- •Теория случайных процессов
- •Предисловие
- •Основные характеристики случайных процессов: математическое ожидание, корреляционная функция, дисперсия. Типовые задачи с решениями
- •Найти математическое ожидание, корреляционную функцию и дисперсию случайного процесса
- •Найти математическое ожидание, корреляционную функцию и дисперсию процесса
- •Линейное преобразование случайных процессов при использовании понятия спектральной плотности
- •Решение
- •Применение теории стационарных процессов
- •Оптимизация линейной системы при заданной её структуре
- •3.2. Определение оптимальной системы при незаданной её структуре. Уравнение винера-хопфа
- •Задачи для самостоятельного решения по подразделу 3.2. Задание 4
- •4. Выбросы случайных процессов
- •5.Определение характеристик эргодического
3.2. Определение оптимальной системы при незаданной её структуре. Уравнение винера-хопфа
ТИПОВАЯ ЗАДАЧА С РЕШЕНИЕМ
Найти оптимальную передаточную функцию линейной системы, представляющую собой фильтр с упреждением на время t0 . На вход системы поступают полезный сигнал и помеха, характеризуемые корреляционными функциями ()= e = , соответственно.
Решение уравнения Винера-Хопфа позволяет получить следующее выражение для оптимальной передаточной функции линейной системы, обеспечивающей минимум дисперсии ошибки на выходе системы (предполагается, что система астатическая, т.е. M[U]= 0):
H(p)= , (3.13)
где V(t)=X(t) + U(t) – суммарный сигнал на входе линейной системы,
SVV(p)= – факторизация спектральной плотности суммарного сигнала на входе линейной системы,
Z(t) – желаемый сигнал на выходе линейной системы,
SXZ(p) – взаимная спектральная плотность между случайными процессами на входе X(t) и выходе Z(t) системы.
Обозначим Ф(p) и представим Ф(р) в виде:
Ф(р)=Ф+(р) + Ф-(р), (3.14)
где Ф+(р) и Ф-(р) – составляющие, содержащие левые и правые полюса Ф(р) соответственно. Эти составляющие при условии могут быть определены с помощью выражений:
Ф+(р) = - , (3.15)
Ф-(р) = - , (3.16)
где рк+ и рк- - левые и правые полюса Ф(р), соответственно.
В рассматриваемом примере оптимизации структуры фильтра помехи c упреждением Z(t)=X(t+t0), G(p)= , SVX(p)=SXX(p) и выражение (3.13) переписывается в виде
H(p)= , (3.17)
где SVV(p)=SXX(p)+SUU(p)= + c2= . (3.18)
Осуществляя факторизацию (3.18), получаем
, (3.19)
где . (3.20)
Следовательно, в рассматриваемом примере
Ф(р)= . (3.21)
Выделяя составляющую Ф+(р), будем иметь
Ф+(р)= . (3.22)
Подставив (3.19) и (3.22) в (3.17), получим
H(p)= , (3.23)
где .
Из выражения (3.23) видно, что оптимальным линейным звеном, осуществляющим задачу фильтрации сигнала от помехи с упреждением, является интегрирующее звено. Если ориентироваться на пассивную электрическую схему, то линейная система может иметь вид, показанный на рис.3.4
Рис.3.4
В этой схеме , . (3.24)
Величины и А зависят от характеристик корреляционных функций полезного сигнала и помехи, которые предполагаются известными. Следовательно, на основании двух выражений (3.24) должны быть определены три параметра схемы рис.3.4. Поэтому один из этих параметров может быть принят произвольно, исходя из каких-либо соображений; два других же параметра определятся из выражений (3.24).