УПРАЖНЕНИЯ
Упражнение 1.
Проверить, что требование справедливости равенства (4.1) равносильно требованию выполнения любого из следующих двух равенств:
а) t T, B F t почти наверное справедливо следующее соотношение P B F t P B F t ;
б) t T, B F t почти наверное справедливо следующее соот-
|
|
|
|
|
ношение P B |
F t P B |
F t . |
|
Упражнение 2. |
|
|
Показать, что если A1 |
и A2 |
являются булевыми полуалгебрами |
подмножеств множества |
, |
то класс B A1 A2; A1 A1, A2 A2 |
тоже является булевой полуалгеброй подмножеств множества . Показать, что булева алгебра ( -алгебра), порожденная опреде-
ленным выше классом B, совпадает с булевой алгеброй ( -
алгеброй), порожденной A1 A2.
Упражнение 3.
Вычислить инфинитезимальный оператор винеровского процес-
са.
Упражнение 4.
Для процесса, плотность вероятности которого удовлетворяет следующему уравнению
p |
1 |
|
2 p |
|
p |
|
|
|
|
a |
|
|
b |
|
bp , |
|
2 |
y |
2 |
y |
t |
|
|
|
|
найти инвариантную меру при условии b a.
Упражнение 5.
Пусть 0,1,2,3,4,5,6 . Описать все борелевские поля (буле-
вы -алгебры, см. определение 3.12), содержащие следующие множества: A1 2,3,4 и A2 4,6 .
Упражнение 6.
Доказать, что каждое конечное борелевское поле A подмножеств порождается некоторым конечным разбиением . Дру-