![](/user_photo/2706_HbeT2.jpg)
- •1. Понятие эконометрики, ее основные задачи. Классы эконометрических моделей.
- •2.Типы данных и виды переменных в эконометрических моделях. Этапы эконометрического моделирования.
- •3. Этапы проведения корреляционно-регрессионного анализа.
- •4. Парная корреляция. Нахождение линейного коэффициента корреляции и парного коэффициента детерминации. Проверка значимости коэффициента корреляции.
- •5. Парная линейная регрессия. Оценка коэф регрессии. Коэф эластичности.
- •6.Предпосылки мнк (условия Гаусса-Маркова)
- •7. Проверка адекватности модели. Критерий Фишера.
- •8.Определение меры точности модели. Доверительные интервалы прогноза.
- •9.Нелинейные модели и их линеаризация. Логарифмические и полулогарифмические модели.
- •10. Нелинейные модели и их линеаризация. Обратная зависимость. Степенная и показательная модели.
- •11.Множественная корреляция. Матрица парных линейных коэф корреляции, нахождение коэф множественной корреляции и коэф детерминации.
- •12. Виды ошибок спецификации.
- •13. Эконометрический анализ при нарушении классических предположений. Гетероскедастичность и ее последствия.
- •14. Обнаружение гетероскедастичности, методы ее устранения.
- •15. Автокорреляция, ее основные причины и последствия.
- •16. Обнаружение и устранение автокорреляции
- •17. Мультиколлинеарность, ее последствия и причины возникновения.
- •18. Определение мультиколлинеарности и методы ее устранения.
- •19. Виды систем эконометрических уравнений. Применение систем одновременных уравнений.
- •20. Структурная форма модели, содержание ее параметров. Классы стуктурных уравнений модели
- •21 Приведенная форма модели, причины ее построения.
- •22. Идентификация модели. Классы структурных моделей. Необходимое и достаточное условие идентифицируемости системы
- •23.Необохдимое и достаточное условия идентифицируемости уравнения системы
- •24. Методы решения систем одновременных ур-ний.
- •25.Косвенный метод мнк.
- •26. Временные ряды и их классификация
- •27. Стационарный временной ряд, коэф автокорреляции, автокорреляционная ф-ция. Понятие об авторегрессионных моделях.
- •28.Понятие об авторегрессионных моделях.
- •29. Математические модели социально-экономических систем.(сэс)
- •30. Сущность процесса моделирования.
- •32. Экономико-математические оптимизационные модели. Критерии оптимальности предприятия, их математич форма.
- •33. Понятие о методе межотраслевого баланса.
- •34. Состав и характеристика четырех квадрантов межотраслевого баланса
- •35. Стоимостный моб.
- •36. Основные характеристики моб
- •37. Система уравнений моб. Виды расчетов, выполняемые по модели Леонтьева.
- •38. Матрица прямых и полных материальных затрат, связь между ними. Понятие о продуктивной модели.
- •39. Системы массового обслуживания (основные понятия, классификация.)
- •40. Элементы смо. Понятие потока событий. Простейший поток.
- •42.Финансовые вероятности состояния смо.
- •43. Смо с отказами, расчет основных характеристик
- •44. Смо с неограниченным ожиданием, расчет основных характеристик.
- •45. Моделирование конфликтных ситуаций с помощью теории игр, основные понятия и классификация.
- •46. Матричные игры с нулевой суммой. Решение матричных игр в чистых стратегиях.
- •47.Решение матричных игр в чистых стратегиях.
- •48. Решение матричных игр в смешанных стратегиях.
- •49. Решение матричной игры сведением к задаче лп.
- •50.Игры с природой. Решение статистических игр при известных вероятностях состояний природы (критерии Байеса, Лапласа )
- •51. Решение статистических игр при неизвестных вероятностях состояний природы (критерии Вальда, Гурвица)
- •52. Матрица рисков. Критерий Сэвиджа.
- •53. Постановка задачи управления запасами, основная модель управления запасами.
- •54,55 Оптимальный размер партии. Расчет характеристик работы склада в оптимальном режиме.
