- •1.Проблемные ситуации и их классификация
- •2. Способы решения проблемных ситуаций.
- •3.Этапы принятия рационального решения
- •4.Общая задача линейного программирования (целевая функция, ограничения, план задачи, допустимое множество, оптимальное решение)
- •5. Задача о смесях
- •11. Формы записи злп
- •Каноническая форма представления задачи линейного программирования.
- •12. Линейное векторное пространство. Линейная зависимость векторов. Ранг.
- •13.Понятие базиса системы. Базисное и опорное решение системы.
- •14. Отыскание исходного опорного базиса.
- •15. Переход от одного опорного решения к другому.
- •16. Каноническая форма задачи линейного программирования
- •17. Приведение задачи линейного программирования к канонической форме
- •18.Геометрический смысл задачи линейного программирования
- •19.Свойства решений злп(без док)
- •20. Доказать, что множество допустимых решений злп является выпуклым множеством
- •21. Доказать, что оптимум целевой функции злп, если он существует, достигается хотя бы в одной из вершин допустимого множества
- •22. Условие существования оптимального решения задачи линейного программирования
- •23. Метод прямого перебора решения злп
- •24. Основная идея симплекс-метода решения злп и ее теоретическое обоснование
- •Теоретические обоснования симплекс-метода.
- •25. Теорема о возможности улучшения опорного решения задачи лп Переход к нехудшему опорному плану.
- •26. Условие применимости симплекс-метода и теорема о неограниченности целевой функции на одз
- •27. Структура симплекс таблицы
- •28. Алгоритм симплексного метода решения злп
- •29. Контроль за правильностью решения злп симплекс-методом
- •30. Понятие о вырождении. Причины зацикливания в симплекс-методе
- •31. Понятие двойственности в линейном программировании. Правила построения двойственных задач
- •32. Леммы и теоремы двойственности (без док)
- •33. Применение двойственных задач
- •34. Связь между решениями прямой и двойственной задачи на примере пары симметричных задач
- •35. Экономическая интерпретация двойственных задач (на примере). Экономический смысл 1-ой теоремы двойственности
- •36. Оптимальные двойственные оценки и их смысл в задаче об использовании ресурсов.
- •38. Метод искусственного базиса
- •39. Основные понятия теории игр
- •40. Антагонистические игры, седловая точка
- •41. Чистые и смешанные стратегии матричных игр с нулевой суммой, платежная функция
- •47. Статистические игры. Критерии для принятия решений.
- •48. Общая постановка знлп.
- •49. Геометрическая интерпретация знлп
- •51. Глобальный (абсолютный) и локальный экстремум функции
- •52. Условный экстремум функции
- •53. Метод неопределенных множителей Лагранжа.
- •54. Определение выпуклой и вогнутой функции
- •55. Общая постановка задачи выпуклого программирования. Теорема о существовании решения задачи вп(формулировка)
22. Условие существования оптимального решения задачи линейного программирования
Теорема 1. Пусть исходная задача решается на максимум. Если для некоторого опорного плана все оценки j неотрицательны, то такой план оптимален. Доказательство. Так как Z= 0 — и по условию j0 , то Z достигает максимального значения при =0. Это возможно лишь при xm+1=0, xm+2=0, ..., xn=0, т. е. опорный план (b1, b2, ..., bm, ) оптимален.
Теорема 2. Если исходная задача решается на минимум и для некоторого опорного плана все оценки j неположительны, то такой план оптимален.
Доказательство аналогично предыдущему случаю.
Сформулированные теоремы позволяют проверить, является ли найденный опорный план оптимальным.
23. Метод прямого перебора решения злп
Метод прямого перебора – метод, когда перебирают угловые точки и подставляют в целевую функцию любое базисное решение системы линейных уравнений (координаты угловой точки). Из них выбираем минимальное.
Если известна функциональная связь целевой функции Y и искомой переменной X, то можно последовательно вычислить значения целевой функции для некоторых значений искомой переменной. Вычисления повторяются до тех пор, пока не будет найден min (max) значения целевой функции
Y=f(x1, ..., xi, ..., xn, u1, ..., uj, ..., um),
xi=x0i+xik (k=0, 1, 2, ..., l).
Этот метод может быть использован для решения задач исследования операций, если имеются одна искомая переменная или несколько с небольшим диапазоном изменения искомых переменных.
Особенность и преимущества метода прямого перебора заключаются: 1) в независимости поиска от вида и характера целевой функции; 2) в цикличности поисковой процедуры; 3) в определении глобального экстремума целевой функции; 4) в простоте алгоритма и программы оптимизации; 5) в малом объеме необходимой машинной памяти.
В случае большой области изменения искомой переменной и (или) наличия более чем одного экстремума исследуемой функции использование этого метода неэффективно.
24. Основная идея симплекс-метода решения злп и ее теоретическое обоснование
Его суть в следующем. Если известны какая-нибудь крайняя точка и значение целевой функции, то все крайние точки, в которых целевая функция принимает худшее значение, заведмо не нужны. Отсюда естественно стремление найти способ перехода от данной крайней точки к смежной по ребру лучшей, от нее к еще лучшей (не худшей). Для этого нужно иметь признак того, что лучших крайних точек, чем данная крайняя точка, вообще нет. В этом и состоит общая идея наиболее широко применяемого симплексного метода ( метода последовательного улучшения плана) для решения ЗЛП. Итак, симплексный метод предполагает : 1) умение находить начальный опорный план; 2) наличие признака оптимальности опорного плана; 3) умение переходить к нехудшему опорному плану.
Теоретические обоснования симплекс-метода.
Любую ЗЛП можно представить в эквивалентном предпчтительном виде:
(2.59)
(2.60)
Выразим базисные переменные х1, х2, ..., xm из равенств (2.59) через свободные хm+1, хm+2, ..., xn и подставим их в целевую функцию. После группировки подобных членов получим
Z=(c1b1+c2b2+...+cmbm)–((c1a1,m+1+c2a2,m+1+...+cmam,m+1)–cm+1)xm+1+(( c1a1,m+2+
+c2a2,m+2+ ... +cmam,m+2)–cm+2)xm+2+...+((c1a1n+c2a2n+ ... +cmamn)–cn)xn (2.61)
Введем обозначения:
0= c1b1+c2b2+...+cmbm=сбА0 ,(2.62)
j=(c1a1j+c2a2j+...+cmamj)–cj= сбАj–cj , (2.63)
где сб=(c1, c2, ..., cm) — вектор коэффициентов целевой функции при базисных переменных; А0=(b1, b2, ..., bm)T — вектор-столбец свободных членов; Аj=(a1j, a2j, ..., amj)T — вектор-столбец коэффициентов при переменных хj.
С учетом равенств (2.61)—(2.63) задача (2.58)—(2.60) примет вид:
max(min)Z= 0 – (2.64)
(2.65)
(2.66)
где0= сбА0 ;j=сбАj–cj
Задачу (2.64)—(2.66) записывают в таблицу, которая называется симплексной (табл.1). Последнюю строку называют индексной строкой (строкой целевой функции), число 0= сбА0 — значение целевой функции для начального опорного плана х0, т.е. 0=Z(х0). Числа j=сбАjcj называются оценками свободных переменных.