Аналітичний метод оцінювання ризику

Аналітичний метод оцінювання ризику є комбінацією статистичного оцінювання і принципів експертного аналізу.

Аналітичний метод оцінювання ризику — система статистичних оцінок на основі попереднього експертного відбору ключових па­раметрів з подальшим аналізом впливу факторів ризику на них.

Основними перевагами аналітичного методу є об'єд­нання факторного аналізу параметрів, які впливають на ризик, і виявлення можливих способів зниження його сту­пеня. Його виконують у кілька етапів.

I. Підготовка до аналітичної обробки інформації:

• визначення ключового параметра, стосовно якого проводиться оцінка конкретного напряму підприємниць­кої діяльності (обсяг реалізації, прибуток тощо);

• відбір факторів, які впливають на діяльність під­приємства і відповідно на ключовий параметр (рівень інф­ляції, політична стабільність тощо);

— розрахунок значень ключового параметра на всіх

етапах.

Здійснюють загальну оцінку економічної ефективності обраного напряму, з'ясовують його значення на кожній стадії.

2. Побудова діаграми залежності обраних результатив­них показників від величини вихідних параметрів, їх зі­ставлення дає змогу визначити ті основні критерії, які найбільше впливають на обраний напрям діяльності.

2. Визначення критичних значень ключових парамет­рів (точка беззбитковості, межа безпеки, мінімальна нор­ма чи маса прибутку тощо).

2. Визначення можливих способів підвищення ефек­тивності та стабільності роботи підприємства з огляду на отримані критичні значення параметрів та факторів, які впливають на них.

Побудова дерева рішень як метод оцінювання ризику

За невеликої кількості змінних та можливих сценаріїв розвитку подій для аналізу ризиків можна використовува­ти метод дерева рішень, перевагою якого є наочність.

Дерево рішень — діаграма, що відображає кілька можливих на­прямів дії, ймовірні події, потенційні результати кожного напряму діяльності.

Дерево рішень має орієнтовану структуру — від одного вихідного стану до множини кінцевих. Сукупність гілок, що приводять з вихідного стану до певного кінцевого, на­зивається шляхом.

Процес прийняття рішення з допомогою дерева рішень у типовому випадку передбачає виконання таких етапів:

1) формулювання задачі. Передусім необхідно відкинути усі фактори, що не стосуються проблеми, а серед тих, що залишаться, виокремити суттєві і несуттєві. Це дасть змогу привести опис задачі прийняття рішення до форми, що може бути проаналізована. Слід здійснити такі основні процедури: визначити можливості збирання інформації для експериментування і реальних дій; розробити перелік подій, які з певною імовірністю можуть відбутися; визначити часовий порядок перебігу подій;

2) побудова дерева рішень;

3) оцінка ймовірностей зміни стану середовища — зіставлення шансів виникнення конкретної події (статистичним або експертним методом);

4) визначення виграшів або програшів для кожної можливої комбінації альтернатив і станів середовища;

5) розв'язування задачі.

Вузли дерева рішень представляють ключові події, а стрілки, які з'єднують вузли, — напрями діяльності з реа­лізації рішень. Крім того, на дереві рішень вказують ін­формацію щодо часу, вартості та ймовірності прийняття того чи іншого рішення.

Після побудови дерева рішень визначають ймовірність кожного сценарію розвитку рішень, а також інтегральну ефективність проекту. Позитивне значення ефективності Рішення вказує на прийнятний ступінь ризиків, пов'яза­них з прийняттям рішення.