- •Кременчуцький державний політехнічний університет
- •К ременчук 2001
- •1. Багатофакторні економетричні моделі
- •1.1 Виробничі функції
- •1.2 Функції витрат
- •1.3 Функції попиту і пропозиції, функції споживання
- •2. Методологія оцінювання параметрів (коефіцієнтів) економетричних моделей
- •2.1 Вимоги до вихідних даних при побудові багатофакторної економетричних моделі
- •2.2 Метод найменших квадратів (мнк)
- •3. Статистична перевірка економетричної моделі
- •3.1 Статистичні характеристики економетричної моделі
- •3.2. Проблеми мультиколінеарності, алгоритм
- •3.3. Стандартна похибка моделі й залежної змінної
- •3.4. Коефіцієнти детермінації і множинної кореляції
- •3.5. Стандартні похибки параметрів
- •3.6. Автокореляція залишків у економетричних моделях
- •3.6.1. Природа автокореляції
- •3.6.2. Наслідки, що викликаються автокореляцією залишків
- •3.6.3. Перевірка існування автокореляції
- •3.6.4. Узагальнений метод найменших квадратів (у.М.Н.К.) або метод Ейткена
- •3.7. Довірчі інтервали регресії і прогнозу
- •4. Типове завдання на тему:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Кременчуцький державний політехнічний університет
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ
«ЕКОНОМЕТРІЯ»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
7.050106 «ОБЛІК ТА АУДИТ»,
7.050107, 7.050107с - «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»,
7.050108 - «МАРКЕТИНГ»,
7.050201 - «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»
Кременчук 2001
Навчальний посібник щодо виконання лабораторних робіт з курсу «Економетрія» для студентів економічного факультету денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 7.050106 - «Облік та аудит», 7.050107, 7.050107 с - «Економіка підприємства», 7.050108 - «Маркетинг», 7.050201 - «Менеджмент організацій»
Укладачі: доцент В.Є. Черніченко,
М.Ю. Юхименко
Кафедра економіки
Затверджено методичною радою КДПУ
Протокол № від « » 2001 р.
Голова методичної ради КДПУ проф. В.В. Костін
К ременчук 2001
ЗМІСТ
|
|
|
Стор. |
|
1. |
Багатофакторні економетричні моделі |
4 |
|
1.1. |
Виробничі функції |
4 |
|
1.2. |
Функції витрат |
5 |
|
1.3. |
Функції попиту і пропозиції, функції споживання |
6 |
|
1.4. |
Інвестиційні функції і функції попиту на основні фонди |
7 |
|
2. |
Методологія оцінювання параметрів (коефіцієнтів) економетричних моделей |
8 |
|
2.1. |
Вимоги, запропоновані до економічних процесу при побудові багатофакторної економетричної моделі |
8 |
|
2.2. |
Метод найменших квадратів (М.Н.К.) |
9 |
|
3. |
Статистична перевірка економетричних моделей |
16 |
|
3.1. |
Статистичні характеристики економетричної моделі |
16 |
|
3.2. |
Проблеми мультиколінеарності, алгоритм методу Фаррара-Глобера |
17 |
|
3.3. |
Стандартна помилка моделі й залежної перемінної |
20 |
|
3.4. |
Коефіцієнти детермінації і множинної кореляції |
21 |
|
3.5. |
Стандартні помилки параметрів |
23 |
|
3.6. |
Автокореляція залишків у економетричних моделях |
25 |
|
3.6.1. |
Природа автокореляції |
25 |
|
3.6.2. |
Наслідки, що викликаються автокореляцією залишків |
27 |
|
3.6.3. |
Перевірка існування автокореляції |
29 |
|
3.6.4 |
Узагальнений метод найменших квадратів (У.М.Н.К.) або метод Ейткена |
31 |
|
3.7 |
Довірчі інтервали регресії і прогнозу |
34 |
|
4. |
Типове завдання на тему “Множинна лінійна регресія з обліком мультиколінеарності факторів і перевірки наявності автокореляції залишків за даними вибірки” і його вирішення |
36 |
|
|
Список літератури |
48 |