- •1.Проблемные ситуации и их классификация
- •2. Способы решения проблемных ситуаций.
- •3.Этапы принятия рационального решения
- •4.Общая задача линейного программирования (целевая функция, ограничения, план задачи, допустимое множество, оптимальное решение)
- •5. Задача о смесях
- •11. Формы записи злп
- •Каноническая форма представления задачи линейного программирования.
- •12. Линейное векторное пространство. Линейная зависимость векторов. Ранг.
- •13.Понятие базиса системы. Базисное и опорное решение системы.
- •14. Отыскание исходного опорного базиса.
- •15. Переход от одного опорного решения к другому.
- •16. Каноническая форма задачи линейного программирования
- •17. Приведение задачи линейного программирования к канонической форме
- •18.Геометрический смысл задачи линейного программирования
- •19.Свойства решений злп(без док)
- •20. Доказать, что множество допустимых решений злп является выпуклым множеством
- •21. Доказать, что оптимум целевой функции злп, если он существует, достигается хотя бы в одной из вершин допустимого множества
- •22. Условие существования оптимального решения задачи линейного программирования
- •23. Метод прямого перебора решения злп
- •24. Основная идея симплекс-метода решения злп и ее теоретическое обоснование
- •Теоретические обоснования симплекс-метода.
- •25. Теорема о возможности улучшения опорного решения задачи лп Переход к нехудшему опорному плану.
- •26. Условие применимости симплекс-метода и теорема о неограниченности целевой функции на одз
- •27. Структура симплекс таблицы
- •28. Алгоритм симплексного метода решения злп
- •29. Контроль за правильностью решения злп симплекс-методом
- •30. Понятие о вырождении. Причины зацикливания в симплекс-методе
- •31. Понятие двойственности в линейном программировании. Правила построения двойственных задач
- •32. Леммы и теоремы двойственности (без док)
- •33. Применение двойственных задач
- •34. Связь между решениями прямой и двойственной задачи на примере пары симметричных задач
- •35. Экономическая интерпретация двойственных задач (на примере). Экономический смысл 1-ой теоремы двойственности
- •36. Оптимальные двойственные оценки и их смысл в задаче об использовании ресурсов.
- •38. Метод искусственного базиса
- •39. Основные понятия теории игр
- •40. Антагонистические игры, седловая точка
- •41. Чистые и смешанные стратегии матричных игр с нулевой суммой, платежная функция
- •47. Статистические игры. Критерии для принятия решений.
- •48. Общая постановка знлп.
- •49. Геометрическая интерпретация знлп
- •51. Глобальный (абсолютный) и локальный экстремум функции
- •52. Условный экстремум функции
- •53. Метод неопределенных множителей Лагранжа.
- •54. Определение выпуклой и вогнутой функции
- •55. Общая постановка задачи выпуклого программирования. Теорема о существовании решения задачи вп(формулировка)
38. Метод искусственного базиса
Если ограничения ЗЛП можно преобразовать к виду AXA0 при А00, то система ограничений всегда содержит единичную матрицу. Многие ЗЛП, имеющие решения, не содержат единичной матрицы и не приводятся к указанному виду. В этом случае для решения задач применяется метод искусственного базиса. Рассмотрим общую ЗЛП.
Найти минимальное значение линейной функции Z=C1x1 + C2x2 + ... +Cnxn при ограничениях
где bi 0 и система ограничений не содержит единичной матрицы. Для получения единичной матрицы к каждому равенству прибавим по одной переменной хn+i 0 (i=1,2,..., m), которые назовем искусственными, и рассмотрим расширенную задачу, связанную с отысканием наименьшего значения линейной функции при ограничениях
Величина М предполагается достаточно большим положительным числом, если задача решается на отыскание минимального значения линейной функции, и достаточно малым отрицательным числом, если находится максимальное значение линейной функции. Единичные векторы An+1, An+2, ..., An+m, соответствующие искусственным переменным, образуют искусственный базис.
39. Основные понятия теории игр
Теория игр представляет собой математическую теорию конфликтных ситуаций. Ее цель — выработка рекомендаций по разумному поведению участников конфликта.
Конфликтными называются ситуации, в которых сталкиваются интересы двух (или более) сторон, преследующих разные (иногда противоположные) цели, причем выигрыш каждой стороны зависит от того, как себя поведут другие.
