Тема 1. Сутність та основні функції ризику

1. Особливості функціонування економічних систем за ринкових умов господарювання.

2. Концептуальна характеристика процесу управління підприємством.

Література: 1, с.3-10, с.15-18; 3, с.4-16, с.36-52 ; 8, с.6-42; 9, с.11-14; 13, с.11-13.

Тема 3. Якісний та кількісний аналіз ризику

1. Зміст та класифікація чинників невизначеності та конфліктності.

Література: 1, с.35-38; 3, с.11-22 .

Тема 4. Система кількісних оцінок ризику

1. Ідентифікація допустимого, критичного та катастрофічного ризику.

Література: 1, с.96-102; 3, с.95-102 .

Тема 7. Основні засади моделювання ризику на основі теорії ігор

1. Характеристика інформаційних ситуацій та вибір відповідних критеріїв вибору рішення.

Література: 1, с.96-102; 3, с.95-102 .

Тема 8. Моделювання ризику при різних рівнях заданого розподілу ймовірностей

1. Характеристика критеріїв шостої інформаційної ситуації (критерій Ходжеса-Лемана, критерій Парето).

Література: 1, с.188-197; 3, с.241-254, с. 259-283 .

Індивідуальна робота студента

Індивідуальна робота 1.

Вибір інвестиційної альтернативи на основі якісного та кількісного аналізу ступеню її ризикованості

Мета роботи: обгрунтування доцільності впровадження інвестиційного проекту на основі аналізу ступеню його ризикованості. В ході виконання роботи необхідно вирішити наступні завдання:

1. на основі вихідних даних та за допомогою персонального комп'ютеру здійснити імітаційне моделювання запропонованого проекту;

2. оцінити ефективність запропонованого проекту та ступінь його ризикованості на основі отриманих результуючих показників;

3. визначитися із власним ставленням до ризику (несхильність до ризику, схильність до ризику або байдужість до ризику);

4. на основі власного ставлення до ризику сформувати рішення щодо прийняття проекту;

5. розробити заходи щодо уникнення або оптимізації ризику (в залежності від встановленого ступеня ризику проекту).

Індивідуальні завдання для виконання даної роботи містяться в дод.А та дод.Б та обираються згідно з номером в академічному журналі обліку студентів.

Для виконання роботи необхідно використовувати програму ППП „Ехсеl” „Оцінка ризику на основі методу Монте-Карло” та “ Аналіз чутливості критеріїв ефективності”.

Правила користування комп’ютерною програмою “ Аналіз чутливості критеріїв ефективності” та „Оцінка ризику на основі методу Монте-Карло” наведені у частині 2 Методичних вказівок щодо використання ЕОМ в курсових і дипломних роботах для студентів спеціальності „Економіка підприємства” всіх форм навчання.

Результатом виконання цієї індивідуальної роботи є підготовка звіту за такою структурою:

1. формулюється мета та завдання роботи;

2. стисло викладається методологія якісного та кількісного аналізу ризику;

3. подаються результати аналітичної роботи у вигляді схем та таблиць;

4. формулюються висновки;

5. наводяться використана література та додатки.

Звіт оформлюється у вигляді окремо зброшурованої роботи обсягом 5-7 сторінок друкованого тексту. Робота має бути виконана на ПК з використанням текстового редактору Word.