- •Частина 2
- •Самостійна робота студента
- •Тема 1. Сутність та основні функції ризику
- •Тема 3. Якісний та кількісний аналіз ризику
- •Тема 4. Система кількісних оцінок ризику
- •Тема 7. Основні засади моделювання ризику на основі теорії ігор
- •Тема 8. Моделювання ризику при різних рівнях заданого розподілу ймовірностей
- •Індивідуальна робота студента
- •Вибір інвестиційної альтернативи на основі якісного та кількісного аналізу ступеню її ризикованості
- •Індивідуальна робота 2. Моделювання виробничого ризику на основі теорії ігор
- •Критерії поточного оцінювання знань студентів з дисципліни „Ризикологія”
- •1. Пізнавальну активність студентів в процесі навчання – до 30 балів:
- •2. Виконання модульних завдань – до 30 балів:
- •3. Виконання самостійної роботи, яка складається з підготовки конспектів питань, що винесені на самостійне опрацювання та вирішення домашніх практичних вправ – до 20 балів.
- •Рекомендована література Основна література
- •Додаткова література
- •Додаток а Індивідуальні завдання для використання комп’ютерної програми “ Аналіз чутливості критеріїв ефективності”.
- •Додаток б Індивідуальні завдання для використання комп’ютерної програми „Оціка ризику на основі методу Монте-Карло”
- •Додаток в Індивідуальні завдання для використання комп’ютерної програми "Вибір стратегії підприємства з урахуванням ризику"
Додаткова література
Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: „Экоперспектива”, 2000.-498 с.
Вітлінський В.В., Верченко П.І., Сіган А.В. Економічний ризик. Ігрові моделі: Навч. Посібник/ За ред. В.В.Вітлінського.- К.:КНЕУ, 2001.-446 с.
Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций .- М.: Финансы и статистика, 1998. – 400 с.
Пересада А.А., Коваленко Ю.М., Онікієнко С.В. Інвестиційний аналіз: Підручник . – К.: КНЕУ, 2003. – 485 с.
Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. Пер. с англ.. – М.: ИНФРА, 1996.- 228 с.
Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий. – К.: Издательский дом «Максимум», 2001. – 600 с.
Севрук В.Т. Банковские риски. – М.: „Дело ЛТД”, 1994. – 72 с.
Устенко О.Л. Теория экономического риска: Монография . – К.: МАУП, 1997. – 167с.
Уткин Э.Л. Риск-менеджмент.–„Экмос”, 1998.-228 с.
Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов.-М.:ЮНИТИ.- ДАНА , 1999.-239с.
Методичні вказівки щодо використання ЕОМ в курсових і дипломних роботах для студентів спеціальності “Економіка підприємства” всіх форм навчання. Ч.2 / Укл.С.В.Волошина, О.М.Проволоцька, Н.В.Чорноморченко, В.Д.Мусієнко, В.М.Амбросова та інші.-Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2006.-50с.
Додаток а Індивідуальні завдання для використання комп’ютерної програми “ Аналіз чутливості критеріїв ефективності”.
