2. Нахождение числовых характеристик нормы прибыли
– Ожидаемое значение результата Е (ожидаемая норма прибыли) определяется как средневзвешенное всех возможных результатов, в котором вероятность каждого из них используется как частота или вес соответствующего значения:
,
Здесь
и
– соответственно вероятность и значение
i-го
результата, n – количество
возможных результатов (при
вычислениях следует для столбца І
использовать
функцию
СРЗНАЧ
);
– Разброс
возможных результатов, то есть степень
отклонения возможных результатов от
их ожидаемого значения Е,
характеризуется дисперсией
и стандартным
отклонением
. Большая
разница (положительная или отрицательная)
между возможным результатом и ожидаемым,
сигнализирует о большем риске.
– Дисперсия представляет собой средневзвешенное по вероятностям квадратов отклонений возможных результатов от ожидаемого значения результата Е:
(при нахождении дисперсии можно использовать функцию диспр).
– Стандартное
отклонение
определяется как арифметический
квадратный корень из дисперсии:
.
– Если возникает ситуация, при которой необходимо проверить: компенсируется ли повышенный риск повышенным доходом, в рассмотрение вводят такой критерий, как относительный риск – величина риска, приходящаяся на единицу результата (дохода). Величина относительного риска определяется как отношение стандартного отклонения к ожидаемому значению результата:
.
В статистике этому критерию соответствует коэффициент вариации:
.
3. Вычисление семихарактеристик для нормы прибыли
Здесь используются отклонения нормы прибыли от её ожидаемого значения Е, причем выбираются отклонения в меньшую сторону, то есть оценивается риск недополучения прибыли.
В столбце J подсчитать отклонения по формуле
.
(В дальнейших расчетах использовать только отрицательные
значения отклонений).
Оценка для семидисперсии
:
.
(Для вычисления числителя использовать функцию СУММКВ, выделяя только ячейки с отрицательными отклонениями, для определения числа n в знаменателе использовать те же ячейки и функцию СЧЕТ ).
Семистандартное отклонение
.Коэффициент семивариации
.
(При выполнения расчетов для акций типа В рекомендуется использовать операцию копирования расчетных формул, при этом при вычислении семидисперсии необходимо скорректировать ссылки на ячейки, по которым она подсчитывается).
Выводы
Проанализировать полученные результаты и записать выводы в соответствущем поле шаблона лабораторной работы.
Варианты исходных данных к части 1 лабораторной работы № 5
По номеру варианта выбрать из таблиц данные для акций двух видов:
№ варианта |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Акции вида А |
9 |
8 |
4 |
6 |
5 |
3 |
1 |
9 |
10 |
2 |
Акции вида В |
7 |
2 |
5 |
9 |
10 |
7 |
8 |
6 |
1 |
4 |
№ варианта |
11 |
12 |
15 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Акции вида А |
1 |
5 |
9 |
7 |
5 |
4 |
2 |
8 |
4 |
7 |
Акции вида В |
5 |
9 |
2 |
4 |
1 |
6 |
5 |
2 |
5 |
