- •Національний університет дпс україни
- •I. Статистичний аналіз вибіркової сукупності
- •II. Статистичний аналіз генеральної сукупності
- •III. Економічна інтерпретація результатів статистичного дослідження банків
- •2. Висновки за наслідками виконання лабораторної роботи1
- •I. Статистичний аналіз вибіркової сукупності
- •II. Статистичний аналіз генеральної сукупності
- •III. Економічна інтерпретація результатів статистичного дослідження банків
- •Результативні таблиці і графіки
- •2. Висновки за наслідками виконання лабораторної роботи2
- •5.1.1. Визначення значущості коефіцієнтів рівняння
- •5.1.2. Залежність довірчих інтервалів коефіцієнтів рівняння від заданого рівня надійності
- •Межі довірчих інтервалів коефіцієнтів рівняння
- •Визначення практичної придатності побудованої ої регресійної моделі.
- •Загальна оцінка адекватності регресійної моделі за f-критерієм Фішера
- •6.1. Економічна інтерпретація коефіцієнта регресії а1
- •6.2. Економічна інтерпретація коефіцієнта еластичності.
- •6.3. Економічна інтерпретація залишкових величин еi
- •Регресійні моделі зв'язку
- •Результативні таблиці і графіки
- •2. Висновки за наслідками виконання лабораторної роботи3
- •Результативні таблиці і графіки
Загальна оцінка адекватності регресійної моделі за f-критерієм Фішера
Адекватність побудованої регресійної моделі фактичним даним (xi, yi) встановлюється за критерієм Р.Фішера, що оцінює статистичну значущість (невипадковість) індексу детермінації R2.
Розрахована для рівняння регресії оцінка значущості R2 наведена в табл. 2.6 у комірці F86 (термін "Значущість F"). Якщо вона менше заданого рівня значущості α=0,05, то величина R2 визнається невипадковою і, отже, побудоване рівняння регресії може бути використано як модель зв'язку між ознакамиХ і Y для генеральної сукупності комерційних банків.
Висновок:
Розрахований рівень значущості αр індексу детермінації R2 становить αр=...... Оскільки він менше(більше) заданого рівня значущості α=0,05, то значення R2 визнається типовим (випадковим) і модель зв'язку між ознаками Х і Y ........застосовна (непридатна) для генеральної сукупності банків у цілому.
Оцінка погрішності регресійної моделі
Погрішність регресійної моделі можна оцінити за величиною стандартної похибки побудованого лінійного рівняння регресії. Величина похибки оцінюється як середнє квадратичне відхилення по сукупності відхилень початкових (фактичних) значеньyi ознаки Y від його теоретичних значень , розрахованих за побудованою моделлю.
Погрішність регресійної моделі виражається у відсотках і розраховується як величина .100.
У адекватних моделях погрішність не повинна перевищувати 12%-15%.
Значення приводиться у вихідній таблиці "Регресійна статистика" (табл. 2.5) у комірці В81 (термін "Стандартна помилка"), значення – у таблиці описових статистик (ЛР-1, Лист 1, табл.3, стовпець 2).
Висновок:
Погрішність лінійної регресійної моделі складає .100=______.100=.......%, що підтверджує (не підтверджує) адекватність побудованої моделі ...........
Завдання 6. Дати економічну інтерпретацію:
1) коефіцієнта регресії а1;
3) залишкових величин i.
2) коефіцієнта еластичності КЕ;
6.1. Економічна інтерпретація коефіцієнта регресії а1
У разі лінійного рівняння регресії =a0+a1x величина коефіцієнта регресії a1 показує, на скільки в середньому (у абсолютному виразі) змінюється значення результативної ознаки Y при зміні чинника Х на одиницю його вимірювання. Знак при a1 показує напрям цієї зміни.
Висновок:
Коефіцієнт регресії а1 =........ показує, що при збільшенні факторної ознаки Вартість активів на 1 млн. грн. значення результативної ознаки Фінансовий результат збільшується (зменшується) в середньому на .......млн. грн.
6.2. Економічна інтерпретація коефіцієнта еластичності.
З метою розширення можливостей економічного аналізу явища використовується коефіцієнт еластичності ,який вимірюється у відсотках і показує, на скільки відсотків змінюється в середньому результативна ознака при зміні факторної ознаки на 1%.
Середні значення інаведені в таблиці описових статистик (ЛР-1,Лист 1, табл.3).
Розрахунок коефіцієнта еластичності:
=...._________ =.....%
Висновок:
Значення коефіцієнта еластичності КЕ=..... показує, що при збільшенні факторної ознаки Вартість активів на 1% значення результативної ознаки Фінансовий результат збільшується (зменшується) в середньому на ....%.