ВАРІАНТ 1
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
150-300 |
200 |
Ціна за одиницю, Р |
35-55 |
50 |
Змінні витрати, V |
25-40 |
30 |
Постійні витрати, F |
500 |
500 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
10% |
Строк реалізації проекту, |
5-7 |
5 |
Залишкова вартість, n |
200 |
200 |
Початкові інвестиції, І |
2000 |
2000 |
ВАРІАНТ 2
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
100-200 |
200 |
Ціна за одиницю, Р |
35-55 |
50 |
Змінні витрати, V |
15-30 |
25 |
Постійні витрати, F |
350 |
350 |
Амортизація, А |
90 |
90 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
12% |
Строк реалізації проекту, |
4-6 |
5 |
Залишкова вартість, n |
150 |
150 |
Початкові інвестиції, І |
1500 |
1500 |
ВАРІАНТ 3
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
150-200 |
170 |
Ціна за одиницю, Р |
25-45 |
35 |
Змінні витрати, V |
20-40 |
30 |
Постійні витрати, F |
350 |
350 |
Амортизація, А |
60 |
60 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
12% |
Строк реалізації проекту, |
3-5 |
4 |
Залишкова вартість, n |
120 |
120 |
Початкові інвестиції, І |
1200 |
1200 |
ВАРІАНТ 4
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
350-550 |
400 |
Ціна за одиницю, Р |
45-65 |
55 |
Змінні витрати, V |
35-55 |
45 |
Постійні витрати, F |
500 |
500 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
10% |
Строк реалізації проекту, |
5-7 |
6 |
Залишкова вартість, n |
250 |
250 |
Початкові інвестиції, І |
2500 |
2500 |
ВАРІАНТ 5
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
150-350 |
250 |
Ціна за одиницю, Р |
35-55 |
50 |
Змінні витрати, V |
25-40 |
30 |
Постійні витрати, F |
530 |
530 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
11% |
Строк реалізації проекту, |
5-8 |
7 |
Залишкова вартість, n |
220 |
220 |
Початкові інвестиції, І |
2200 |
2200 |
ВАРІАНТ 6
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
450-650 |
550 |
Ціна за одиницю, Р |
45-65 |
55 |
Змінні витрати, V |
600 |
600 |
Постійні витрати, F |
120 |
120 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
14% |
Строк реалізації проекту, |
5-7 |
6 |
Залишкова вартість, n |
300 |
300 |
Початкові інвестиції, І |
3000 |
3000 |
ВАРІАНТ 7
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
150-300 |
200 |
Ціна за одиницю, Р |
30-50 |
45 |
Змінні витрати, V |
20-40 |
30 |
Постійні витрати, F |
500 |
500 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
14% |
Строк реалізації проекту, |
4-6 |
5 |
Залишкова вартість, n |
200 |
200 |
Початкові інвестиції, І |
2000 |
2000 |
ВАРІАНТ8
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
250-350 |
250 |
Ціна за одиницю, Р |
30-55 |
55 |
Змінні витрати, V |
20-40 |
33 |
Постійні витрати, F |
400 |
400 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
10% |
Строк реалізації проекту, |
4-8 |
7 |
Залишкова вартість, n |
250 |
250 |
Початкові інвестиції, І |
2000 |
2000 |
ВАРІАНТ 9
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
250-450 |
400 |
Ціна за одиницю, Р |
35-55 |
55 |
Змінні витрати, V |
25-40 |
35 |
Постійні витрати, F |
550 |
550 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
11% |
Строк реалізації проекту, |
4-6 |
5 |
Залишкова вартість, n |
260 |
260 |
Початкові інвестиції, І |
2500 |
2500 |
ВАРІАНТ 10
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
550-750 |
650 |
Ціна за одиницю, Р |
35-55 |
50 |
Змінні витрати, V |
25-40 |
30 |
Постійні витрати, F |
600 |
600 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
10% |
Строк реалізації проекту, |
5-7 |
5 |
Залишкова вартість, n |
400 |
400 |
Початкові інвестиції, І |
4000 |
4000 |
ВАРІАНТ 11
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