2 |
t |
Акции № 1 |
Акции № 2 |
Акции № 3 |
Акции № 4 |
||||
Ct |
Dt |
Ct |
Dt |
Ct |
Dt |
Ct |
Dt |
|
1 |
25 |
– |
18 |
– |
12 |
– |
25 |
– |
2 |
27 |
3 |
20 |
3 |
10 |
4 |
24 |
5 |
3 |
24 |
1 |
22 |
4 |
12 |
5 |
25 |
5 |
4 |
25 |
2 |
19 |
1 |
14 |
5 |
26 |
6 |
5 |
26 |
4 |
18 |
2 |
11 |
2 |
25 |
4 |
6 |
26 |
3 |
22 |
4 |
15 |
4 |
27 |
5 |
7 |
29 |
5 |
20 |
2 |
12 |
3 |
26 |
4 |
8 |
30 |
5 |
21 |
2 |
14 |
4 |
28 |
6 |
9 |
28 |
2 |
24 |
5 |
16 |
4 |
25 |
5 |
10 |
30 |
3 |
20 |
2 |
14 |
5 |
29 |
6 |
11 |
30 |
3 |
25 |
6 |
18 |
6 |
26 |
3 |
12 |
28 |
2 |
21 |
4 |
17 |
5 |
28 |
6 |
t |
Акции № 5 |
Акции № 6 |
Акции № 7 |
Акции № 8 |
||||
Ct |
Dt |
Ct |
Dt |
Ct |
Dt |
Ct |
Dt |
|
1 |
14 |
– |
20 |
– |
8 |
– |
18 |
– |
2 |
16 |
2 |
22 |
4 |
8 |
2 |
22 |
6 |
3 |
18 |
3 |
21 |
2 |
8 |
1 |
20 |
2 |
4 |
25 |
4 |
24 |
5 |
7 |
1 |
22 |
5 |
5 |
22 |
3 |
22 |
4 |
6 |
0 |
23 |
5 |
6 |
25 |
6 |
21 |
2 |
8 |
2 |
24 |
5 |
7 |
20 |
2 |
25 |
5 |
10 |
4 |
22 |
2 |
8 |
24 |
3 |
26 |
6 |
12 |
5 |
25 |
5 |
9 |
25 |
4 |
24 |
2 |
14 |
6 |
22 |
2 |
10 |
20 |
2 |
25 |
5 |
10 |
5 |
23 |
2 |
11 |
18 |
1 |
25 |
4 |
8 |
2 |
25 |
4 |
12 |
25 |
5 |
26 |
4 |
8 |
2 |
25 |
4 |
t |
Акции № 9 |
Акции № 10 |
Акции № 11 |
Акции № 12 |
||||
Ct |
Dt |
Ct |
Dt |
Ct |
Dt |
Ct |
Dt |
|
1 |
35 |
– |
11 |
– |
9 |
– |
16 |
– |
2 |
32 |
4 |
12 |
2 |
11 |
2 |
14 |
2 |
3 |
35 |
5 |
11 |
1 |
12 |
3 |
15 |
4 |
4 |
34 |
2 |
13 |
5 |
14 |
5 |
16 |
5 |
5 |
33 |
2 |
14 |
2 |
15 |
5 |
14 |
4 |
6 |
35 |
3 |
15 |
6 |
12 |
2 |
15 |
5 |
7 |
35 |
3 |
12 |
4 |
12 |
1 |
15 |
4 |
8 |
36 |
4 |
16 |
5 |
13 |
2 |
15 |
4 |
9 |
31 |
2 |
14 |
4 |
14 |
3 |
16 |
6 |
10 |
32 |
3 |
16 |
5 |
18 |
6 |
18 |
6 |
11 |
36 |
6 |
16 |
5 |
15 |
4 |
19 |
6 |
12 |
36 |
6 |
17 |
6 |
18 |
4 |
14 |
2 |
t |
Акции № 13 |
Акции № 14 |
Акции № 15 |
Акции № 16 |
||||
Ct |
Dt |
Ct |
Dt |
Ct |
Dt |
Ct |
Dt |
|
1 |
18 |
– |
25 |
– |
34 |
– |
7 |
– |
2 |
14 |
2 |
22 |
5 |
35 |
4 |
8 |
2 |
3 |
15 |
5 |
26 |
6 |
37 |
5 |
10 |
3 |
4 |
16 |
6 |
24 |
4 |
33 |
2 |
10 |
3 |
5 |
16 |
6 |
25 |
4 |
34 |
3 |
12 |
3 |
6 |
18 |
8 |
26 |
5 |
37 |
5 |
16 |
4 |
7 |
19 |
5 |
24 |
4 |
38 |
5 |
14 |
3 |
8 |
22 |
5 |
24 |
4 |
39 |
6 |
16 |
4 |
9 |
24 |
3 |
22 |
1 |
34 |
4 |
18 |
4 |
10 |
25 |
5 |
20 |
1 |
35 |
4 |
20 |
4 |
11 |
18 |
0 |
28 |
7 |
38 |
8 |
22 |
5 |
12 |
20 |
1 |
26 |
7 |
39 |
9 |
20 |
4 |
t |
Акции № 17 |
Акции № 18 |
Акции № 19 |
Акции № 20 |
||||
Ct |
Dt |
Ct |
Dt |
Ct |
Dt |
Ct |
Dt |
|
1 |
6 |
– |
45 |
– |
5 |
– |
4 |
– |
2 |
6 |
1 |
44 |
2 |
6 |
3 |
6 |
1 |
3 |
7 |
2 |
43 |
2 |
6 |
3 |
8 |
1 |
4 |
9 |
3 |
45 |
3 |
8 |
2 |
8 |
2 |
5 |
6 |
2 |
46 |
3 |
12 |
5 |
8 |
2 |
6 |
9 |
3 |
46 |
3 |
14 |
5 |
12 |
4 |
7 |
9 |
3 |
47 |
3 |
14 |
5 |
13 |
4 |
8 |
12 |
4 |
48 |
2 |
14 |
5 |
14 |
4 |
9 |
14 |
5 |
46 |
4 |
18 |
6 |
11 |
5 |
10 |
14 |
5 |
45 |
3 |
19 |
6 |
14 |
5 |
11 |
16 |
6 |
48 |
4 |
19 |
6 |
16 |
6 |
12 |
18 |
7 |
49 |
4 |
16 |
4 |
16 |
6 |