- •56. Модель производственных запасов.
- •57. Основные понятия сетевой модели.
- •58. Правила построения сетевых графиков.
- •59. Расчет параметров сетевого графика.
- •60. Построение календарного графика, учет интенсивности использования р-сов.
39. Системы массового обслуживания (основные понятия, классификация.)
Цель изучения СМО-взять под контроль хар-ки обслуживающих сис-м установить зависимость м/у числом обслуживающих ед. и кол-вом обслуживания.
СМО применяется:
-
При поступлении сырья на скад и со склада
-
Обработке деталей на одном оборудовании
-
Организации наладки и ремонта оборудования
-
Определении численности обслуживающих отделов предпр.
Процесс работы СМО-случайный . Случайный процесс наз марковским, если его хар-ки зависят только от его состояния, а не от того , когда и как пришла сис-ма в это состояние.
Основными элементами СМО явл источники заявок, их входящий поток, каналы обслуживания и выходящий поток.
В зависимости от хар-ра формирования очереди различают:
1)сис-мы с отказами
2)сис-мы с неограниченным ожиданием
3)сис-мы смешанного типа
По числу каналов СМО делятся на одноканальные и многоканальные.
В зависимости от расположения источника требований разомкнутые (источники заявок вне сис-мы) и замкнутые (источники в сис-ме)
40. Элементы смо. Понятие потока событий. Простейший поток.
Входящий поток – наиболее распростр простейший, облад св-вами стационарности, ординарности и отсутствия последействия.
Стационарность – вероятность поступления определенного кол-ва заявок в течении промежутка времени зависит только от длины пром-ка.
Ординарность – невозможность одновременного появления заявок.
Отсутствие последействия – поступление заявки не зависит от того, сколько заявок поступило ранее.
Вероятность, что
число заявок, поступивших за время t,
равно k,
опред-ся по закону Пуассона:
где
-
интенсивн потока заявок:
;
где
- средний интервал времени между заявками.
Время между заявками распределено экспоненциально с плотностью:
Время ожидания начала обслуживания
где
-
интенсивность движения очереди:
,
где
-
среднее время ожидания в очереди.
Выходящий поток
связан с потоком обслуживания, длит-сть
обслуж часто подчин-ся показат закону
с плотностью:
где
-
интенсивн потока обслуживания:
,
где
-
среднее время обслуживания.
Также важна
интенсивность нагрузки:
41. Ур-ние Колмогорова.
В этих ДУ неизвестные
ф-ции – вероятн. состояний сис-мы.
Вероятн. перехода из i-го
состоян. в j-е
за малый промежуток
t
будет
где
-плотность
вероятности перехода (интенсивность
потока).
Пусть возможн.
состоян. сис-мы можно перечислить,
переход из одного в др происходит
мгновенно, вероятн. переходов
-вероятн.
нахождения сис-мы в i-ом
состоянии в момент t.
Найдем вероятн.,что в момент t+
t
сис-ма будет в состоян. S1
Вероятность, что сис-ма уже в этом
состоянии и за
t
оно не изменилось.р1(t)р11
Т.к. р11=1-р12-р13,
р1(t)*(
1-р12-р13)
S2 S
1 р2(t)*р21
Сис-ма
может оказаться в S1
при переходе в него из любого иного
состояния с вероятностью
p2(t)р21+р3(t)р31
p1(t+t)=p1(t)+p2(t)p21+p3(t)p31-p1(t)(p12+p13)
Выражаем вероятн.
через интен-ть:
Делим на
t
и переходим к пределу
42.Финансовые вероятности состояния смо.
Решение задачи коши СДУ приводит к ф-циям времени РS (t)
Современем ф-ции сис-мы СМО переходит в стационарный режим с постоян. знан-и ф-ций Lim РS (t) =const=ps , s=0,R
Они называются финансовыми вероятностями
Полагая в СДУ
Получаем для их определения сис-му алгебраических ур-ний
С вероятн. Р1 =3/26 –оборуд. сломано,
Р2 =14/26-простаивает