150-300 |
200 |
Ціна за одиницю, Р |
35-55 |
55 |
Змінні витрати, V |
25-40 |
30 |
Постійні витрати, F |
500 |
500 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
10% |
Строк реалізації проекту, |
5-7 |
5 |
Залишкова вартість, n |
200 |
200 |
Початкові інвестиції, І |
2000 |
2000 |
ВАРІАНТ 12
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
100-200 |
200 |
Ціна за одиницю, Р |
35-55 |
50 |
Змінні витрати, V |
15-30 |
25 |
Постійні витрати, F |
550 |
550 |
Амортизація, А |
190 |
190 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
12% |
Строк реалізації проекту, |
4-6 |
5 |
Залишкова вартість, n |
150 |
150 |
Початкові інвестиції, І |
1500 |
1500 |
ВАРІАНТ 13
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
150-200 |
170 |
Ціна за одиницю, Р |
25-45 |
35 |
Змінні витрати, V |
20-40 |
30 |
Постійні витрати, F |
350 |
350 |
Амортизація, А |
60 |
60 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
12% |
Строк реалізації проекту, |
3-5 |
4 |
Залишкова вартість, n |
120 |
120 |
Початкові інвестиції, І |
2200 |
2200 |
ВАРІАНТ 14
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
350-500 |
450 |
Ціна за одиницю, Р |
45-65 |
55 |
Змінні витрати, V |
35-55 |
45 |
Постійні витрати, F |
500 |
500 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
10% |
Строк реалізації проекту, |
5-7 |
6 |
Залишкова вартість, n |
250 |
250 |
Початкові інвестиції, І |
2500 |
2500 |
ВАРІАНТ 15
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
250-450 |
350 |
Ціна за одиницю, Р |
35-55 |
50 |
Змінні витрати, V |
25-40 |
35 |
Постійні витрати, F |
530 |
530 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
11% |
Строк реалізації проекту, |
5-8 |
7 |
Залишкова вартість, n |
220 |
220 |
Початкові інвестиції, І |
2200 |
2200 |
ВАРІАНТ 16
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
450-650 |
550 |
Ціна за одиницю, Р |
45-65 |
65 |
Змінні витрати, V |
600 |
600 |
Постійні витрати, F |
220 |
220 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
14% |
Строк реалізації проекту, |
5-7 |
6 |
Залишкова вартість, n |
305 |
350 |
Початкові інвестиції, І |
3000 |
3000 |
ВАРІАНТ 17
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
150-300 |
200 |
Ціна за одиницю, Р |
30-55 |
55 |
Змінні витрати, V |
20-40 |
30 |
Постійні витрати, F |
550 |
550 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
14% |
Строк реалізації проекту, |
4-6 |
5 |
Залишкова вартість, n |
200 |
200 |
Початкові інвестиції, І |
2000 |
2000 |
ВАРІАНТ 18
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
250-350 |
250 |
Ціна за одиницю, Р |
30-55 |
55 |
Змінні витрати, V |
20-40 |
33 |
Постійні витрати, F |
400 |
400 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
10% |
Строк реалізації проекту, |
4-8 |
6 |
Залишкова вартість, n |
250 |
250 |
Початкові інвестиції, І |
2800 |
2800 |
ВАРІАНТ 19
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
250-450 |
400 |
Ціна за одиницю, Р |
35-55 |
45 |
Змінні витрати, V |
25-40 |
35 |
Постійні витрати, F |
550 |
550 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
11% |
Строк реалізації проекту, |
4-7 |
5 |
Залишкова вартість, n |
260 |
260 |
Початкові інвестиції, І |
2500 |
2500 |
ВАРІАНТ 20
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
550-750 |
650 |
Ціна за одиницю, Р |
35-55 |
50 |
Змінні витрати, V |
35-60 |
35 |
Постійні витрати, F |
600 |
600 |
Амортизація, А |
120 |
120 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
10% |
Строк реалізації проекту, |
5-7 |
5 |
Залишкова вартість, n |
400 |
400 |
Початкові інвестиції, І |
4000 |
4000 |
ВАРІАНТ 21
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
