель определения оптимальной цены при логарифмическом законе спроса .
- •Модель определения оптимальной цены при экспоненциальном законе спроса .
- •Модель определения оптимальной цены при степенном законе спроса .
- •Анализ модельных допущений.
- •Поиск решений и подбор параметра в Excel.
- •Производственная функция Кобба-Дугласа.
- •Экстремумы функций двух переменных.3
- •Условный экстремум. Метод Лагранжа.4
- •Планирование и управление запасами: основные сведения и виды моделей.
- •Планирование и управление запасами: модель Уилсона.
- •Планирование и управление запасами: модель, учитывающая скидки.5
- •Планирование и управление запасами: вероятностная модель управления запасами.
- •Точка рыночного равновесия.6
- •Задачи математического программирования: основные сведения.
- •Модель оптимального распределения ресурсов: постановка задачи и формализация.
- •Модель оптимального распределения ресурсов: графическое решение задачи.
-
Производные; производные сложных функций; правила дифференцирования.
Таблица производных:
1. y=c, y′=c′=0
2. y=x, y′=x′=1
3. y=корень из х, y′= (корень из х)′=1/2* корень из х
4. y=xn, y′=(xn)′=n*xk-1
5. y=ax, y′=(ax)′= ax *ln a
6. y=ex, y′=(ex)′= ex *ln e = ex
7. y=ln x, y′=1/x
8. y=logax, y′=1/x*ln a, a>0, a≠1
9. y=sin x, y′=cos x
10. y=cos x, y′=-sin x
11. y=tg x, y′=1/cos2x
12. y=ctg x, y′=-1/sin2x
Производная от сложной ф-ии:
1. y=kx+b, y′=k
2. y=(kx+b)n, y′=n*k*(kx+b)n-1
3. y=ln (kx+b), y′=1/(kx+b)*(kx+b)=k/(kx+b)
4. y=ekx+b, y′= ekx+b *(kx+b)′=k*ekx+b
5. y=xx, y′= xx * (lnx+1)
-
Основные теоремы дифференциального исчисления.1
Теорема Ферма. Если функция у=f(x)определена и дифференцируема на интервале (a,b) и достигает в точке x0(a,b) своего наибольшего или наименьшего значения, то производная функции в этой точке равна 0,т.е. f’(x0)=0
Теорема Ролля. Пусть фун-ия y=f(x) определена и непрерывна на отрезке [a,b],дифференцируема x(a,b) и f(a)=f(b),тогда сущ-т точка x=c (a,b), в кот. f’(c)=0
Теорема Лагранжа. Пусть функция y=f(x) определена и непрерывна на отрезке [a,b],дифференцируема x(a,b), тогда сущ-т точка x=c (a,b),такая,что вып-ся условие f(b)-f(a)=f’(c)(b-a)
Теорема Коши. Пусть функции y=f(x) и y=g(x) непрерывны, определены на отрезке [a,b] и диффер-мы x(a,b). Пусть также g’(x)0, тогда сущ-т точка x=c (a,b), такая,что для неё вып-ся условие .
-
Применение интегрального исчисления в экономических задачах.2
Интегрирование используется для нахождения функций издержек, прибыли, потребления, если известны соответственно функции предельных издержек, предельной прибыли и т.д.Для определения произвольной постоянной интегрирования необходимо дополнительное условие. Если находится функция издержек, используется то, что её значение в точке х=0(х-число ед.произ-ой продукции)равно значению фиксированных издержек, а при определении функции дохода – то, что её значение в точке х=0 равно 0(доход равен нулю, если не продано ни одного изделия).
-
Виды законов спроса. Метод наименьших квадратов.
Наиболее часто встречающиеся функции закона спроса: N=a+bx-лин.ф.; N=a+b/x-гипер.ф.;N=a+b*lnx-лог-ая ф.; N= e^a+bx-экспонен.ф.;N=a+b^x-степ.ф.
МНК предусматривает нахождение параметров a,b(a,b,c) этих зависимостей из условия минимума суммы квадратов отклонений: для лин. зав-ти: Ф(а,b)=;для квадратичной зав-ти: Ф(a,b,c)=.
В итоге система ур-й: a+b=; a+b=
-
Модель определения оптимальной цены при линейном законе спроса .
1.Инф-ия. Изв-ны зат-ы пост и пер-ые,ещё изв-н з-н спроса.
2.Варианты. X-цена, X->N->Пр.
3.Критерий
Пр->max
4.Анализ вариантов:
1)Допущения
2)Формализация
Пр->max; Выр-Зат->max; x*N-Зпост-Зпер*N->max; x(a1+b1x)-Зпост.-Зпер.(a1+b1x)->max;
Xa1+b1x^2-Зпост.-Зпер.a1*Зпер.b1x->max; f=b1x^2+(a1+Зпер.*b1)x-Зпост.-Зпер.*a1->max;
f’(x)=2b1x+a1-Зпер.*b1=0
x*= – ф-а оптим.цены.; f(x*)-max прибыли
-
Модель определения оптимальной цены при логарифмическом законе спроса .
Для оценки закона спроса необходимы стат.данные (X и N). Задача решается с помощью Метода наименьших квадратов. N1= a+b*lnX1; N2= a+b*lnX2 N1-N2=b*lnX1- b*lnX2
Если нет стат. данных, то используется экспертное мнение. Если цены находятся в интервале от X1 до X2, то спрос будет находиться в интервале от N2 до N1.
Распишем по этапам.
1.Инф-ия. Изв-ны зат-ы пост и пер-ые,ещё изв-н з-н спроса N=a+b*lnX
2.Варианты. X-цена, X->N->Пр.
3.Критерий
Пр->max
4.Анализ вариантов:
1)Допущения
Объем производства=объем реализации
Конкуренция несовершенна
2)Формализация
Пр->max; Выр-Зат->max; X*N-Зпост-Зпер*N->max; x(a+b*lnX)-Зпост.-Зпер.(a+b*lnX)->max;
a1X+b*ln(X^2)-Зпост.-Зпер.a1-Зпер.b*lnX->max; f= a1X+b*ln(X^2)-Зпост.-Зпер.a1-Зпер.b*lnX
f’(x)=a+b*(2X/X^2)-Зпер.*b*(1/X)=0-транцендентное уравнение. Используем Excel для вычисления прибл. Корня X* и находим f(x*)-max прибыли.