- •Показатели измерения общего риска
- •Случайные величины и законы их распределения
- •Математическое ожидание случайной величины
- •Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины
- •Оценка риска через точку безубыточности
- •Теория игр: «игры с природой»
- •Критерии оптимальности выбора решений
- •Результаты расчетов по критерию Гурвица
- •Принятие решений в условиях риска в рамках теории игр
- •Ожидаемая доходность и риск портфеля
- •Эффективные портфели
- •Экспертная оценка рисков, связанная с проектом реконструкции
- •Итоговые оценки экспертов для проекта
- •Анализ риска
- •630039, Новосибирск, ул. Никитина, 155
Экспертная оценка рисков, связанная с проектом реконструкции
Целью проекта является строительство на территории акционерного общества (бывшего совхоза) цеха по переработке молока. Сырьевая зона цеха включает молочную ферму общества и ближайшие фермерские хозяйства. Строительство цеха позволит решить проблему реализации молока за счет его переработки и реализации в ближайшем городе.
В цехе находится холодильник, с которым связана потенциальная опасность выброса при аварии в окружающую среду аммиака.
Для оценки вероятности рисков студенты приглашаются в качестве экспертов:
директор акционерного общества (1);
представитель местной администрации (2);
ушедший на пенсию директор молокозавода (3).
Эксперты получили все необходимые документы, связанные с проектом, перечень простых рисков, по которым проводится оценивание и правило оценивания (выставление баллов - 0; 25; 50; 75; 100).
Итоговые оценки экспертов для проекта
Виды риска |
Оценки экспертов |
Средняя |
Вес |
Риск |
||
1 |
2 |
3 |
||||
Подготовительная стадия. Простые риски |
||||||
Удаленность от инженерных сетей |
|
|
|
|
0,01 |
|
Отношение местных властей |
|
|
|
|
0,1 |
|
Доступность подрядчика от места |
|
|
|
|
0,01 |
|
Строительная стадия |
||||||
Платежеспособность заказчика |
|
|
|
|
0,1 |
|
Непредвиденные затраты |
|
|
|
|
0,1 |
|
Недостатки проектно-изыскательских работ |
|
|
|
|
0,01 |
|
Несвоевременная поставка комплектующих |
|
|
|
|
0,1 |
|
Стадия функционирования Финансово-экономические риски |
||||||
Неустойчивость спроса |
|
|
|
|
0,01 |
|
Появление конкурента |
|
|
|
|
0,01 |
|
Снижение цен конкурентами |
|
|
|
|
0,01 |
|
Увеличение производства у конкурентов |
|
|
|
|
0,01 |
|
Рост налогов |
|
|
|
|
0,01 |
|
Неплатежеспособность потребителей |
|
|
|
|
0,1 |
|
Рост цен на сырье, материалы, перевозки |
|
|
|
|
0,01 |
|
Зависимость от поставщиков |
|
|
|
|
0,01 |
|
Недостаток оборотных средств |
|
|
|
|
0,1 |
|
Социальные риски |
||||||
Трудности с набором квалифицированной рабочей силы |
|
|
|
|
0,01 |
|
Угроза забастовки |
|
|
|
|
0,1 |
|
Отношение местных властей |
|
|
|
|
0,01 |
|
Недостаточный для удержания персонала уровень оплаты труда |
|
|
|
|
0,06 |
|
Недостаточная квалификация кадров |
|
|
|
|
0,01 |
|
Технические риски |
||||||
Нестабильность качества сырья и материалов |
|
|
|
|
0,01 |
|
Новизна технологии |
|
|
|
|
0,01 |
|
Недостаточная надежность технологии |
|
|
|
|
0,06 |
|
Отсутствие резерва мощности |
|
|
|
|
0,01 |
|
Экологические риски |
||||||
Вероятность залповых выбросов |
|
|
|
|
0,01 |
|
Вредность производства |
|
|
|
|
0,01 |
|
Итого |
1 |
|
||||
Рассчитайте пофакторный риск и дайте оценку проекту в целом.
Составитель Шелковников Сергей Александрович