• Обчислити розрахункові значення t-статистик за формулою

,

де rkj - частинні коефіцієнти кореляції між парами чинників, записавши отримані результати в комірки J39, K39, L39 відповідно. Для цього у комірку J39 ввести формулу:=J37*((20-3)/(1-J37^2))^0,5; K39:=K37*((20-3)/(1-K37^2))^0,5; L39:=L37*((20-3)/(1-L37^2))^0,5;

• у комірці K41 обчислити табличне (критичне) значення t-статистики, використовуючи вбудовану статистичну функцію СТЬЮДРАСПОБР (імовірність =0,05, число ступенів вільності k=n-m=20-3=17);

• порівнявши отримані результати, зробити економічний висновок .

9. Визначити оцінки параметрів моделі, використовуючи алгоритм стандартизованої моделі з в - коефіцієнтами:

• записати у блоці комірок В30:С31 кореляційну матрицю без коефіцієнта кореляції видаленого чинника Z

;

• знайти визначника матриці |R| і записати результат у комірці D33, використовуючи вбудовану математичну функцію МОПРЕД;

• знайти матрицю С=R^-1, зворотну матриці R, записавши її у блоці комірок В35:С36, використовуючи вбудовану математичну функцію МОБР спільно з кнопками Shift+Ctrl;

• у комірках C38 і C39 скопіювати значення парних коефіцієнтів кореляції r(FX) і r(FY) відповідно, використовуючи команду Правка – Спеціальна вставка;

• обчислити в-коефіцієнти за формулою :

використовуючи вбудовану математичну функцію МУМНОЖ спільно з кнопками Shift+Ctrl, результат обчислень записати у блоці комірок C41:C42.

9. Обчислити коефіцієнти детермінації і множинної кореляції за формулою:

увівши в комірку C44 формулу:=C38*C41+C39*C42.

9. Перевірити значущість відмінності від нуля в-коефіцієнтів за критерієм Стьюдента:

• обчислити значення за формулою

,

де Сkk – елементи головної діагоналі матриці С, n - об'єм вибірки (n=20), m - число чинників моделі (m=2), записавши отримані результати у комірку C45 відповідно. Для цього у комірку С45 увести формулу: =((B35*(1-С44) /17))^0,5;

• обчислити розрахункові значення t-статистик за формулою tр = | b|/S записавши отримані результати у комірки С46 і С47 відповідно. Для цього у комірку С46 ввести формулу: =ABS(С41)/С45, у С47: =ABS(С42)/С45;

• у комірці С48 обчислити табличне (критичне) значення t-статистики, використовуючи вбудовану статистичну функцію СТЬЮДРАСПОБР (імовірність =0,05, число ступенів вільності k=n-m-1=20-2-1=17);

• порівнявши отримані результати, зробити економічний висновок.

15. Записати одержану стандартизовану модель у блоці комірок А50:Е50.

16. Перейти від стандартизованої моделі до нормалізованої вигляду

у = a₀ + a_1*x + a_2*у:

• визначити оцінки параметрів a_1, a_2, за формулою:

,

записавши отримані результати в комірки С52 і С53 відповідно. Для цього в комірку С52 ввести формулу: =С41*B25/C25, С53: =С42*B25/D25;

• визначити оцінку вільного члена a₀ за формулою:

a₀ = Fсер - a_1*Xсер - a_2*Yсер

ввівши у комірку С54 формулу: =B23-С52*C23-С53*D23;

- записати одержане рівняння залежності у блоці комірок А55:G55.

17. Для перевірки адекватності одержаної моделі (значущості відмінності від нуля D) застосувати критерій Фішера:

• обчислити розрахункове значення критерію Фішера, використовуючи формулу:

.

Для цього ввести у комірку F58 формулу: =C44/(1-C44)*(17/2);

• у комірці F59 обчислити табличне значення критерію Фішера, використовуючи вбудовану статистичну функцію FРАСПОБР (імовірність =0,05, число ступенів вільності k1=m=2 і k2=n-m-1=20-2-1=17).

18. Порівнявши отримані результати, зробити економічний висновок. Якщо розрахункове значення більше або дорівнює табличному, то D – значуще, і одержана залежність адекватна експериментальним даним; її можна використовувати для прогнозування економічних показників.

19. За отриманими результатами заповнити звіт з лабораторної роботи та зробити економічні висновки.

20. Зберегти книгу у своїй робочій теці під ім'ям Лаб2.