- •Теория случайных процессов
- •Предисловие
- •Основные характеристики случайных процессов: математическое ожидание, корреляционная функция, дисперсия. Типовые задачи с решениями
- •Найти математическое ожидание, корреляционную функцию и дисперсию случайного процесса
- •Найти математическое ожидание, корреляционную функцию и дисперсию процесса
- •Линейное преобразование случайных процессов при использовании понятия спектральной плотности
- •Решение
- •Применение теории стационарных процессов
- •Оптимизация линейной системы при заданной её структуре
- •3.2. Определение оптимальной системы при незаданной её структуре. Уравнение винера-хопфа
- •Задачи для самостоятельного решения по подразделу 3.2. Задание 4
- •4. Выбросы случайных процессов
- •5.Определение характеристик эргодического
Применение теории стационарных процессов
К ЗАДАЧАМ, СВЯЗАННЫМ С АНАЛИЗОМ И СИНТЕЗОМ
ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Оптимизация линейной системы при заданной её структуре
ТИПОВАЯ ЗАДАЧА С РЕШЕНИЕМ
Найти значение постоянной времени линейной системы, отвечающее минимуму дисперсии ошибки на выходе этой системы, являющейся фильтром. Рассмотрим в качестве линейной системы простейшее интегрирующее звено (рис. 3.1).
Рис. 3.1
Решение
Ошибка на выходе системы обусловлена тем, что на вход системы поступает не только полезный случайный процесс X(t), но и помеха, также представляющая собой случайный процесс U(t) (рис.3.2).
Рис. 3.2
Таким образом, на вход системы поступает суммарный сигнал
V(t) = X(t) + U(t). (3.1)
На выходе системы вместо желаемого сигнала Z(t) возникает сигнал Y(t). Таким образом, ошибка на выходе системы определяется как
E(t) = Z(t) – Y(t). (3.2)
Операторное изображение желаемого сигнала на выходе системы связано с операторным изображением полезного сигнала на её входе с помощью выражения
Z(p) = X(p)G(p) , (3.3)
где G(p) – передаточная функция системы при условии отсутствии помехи.
Операторное изображение истинного сигнала на выходе системы связано с операторным изображением суммарного сигнала на её входе с помощью передаточной функции H(p):
Y(p) = V(p)H(p). (3.4)
Операторное изображение ошибки с учетом приведенных выше выражений определится как
E(p) = X(p)[G(p)-H(p)] – U(p)H(p). (3.5)
При решении задачи фильтрации помехи Z(t)=X(t) и G(t)=1. Как правило, систематическая ошибка на выходе системы отсутствует (такая система называется астатической). Поэтому критерием оптимальности системы может, в частности, служить минимум дисперсии ошибки на её выходе. Для определения дисперсии ошибки предварительно целесообразно определить корреляционную функцию cтационарного процесса на выходе (KYY(0)=DY). При заданных корреляционных функциях полезного случайного процесса и помехи на входе и заданной структуре передаточной функции линейной системы DY будет зависеть лишь от параметров этой системы, которые и надлежит определять, исходя из требования минимизации ошибки на выходе системы.
При решении этой задачи целесообразно воспользоваться понятием спектральной плотности случайного процесса, которая в рассматриваемом случае фильтрации помехи определится как
SEE(p)=SXX(p)(1-H(p))(1-H(-p)) + SUU(p)H(p)H(-p). (3.6)
Затем с помощью обратного двустороннего преобразования Лапласа [выражения (2.3) и (2.4)] определяется KEE() и, наконец, DE.
В рассматриваемом примере примем, что на вход системы рис. 3.1 поступает полезный стационарный случайный процесс, характеризующийся корреляционной функцией KXX()=DXeи помеха, представляющая собой белый шум – KUU()= ,где 1() – импульсная функция первого рода (функция Дирака). Спектральные плотности этих процессов запишутся в виде:
SXX(p)= SUU(p)=c2. (3.7)
Передаточная функция интегрирующей линейной системы (рис.3.1) будет
H(p)=/(p+), где =1/RC. (3.8)
Спектральная плотность ошибки в соответствии с выражением (3.6) определится как
SEE(p)=- (3.9)
Переходя в (3.9) к оригиналу при [выражение (2.3)],получим
KEE()= (3.10)
Полагая в (3.10) =0, получим
DE= (3.11)
При заданных параметрах корреляционных функций KXX() и KUU() величина дисперсии DE зависит лишь от параметра линейной системы =1/Т ( Т=RC – постоянная времени схемы рис. 3.1). Зависимость DE=f() при DX=2, =1 1/с, с=0.5 в рассматриваемом случае приведена на рис.3.3. Из рисунка следует, что при некотором значении наблюдается минимальная дисперсия ошибки, т.е. при заданных характеристиках полезного сигнала и помехи на входе системы последняя при этом значении T=1/ является оптимальной.
Рис.3.3
Значение , отвечающее DEmin, можно получить и аналитически, взяв производную по от выражения (3.11) и приравняв её нулю. Выражение для опт при этом имеет вид
опт (3.12)
В рассматриваемом примере опт=3 1/с и соответственно Топт=1/3 с.
ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПО ПРОДРАЗДЕЛУ 3.1
Задание 3
Во всех вариантах задания найти значение постоянной времени линейной динамической системы, отвечающее минимуму дисперсии ошибки на выходе системы. Корреляционная функция полезного сигнала на входе системы описывается выражением KXX()=DXe (DX=1, величина определена в вариантах задания).В вариантах заданияприняты два вида корреляционной функции помехи: функция того же вида,что и функция полезного сигнала: KUU()=DUe (DU=2, 2 1/c; в вариантах задания обозначена как функция № 1), и корреляционная функция случайного процесса вида "белый шум" KUU()= (с=0.5; в вариантах задания обозначена как функция № 2).
В заданиях рассматривается 8 пассивных линейных динамических систем, процессы в которых описываются линейными дифференциальными уравнениями первого порядка.
Варианты линейных систем
№1. № 2.
№ 3 № 4
№ 5 № 6
№ 7 № 8
Номер варианта |
, 1/с |
Номер KUU() |
Номер схемы |
1 |
0.25 |
1 |
1 |
2 |
0.25 |
2 |
2 |
3 |
0.50 |
2 |
3 |
4 |
0.50 |
1 |
4 |
Номер варианта |
, 1/с |
Номер KUU() |
Номер схемы |
5 |
0.50 |
2 |
4 |
6 |
1.00 |
1 |
5 |
7 |
1.00 |
2 |
5 |
8 |
1.00 |
2 |
6 |
9 |
0.75 |
2 |
7 |
10 |
0.75 |
1 |
8 |
11 |
0.75 |
2 |
8 |
12 |
0.25 |
1 |
5 |
13 |
0.25 |
2 |
5 |
14 |
1.00 |
2 |
6 |
15 |
0.75 |
2 |
7 |
16 |
0.75 |
1 |
8 |
17 |
0.75 |
2 |
8 |
18 |
1.50 |
1 |
4 |