Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Т.М.Михайлова.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
1.37 Mб
Скачать

4.6. Изучение сезонности в статистике внешней торговли. Индексы сезонности. Учет сезонных колебаний при прогнозировании

Как известно, сезонностью называют процесс изменения общей тенденции развития явлений и процессов под влиянием смены времён года.Что касается внешней торговли, то сезонность наблюдается в товаропотоках тех товаров, производство которых носит сезонный характер. Это, прежде всего, некоторые виды продовольственных товаров и сельскохозяйственная продукция. Сезонность наблюдается как в объёмах внешней торговли указанными товарами, так и в ценах на них. Для изучения сезонности явления или процесса необходимо иметь временной ряд изучаемого показателя внешней торговли либо по квартальным, либо по ежемесячным данным за ряд лет. Прежде всего, выявляется тенденция динамики рассматриваемого показателя в форме линейного или нелинейного уравнения тренда. Далее определяются теоретические (выровненные) уровни по полученному тренду . В фактических уровнях временного ряда содержатся как случайные, так и сезонные колебания. В теоретических уровнях ряда какие либо колебания отсутствуют. Отношения фактических и теоретических уровней отражают суммарную величину колебаний уровней ряда и называются индексами колеблемости:

Для изучения сезонных колебаний необходимо отделить случайную и сезонную составляющие колебаний друг от друга, сезонную составляющую колебаний сохранить и изучить, а случайную компоненту колебаний погасить. Для погашения случайной компоненты колебаний уровней ряда проводят осреднение индексов колеблемости для одноимённых кварталов (месяцев) за все годы изучаемого периода и получают средние ин-

дексы сезонности:

где i - номер квартала (месяца);

j - номер года;

k - число одноимённых кварталов (месяцев) во временном ряду.

Для проверки полноты погашения случайных колебаний фактическую сумму средних индексов сезонности факт сравнивают с теоретической суммой, которая равна для квартальных данных 400%, а для ежемесячных – 1200%. Если различия фактической и теоретической суммы средних индексов сезонности достаточно большие, необходимо провести их корректировку. Для этого рассчитывается поправочный коэффициент как отношение теоретической суммы средних индексов сезонности к фактической с достаточно большой степенью точности ( до пяти знаков после запятой). На полученный поправочный коэффициент корректируются (умножаются) средние индексы сезонности. В результате получаем индексы сезонной волны: . Если индекс сезонной волны >1 (100%), это означает, что сезонность повышает (увеличивает) уровень изучаемого показателя. Если индекс сезонной волны <1 (100%), сезонности снижает уровень изучаемого показателя.

Чтобы учесть сезонность при прогнозировании, необходимо трендовый прогноз изучаемого показателя скорректировать на сезонность, т.е. значение прогноза по тренду умножить на индекс сезонной волны, соответствующий прогнозному кварталу (месяцу). Далее проводится оценка прогноза по методике, изложенной выше в пятом вопросе данной лекции.