Каждая непосредственно взятая из практики конфликтная ситуация очень сложна и ее анализ затруднен наличием многих несущественных факторов. Чтобы сделать возможным математический анализ конфликта, строится его математическая модель. Такую модель называют игрой. От реального конфликта игра отличается тем, что ведется по определенным правилам.
конфликтующие стороны условно называются игроками, одно осуществление игры — партией, исход игры — выигрышем или проигрышем.
В игре могут сталкиваться интересы двух или более участников; в первом случае игра называется парной, во втором — множественной.
Ходом называется выбор игроком одного из предусмотренных правилами игры действий и его осуществление. Ходы бывают личные и случайные. При личном ходе игрок сознательно выбирает и осуществляет тот или другой вариант действий (пример — любой ход в шахматах). При случайном ходе выбор осуществляется не волей игрока, а каким-то механизмом случайного выбора
Цель — оптимизация поведения игрока в игре, где (может быть, наряду со случайными) есть личные ходы. Такие игры называются стратегическими.
40. Антагонистические игры, седловая точка
Игра называется игрой с нулевой суммой, если сумма выиграшей всех игроков равна нулю (т.е. каждый игрок выигрывает только за счет других). Самый простой случай — парная игра с нулевой суммой — называется антагонистической.
Рассмотрим такую игру, в которой участвуют два игрока А и В, имеющие противоположные интересы: выигрыш одного равен проигрышу другого. Так как выигрыш игрока А равен выигрышу игрока В с противоположным знаком, мы можем интересоваться только выигрышем а игрока А. Цель игрока А — максимизировать свой выигрыш а, в свою очередь, цель игрока В — минимизировать эту же величину, которая является для него проигрышем. Пусть у игрока А имеется m возможных стратегий А1, А2, ..., Аm, а у игрока В — n возможных стратегий В1, В2, ..., Вn (такая игра называется игрой m n). Выбор стратегии каждым игроком производится при полном незнании выбора другого игрока. Предположим, что для каждой пары стратегий Аi, Вj выигрыш aij нам известен. Тогда в принципе можно составить прямоугольную таблицу (матрицу), в которой перечислить стратегии игроков и соответствующие выигрыши.
Таблица 4.1.
Ai |
Bj |
B1 |
B2 |
... |
Bn |
A1 |
a11 |
a12 |
... |
a1n |
|
A2 |
a21 |
a22 |
... |
a2n |
|
... |
... |
... |
... |
... |
|
Am |
am1 |
am2 |
... |
amn |
Игра, представленная таким образом, называется матричной, а полученная таблица — платежной матрицей. Само по себе приведение игры к матричной форме уже может составить трудную задачу, а иногда и практически невыполнимую из-за необозримого множества стратегий. Заметим, что если игра приведена к такому виду, то многоходовая игра фактически сведена к одноходовой — от игрока требуется сделать только один ход: выбрать стратегию.
Пусть игрок А выбирает некоторую стратегию Аi; тогда в наихудшем случае (например, если выбор станет известным игроку В) он получит выигрыш, равный . Предвидя такую возможность, игрок А должен выбрать такую стратегию, чтобы максимизировать свой минимальный выигрыш :
.
Величина — гарантированный выигрыш игрока А — называется нижней ценой игры. Стратегия Аi, обеспечивающая получение , называется максиминной.
Игрок В, выбирая стратегию, исходит из следующего принципа: при выборе некоторой стратегии Вj его проигрыш не превосходит максимального из значений элементов j-го столбца матрицы, т. е. меньше или равен . Рассматривая множество для различных значений j, игрок В, естественно, выберет такое значение j, при котором его максимальный проигрыш минимизируется:
.
Величина называется верхней ценой игры, а соответствующая выигрышу стратегия Вj — минимаксной. Нижняя цена игры всегда не превосходит верхней цены игры. Если ==v, то число v называется ценой игры.
Фактический выигрыш игрока А при разумных действиях партнеров ограничен нижней и верхней ценой игры. Игра, для которой =, называется игрой с седловой точкой.
Для игры с седловой точкой нахождение решения состоит выборе максиминной и минимаксной стратегий, которые являются оптимальными.
Стратегии игроков, для которых вероятности ui и zi отличны от нуля, называются активными.