150-340 |
250 |
Ціна за одиницю, Р |
35-55 |
50 |
Змінні витрати, V |
25-40 |
305 |
Постійні витрати, F |
500 |
500 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
10% |
Строк реалізації проекту, |
5-7 |
5 |
Залишкова вартість, n |
200 |
200 |
Початкові інвестиції, І |
2000 |
2000 |
ВАРІАНТ 22
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
100-230 |
240 |
Ціна за одиницю, Р |
35-55 |
50 |
Змінні витрати, V |
15-30 |
25 |
Постійні витрати, F |
350 |
350 |
Амортизація, А |
90 |
90 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
12% |
Строк реалізації проекту, |
4-6 |
5 |
Залишкова вартість, n |
150 |
150 |
Початкові інвестиції, І |
2500 |
2500 |
ВАРІАНТ 23
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
150-230 |
270 |
Ціна за одиницю, Р |
25-45 |
35 |
Змінні витрати, V |
20-40 |
30 |
Постійні витрати, F |
350 |
350 |
Амортизація, А |
60 |
60 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
12% |
Строк реалізації проекту, |
3-5 |
43 |
Залишкова вартість, n |
120 |
120 |
Початкові інвестиції, І |
1200 |
1200 |
ВАРІАНТ 24
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
350-550 |
400 |
Ціна за одиницю, Р |
45-65 |
55 |
Змінні витрати, V |
35-55 |
45 |
Постійні витрати, F |
530 |
530 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
10% |
Строк реалізації проекту, |
5-7 |
5 |
Залишкова вартість, n |
250 |
250 |
Початкові інвестиції, І |
2500 |
2500 |
ВАРІАНТ 25
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
350-350 |
500 |
Ціна за одиницю, Р |
35-55 |
50 |
Змінні витрати, V |
25-40 |
30 |
Постійні витрати, F |
530 |
530 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
11% |
Строк реалізації проекту, |
5-8 |
7 |
Залишкова вартість, n |
220 |
220 |
Початкові інвестиції, І |
2200 |
2200 |
ВАРІАНТ 26
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
450-600 |
500 |
Ціна за одиницю, Р |
45-65 |
55 |
Змінні витрати, V |
600 |
600 |
Постійні витрати, F |
120 |
120 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
14% |
Строк реалізації проекту, |
5-7 |
5 |
Залишкова вартість, n |
300 |
300 |
Початкові інвестиції, І |
3000 |
3000 |
ВАРІАНТ 27
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
140-300 |
240 |
Ціна за одиницю, Р |
30-50 |
45 |
Змінні витрати, V |
20-40 |
30 |
Постійні витрати, F |
500 |
500 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
14% |
Строк реалізації проекту, |
4-6 |
5 |
Залишкова вартість, n |
200 |
200 |
Початкові інвестиції, І |
2000 |
2000 |
ВАРІАНТ28
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
250-350 |
250 |
Ціна за одиницю, Р |
30-55 |
55 |
Змінні витрати, V |
20-40 |
33 |
Постійні витрати, F |
400 |
400 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
10% |
Строк реалізації проекту, |
4-8 |
6 |
Залишкова вартість, n |
250 |
250 |
Початкові інвестиції, І |
2500 |
2500 |
ВАРІАНТ 29
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
250-450 |
300 |
Ціна за одиницю, Р |
35-55 |
55 |
Змінні витрати, V |
25-40 |
35 |
Постійні витрати, F |
550 |
550 |
Амортизація, А |
100 |
100 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
11% |
Строк реалізації проекту, |
4-6 |
4 |
Залишкова вартість, n |
290 |
290 |
Початкові інвестиції, І |
2500 |
2500 |
ВАРІАНТ 30
Показники |
Діапазон змін |
Найбільш вірогідне значення |
Обсяг випуску, Q |
350-650 |
600 |
Ціна за одиницю, Р |
35-55 |
50 |
Змінні витрати, V |
25-40 |
30 |
Постійні витрати, F |
600 |
600 |
Амортизація, А |
200 |
200 |
Податок на прибуток, Т |
25% |
25% |
Норма дисконту, r |
8%-15% |
10% |
Строк реалізації проекту, |
5-8 |
5 |
Залишкова вартість, n |
400 |
400 |
Початкові інвестиції, І |
3000 |
300 |