2.2 Класифікації ризиків

У дійсності, спектр питань, що пов'язані із прийняттям рішень в умовах ризику і невизначеності, є надзвичайно широким, а відповіді на багато з них неоднозначні і суб'єктивні. Для пошуку задовільних рішень складних соціально-економічних проблем, що виникають на практиці, потрібно вибрати адекватні методологічні підходи. Загальноприйнятим фактом, визнаним дослідниками і вченими, що працюють над рішенням складних проблем у різних галузях знань, є необхідність використання системної філософії і методів, побудованих на її основі.

Систематичне вивчення різних видів ризиків і типів невизначеності, а також виявлення різних джерел їх виникнення, прийнято починати з розгляду питань таксонометрії. Тут існує така ж розмаїтість, як і в питанні дефініції. До певної міри це пояснюється багатогранністю і різнобічністю проявів феномена ризику. Існує багато підходів до класифікації ризиків. Залежно від цілей дослідження вибирають ті або інші класифікаційні ознаки.

Значне поширення в літературі одержали класифікації по видової і причинної ознаках. Наприклад, часто зустрічаються наступні видові класифікації ризиків: фінансовий, виробничий, валютний, політичний, соціальний, екологічний, інвестиційний. У кожному з видів прийнято виділяти причинні чинники. Найбільш схожі причинні чинники виявлені для фінансових і банківських ризиків. Якщо розглядати питання класифікації ризиків на інституціональному рівні то можна виділити чотири ознаки: політичні, економічні, соціальні і культурні. Приклад комбінованої спадної класифікації ризиків^¹⁹ наведено на рис.2.1.

Серед інших ознак класифікації ризиків часто використовують наступні^²⁰ :

по можливості оцінки (кількісні і якісні);
по джерелу виникнення (породжувані оточенням організації, екзогенні і діяльністю організації, ендогенні);
по можливості розподілу (що розподіляються або не розподіляються);
по можливості передачі (що передаються або не передаються);
по ступені можливого впливу на діяльність компанії (спектр лінгвістичних оцінок: від незначного до катастрофічного).

Класифікація ризиків має методологічну роль і закладає фундамент для подальшого аналізу, зв'язаного з виявленням чинників ризиків і розробкою процедури ризик-менеджменту.

2.3 Природа виникнення ризиків

Питання про природу виникнення ризиків порушувалося багатьма відомими авторами. Френк Найт (1921) висловив думку, що ризики зв'язані з майбутньою спрямованістю рішень. Тобто, приймаючи рішення про те, яку продукцію й у якій кількості

Рисунок 2.1 - Спадна класифікація підприємницьких ризиків

випускати, підприємець орієнтується на задоволення майбутнього попиту на цю продукцію. Таким чином, виникає невизначеність, у результатах майбутньої діяльності, що виникає внаслідок недостатніх знань, неточності прогнозів і недосконалості інформації (рис.2.2).

Рисунок 2.2 - Джерела невизначеності

Ще один погляд на природу невизначеності запропонував Вільям Роу^²¹. Відповідно до його підходу, виділяються чотири класи або розмірності невизначеності:

часова невизначеність зв'язана з прогнозуванням майбутніх наслідків подій (виходів) або відсутністю інформації про минулі стани; (має подвійну спрямованість, із теперішнього моменту часу в майбутнє й у минуле);
метрична невизначеність зв'язана з неточністю оцінки або вимірів змінних, що включаються в математичні моделі;
структурна невизначеність породжується складністю досліджуваної системи і необхідністю побудови і верифікації моделей;
комунікаційна невизначеність виникає в результаті необхідності комунікацій при оцінці невизначених параметрів або при роз'ясненні можливих наслідків рішень.

Рисунок 2.3 - Чотири виміри класів невизначеності

Часова невизначеність, мабуть, є найбільше відомою і зв'язана з імовірностями настання подій у майбутньому (або з визначенням імовірностей подій, що мали місце в минулому). У багатьох моделях прийняття рішень робиться припущення, що події в майбутньому будуть розвиватися аналогічно тому, як вони відбувалися в минулому. Ступінь упевненості, або шанси настання подій можна розглядати з різних точок зору: 1) як апріорні ймовірності, відомі до настання подій і обумовлені властивостями системи; що аналізується, 2) як частотні імовірності, що виступають характеристикою вибіркової сукупності; 3) як суб'єктивні імовірності, які є результатом оцінки експертів.

Комунікаційна невизначеність виникає при оцінюванні чинників. Переважну більшість факторів зовнішнього оточення людина характеризує якісними величинами, які вимірюються лінгвістичними змінними. Калібрування лінгвістичних шкал є суб’єктивним, а тому, оцінки, що зроблені різними експертами, можуть відрізнятися. Окрім цього, результати аналізу проблеми подають на розгляд визначеному колу осіб, серед яких можуть бути менеджери, що приймають рішення, керівники, акціонери, фахівці різних галузей діяльності, представники громадськості. У цих людей може бути різний рівень знань, спеціальної підготовки, тому, їхні можливості в сприйнятті інформації різні. Також важливо враховувати суб'єктивність сприйняття та психологічне забарвлення інформації. Для результативної комунікації необхідно переконатися в однаковому сприйнятті значень термінів, що використовуються.

Структурна невизначеність. Для виконання аналізу будь-якої проблеми доводиться зштовхуватися з її моделюванням. Це можуть бути моделі різних типів і рівнів деталізації, однак, у будь-якому випадку, вони є лише відбитком реальності. Неминучі спрощення дійсності при побудові моделі в сукупності з неповним знанням природи взаємодії її елементів, можуть вносити додаткову невизначеність у досліджувану проблему.

Метрична невизначеність. При прийнятті рішень нам необхідно збирати інформацію про навколишнє оточення, що потім використовується при побудові моделей. Для виміру кількісних і якісних змінних використовуються різні види шкал: номінальні, ординальні, кардинальні, відносні. Будь-якому виміру властива деяка похибка, що обумовлена способом виміру і типом використовуваної шкали. Дані спостережень піддаються подальшому опрацюванню, методи якого залежать від інтерпретації природи вимірюваних величин. Це також може служити джерелом невизначеності.

Усвідомлення чинників ризику і природи невизначеності є важливою умовою для прийняття результативного рішення. Тільки лише глибоке розуміння сутності досліджуваного питання може привести до розробки адекватних моделей для аналізу альтернативних рішень. Те, що трапляється, у разі існування невизначеності при розробці нового продукту, метафорично зображено на наведеному нижче малюнку.