- •1. Предмет «омм» и задачи курса. Методы и область применения дисциплины.
- •2. Примеры экономических задач
- •5) Задача о рациональном использовании имеющихся мощностей;
- •6) Задача о назначениях
- •3. Классификация моделей и задач в математическом программировании
- •4. Этапы решения экономических задач математическими методами
- •5. Принципы построения экономико-математичеких моделей
- •6, Экономико-математические модели включают в себя систему ограничений, целевую функцию.
- •7, Общая и типовая задача в линейном программировании.
- •8, 1. Каждому опорному/базисному решению злп соответствует крайняя угловая точка выпуклого многогранника d, представляющего собой область допустимых решений задачи (*),и наоборот.
- •11. Построение опорных планов в симплексном методе решения здп.
- •12. Критерий оптимальности
- •15. Симплекс-метод с искусственным базисом.
- •16. Симметричные двойственные задачи и правила их построения.
- •17. Теоремы двойственности.
- •18. Теорема двойственности
- •21. Модели транспортной задачи
- •23.Метод потенциалов
- •26)Задача о назначениях.
- •27) Решение злп с использованием пк.
- •28)Определение дефицитных видов ресурсов и убыточных видов продукции.
- •29)Определение границ устойчивости двойственных оценок.
- •30) Экономические примеры, математическая постановка задачи целочисленного программирования.
- •32. Составление дополнительных ограничений
- •33.Метод Гомори
- •34.Метод ветвей и границ
- •35. Причины возникновения и примеры нелинейностей в оптимизационных экономических задачах
- •36 Квадратичное программирование
- •37. . Економічна постановка і математична модель задачі нелінійного програмування
- •5.10. Геометрична інтерпретація задачі нелінійного програмування
- •38. Множники Лагранжа
- •39.Необхідні умови існування сідлової точки
- •40,Теорема Куна-Таккера
- •41. Разница между глобальным и локальным оптимумом, точным и приближенным решением задачи.
- •Приближенные вычисления
- •Погрешности
- •Значащие цифры
- •Округление
- •Действия над приближенными числами
- •42. Игра как математическая модель конфликта.
- •43. Матричные игры двух лиц. Два игрока/две стратегии
- •Функция полезности
- •Игры с полной/неполной информацией
- •Формальное представление
- •44. Решение матричных игр: доминирование строк и столбцов.
- •45. Решение матричных игр: аффинные преобразования.
- •46. Решение матричных игр графическим способом.
- •47. Решение матричных игр аналитическим способом.
- •48. Сведение матричных игр к задаче линейного программирования.
- •49. Понятие о динамическом программировании.
- •50. Принцип Беллмана.
- •51. Понятие о стохастическом программировании. Классификация задач.
43. Матричные игры двух лиц. Два игрока/две стратегии
|
Игрок 2 L |
Игрок 2 R |
Игрок 1 U |
4, 3 |
–1, –1 |
Игрок 1 D |
0, 0 |
3, 4 |
Нормальная форма для игры с 2 игроками, у каждого из которых по 2 стратегии. |
Функция полезности
В общем случае предполагается, что игрок имеет предпочтения на множестве исходов. То есть для каждого игрока заданы бинарные отношения между элементами этого множества. Это значит, что игрок может сравнить любые два исхода: игрок или отдает предпочтение одному из двух исходов или остаться безразличным между обоими исходами. При определенных дополнительных предположениях относительно предпочтений игрока можно показать, что существует функция полезности Неймана-Монгенштерна представляющая полезность каждого исхода как действительное число u(s), при чем если u(s)≥u(s’) <=> игрок предпочитает (или безразличен) исход s исходу s’. В нашем примере первый игрок предпочитает исход (U, L) исходу (D, R) так как 4>3.
Игры с полной/неполной информацией
В играх с полной информацией описание игры известно всем игрокам (все игроки знают чистые стратегии и функции полезности всех остальных игроков). В играх с неполной информацией некоторые игроки могут не знать функции полезности других игроков (то есть не знать некоторые конкретные значения для ячеек таблицы из нашего примера).
Любая игра в экстенсивной форме может быть представлена игрой в нормальной форме (не обязательно эквивалентной). Представление игры в нормальной форме может быть использовано для нахождения доминируемых стратегий.
Формальное представление
— множество игроков
У каждого игрока имеется конечный набор чистых стратегий Si
Исход игры — это комбинация чистых стратегий каждого игрока:
где
Функция полезности i-го игрока (функция платежа):
Def.: В нормальной форме игра представляется как множество:
где:
— множество множеств чистых стратегий каждого игрока,
— множество функций платежей для каждого игрока
44. Решение матричных игр: доминирование строк и столбцов.
Матричную игру можно упростить, выявив доминирование одних стратегий над другими. Рассмотрим такую ситуацию.
Для игры с платёжной матрицей рассмотрим две стратегии игрока А – и такие, что
Стратегия называется доминирующей, а стратегия − доминируемой.
Если для той же матричной игры рассмотреть две стратегии игрока В - и такие, что
то стратегия называется доминирующей, а стратегия − доминиру-емой.
Если в платёжной матрице есть одинаковые строки (столбцы), то соответствующие стратегии игрока А (игрока В) называются дублирующими.
В матричной игре доминируемые и дублирующие стратегии называются излишними, поэтому их можно опускать, упрощая тем самым матричную игру. Для этого в платёжной матрице вычёркивают строки или столбцы, соответствующие излишним стратегиям игроков.