НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДПС УКРАЇНИ

КАФЕДРА СТАТИСТИКИ ТА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ЕКОНОМІЦІ

ЗВІТ

про результати виконання

комп'ютерної лабораторної роботи № 2

Кореляційно-регресійний аналіз взаємозв'язку статистичних даних у середовищі MS Excel

Варіант № 23

Виконав: студент групи ОБФ-31

Черненко В.В.

Перевірила: Параниця Н.В.

Ірпінь 2011

1. Постановка завдання статистичного дослідження

Кореляційно-регресійний аналіз взаємозв'язку ознак є складовою частиною статистичного дослідження діяльності 30-ти банків і частково використовує результати ЛР-1.

У ЛР-2 вивчається взаємозв'язок між факторною ознакою Вартість активів (ознака Х) і результативною ознакою Фінансовий результат (ознака Y), значеннями яких є початкові дані ЛР-1 після виключення з них аномальних спостережень.

Початковідані
Назва банку	Вартістьактивів, млн.грн.	Фінансовий результат, млн. грн.
19.ПРИЧОРНОМОР'Я	306,142	1,524
21.РЕАЛ-БАНК	335,480	2,082
9.ЄВРОГАЗБАНК	338,990	2,754
29.ФIНРОСТБАНК *	342,804	1,393
24.ТК-КРЕДИТ	354,455	3,308
28.УФГ*	359,468	0,087
22.СИГМАБАНК*	359,679	2,838
5.Банк ТРАСТ*	387,108	0,065
14.МОРСЬКИЙ	397,730	2,111
12.ЛЕГБАНК	406,456	5,399
10.КОНТРАКТ*	415,701	3,191
20.ПРОМЕКОНОМБАНК	444,437	0,985
7.ВОЛОДИМИРСЬКИЙ	445,922	2,032
26.УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ*	451,910	4,780
23.СТОЛИЦЯ	457,210	5,442
27.УКРКОМУHБАHК*	465,774	1,833
4.БАНК БОГУСЛАВ*	473,256	3,106
11.КООПIНВЕСТБАНК*	474,744	2,201
8.ГРАНТ	476,995	1,157
17.ПОРТО-ФРАНКО	497,895	2,612
1.IНТЕГРАЛ	534,632	3,826
18.ПРЕМIУМ*	570,699	1,107
31.ЧОРHОМОРСЬКИЙ БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ	577,995	1,100
32.ЮНЕКС	594,205	4,650
2.АГРОКОМБАНК	596,615	3,098
3.АРТЕМ-БАНК	608,934	5,849
16.ПЛЮС БАНК	610,441	1,556
13.МЕТАЛУРГ	619,626	2,041

У процесі статистичного дослідження необхідно вирішити ряд завдань.

1. Встановити наявність статистичного зв'язку між факторною ознакою Х і результативною ознакою Y графічним методом.

2. Встановити наявність кореляційного зв'язку між ознаками Х і Y методом аналітичного групування.

3. Оцінити щільність зв'язку ознак Х і Y на основі емпіричного кореляційного відношення η.

4. Побудувати однофакторну лінійну регресійну модель зв'язку ознак Х і Y, використовуючи інструмент Регресія надбудови Пакет аналізу, і оцінити щільність зв'язку ознак Х і Y на основі лінійного коефіцієнта кореляції r.

5. Визначити адекватність і практичну придатність побудованої лінійної регресійної моделі, оцінивши:

а) значущість і довірчі інтервали коефіцієнтів а₀, а₁;

б) індекс детермінації R²і його значущість;

в) точність регресійної моделі.

6. Дати економічну інтерпретацію:

а) коефіцієнта регресії а₁;

б) коефіцієнта еластичності К_Е;

в) залишкових величин е_i.

7. Знайти найбільш адекватне нелінійне рівняння регресії за допомогою засобів інструменту Майстер діаграм.