- •Также выделяют следующие типы безработицы:
- •2.Совокупный потребительский спрос (с).
- •3.Валовый объем частных инвестиций (I)
- •4.Государственные расходы (g).
- •5.Накопленный капитал (к).
- •6.Численность работающих (l).
- •8.Совокупный объем собираемых налогов (т).
- •9.Процентная ставка на капитал (I).
- •10.Номинальная ставка заработной платы (w).
- •11.Спрос на деньги (м)
- •12. Индекс потребительских цен (p).
- •Валовой национальный продукт (y)
- •Получили, соответственно, 6 моделей
- •2. Потребительский спрос.
- •5. Число безработных (u)
- •7. Ставка почасовой оплаты труда (w)
- •8. Величина спроса на деньги (м)
- •9. Индекс потребительских цен (р)
- •10. Налоги ( т )
- •11. Процентная ставка на капитал .
- •1.) Единовременное снижение процентной ставки на 10%.
- •2.) Снижение процентной ставки на 5% каждый год. В последний год – на 4%.
- •3). Увеличение объема собираемых налогов на 50 млрд. Ежегодно( на 1/5 ) – фискальная политика.
- •4). Ежегодное уменьшение госрасходов на 50 млрд. Долларов.
Валовой национальный продукт (y)
Гипотеза : В качестве производственной функции рассмотрим следующие зависимости
1). Y=а0 + а1L + а 2 K + а3T + ℇ
1а). Y=а0 + а1L + а 2 K + ℇ
2). Y=C*ℯαt (b1K + b2L) *ℇ , b1 + b2=1
3). Yt = а0Ktα * Lt * ℯδ t *ℇ
4). Yt = а0Ktα * Lt *ℇ
5). Yt = a0* et * (K - + (1-)L -)-/
6). Yt = a0 *[K - + (1-)L - ] -/
Оцениваемые уравнения:
1). Y=а0 + а1L + а 2 K + а3T + ℇ В результате оценки,мы получили,что при L не значим , следовательно нам необходимо построить новую модель.
1a). Y=а0 + а1L + а 2 K + ℇ Получили,что все коэффициенты значимы, но при численности работающих коэффициент отрицательный, таким образом, эта модель нам не подходит из экономических соображений.
2). Y=C*ℯαt(b1K + b2L)*ℇПредположим, что b1 + b2= 1
lnY=lnC +αt + βln (b1K + b2L) Ў=lnY, а0 =lnC ⇒ C=ℯ a0, а1=α, а 2 =β
Получили, соответственно, 6 моделей
№ |
b1 |
b2 |
R2 |
Значимость Коэффициентов |
2.1 |
1 |
0 |
|
Значим |
2.2 |
0.8 |
0.2 |
|
Значим |
2.3 |
0.6 |
0.4 |
|
Значим |
2.4 |
0.4 |
0.6 |
|
Значим |
2.5 |
0.2 |
0.8 |
|
Значим |
2.6 |
0 |
1 |
|
Не значим |
Следовательно, среди этих 6-ти подмоделей выбираем ту, у которой максимальный R2и значимыми коэффициентом , таким образом- выбираем модель b1=0.8, b2=0.2
Мы не рассматривали отдельно модель с β=1, поскольку, если бы она была лучше полученной нами модели, то именно её (т.е. 1) мы бы и получили.
3). Модель с производственной функцией Кобба-Дугласа. (с временным трендом) Yt = а0Ktα* Lt* ℯδ t*ℇ
Линеаризуем это уравнение lnY t =ln а0 + δt + αlnK t +βlnL t + lnℇ
В результате анализа, получили, что коэффициент при времени не значим .
4). Производственная функция Кобба-Дугласа.( без временного тренда) Yt = а0Ktα* Lt*ℇ
Линеаризуем эту функцию lnY t =ln а0 + αlnK t +βlnL t + lnℇ
Получили β<0,причем Yt = а0(K/ L)1,6, следовательно ∂Y/ ∂L< 0,что противоречит основным свойствам производственной функции , таким образом, при малом увеличении численности работающих –величина национального дохода уменьшается . Мы имеем,что коэффициент при капитале больше коэффициента при численности работающих . Исходя из анализа , прослеживаем, что в нашей экономике,таким образом, наблюдается недостаток капитала и переизбыток рабочей силы,что было понятно и из 6 подмоделей в п.3.
5). Производственная функция CES или функция с постоянной эластичностью замещения ПЭЗ.
Общий вид: Yt= a0* et* (K-+ (1-)L-)-/ Для расчета параметров воспользуемся линеаризацией:
Ln(Y/L) = lna0 + t + vlnL + vlnK – 1/2 v(1-) ln2(K)+( v-1)lnL Ln(Y/L) = A + Bt + ClnK + Dln2(K)+ElnL.
Оценим параметры A, B, C, D, E методом МНК. Получаем, что коэффициент при lnK не значим. Следовательно, данная модель нам не подходит. Строим новую модель.
6). ПЭЗ без учета времени. Yt = a0 *[K - + (1-)L - ] -/
Получили, что при капитале и при свободном члене коэффициент не значимы. Эта модель нам не годится
Вывод: В результате произведенного анализа выбираем модель 2.2 Yt = e 90,2 e -0/049 t ( 0,8Kt – 0,2 Lt ) 1,97