Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Вопросы развития социально-экономических систем в современных условиях. Монография
.pdf
часть роста обусловлена капитализацией начисленных банками процентов по вкладам. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц медленно снижается. За 2019 г. доля
вкладов физических лиц в инвалюте снизилась с 21,5 % до 19,6 %.
Этому способствовали как укрепление курса рубля, так и резкое снижение процентных ставок по валютным вкладам.
Таблица 2.8
Анализ вкладов в РФ за 2017–2019 гг.
Значение Изменение (+, –)Показатель
Вклады физических
лиц, млрд руб.
Депозиты и средства
организаций на счетах
(кроме КО), млрд руб.
На
01.01.2018
25 987 28 460 30 549 2 473 2 089
24 843 28 006 28 146 3 163 140
На
01.01.2019
На
01.01.2020
2019/
2018
2020/
2019
Средства организаций. Депозиты и средства организаций –
волатильный источник фондирования. В декабре их прирост оказался
максимальным в 2019 г. (+3,1 %) исключительно под влиянием сезонных факторов (без фактора сезонности динамика показателя была
отрицательной – снижение на 0,1 %). В частности, в банковский сектор поступили государственные расходы, значительный объем которых приходится на конец года.
В целом за 2019 г. объем депозитов и средств организаций
на счетах вырос лишь на 4,4 % (+6,0 % за 2018 г.).
Значительный приток средств предприятий наблюдался
в ФК «Открытие», Газпромбанке, Альфа банке, Совкомбанке и Московском кредитном банке. Отток средств предприятий в крупных для
рынка объемах произошел в Сбербанке, ВТБ, Юникредит банке
и в банке «Россия».
Несмотря на снижение процентных ставок, большинство участников рейтинга показали прирост портфеля вкладов физических лиц.
Таким образом, эксперты РИА Рейтинг ожидают, что банковский сектор продолжит демонстрировать хорошую прибыльность,
а объем прибыли в 2020 году составит 1,6–1,7 триллиона рублей. Рост
прибыли будет во многом связан с продолжением развития услуг,
приносящих комиссионный доход, а также с органическим увеличением активов и объема операций клиентов. Также в 2020 году на фоне
снижения процентных ставок можно ожидать улучшения качества
71
кредитного портфеля, что несколько снизит стоимость риска. Прогнозируемая прибыль в текущем году соответствует рентабельности
активов на уровне 1,5–1,7 %, и рентабельности капитала 14–16 %.
Роль банков в процессе перераспределения ресурсов
Межбанковский кредитный рынок (МКР) является одним
из сегментов финансового рынка, играет важную роль в функционировании российской финансовой системы. Его основным назначением
является поддержание необходимого уровня текущей ликвидности
кредитных организаций посредством перетока финансовых ресурсов
между участниками рынка. Посредством МБК удовлетворяется как
заранее ожидаемый дефицит или избыток ресурсов, вызванный естественным расхождением в структуре активов и пассивов отдельных
банков, так и оперативное регулирование текущей ликвидности банков.
На рынке МБК осуществляется «горизонтальное» перераспределение ликвидных ресурсов в банковской системе в отличие от операций
по регулированию ликвидности банковского сектора, осуществляемого Банком России «по вертикали». Рынок МБК находится в тесном
взаимодействии с другими секторами финансового рынка – рынком
ценных бумаг и валютным рынком, обеспечивая перераспределение
ресурсов для совершения операций на этих рынках, связанное с изме-
в финансовой системе РФ
нениями конъюнктуры в денежно-кредитной сфере.
Рынок МБК выполняет следующие функции:
– функцию перераспределения ресурсов: практически все банки
время от времени имеют излишек денежных средств или, наоборот,
испытывают их недостаток. Это
противоречие разрешается на рынке
МБК в процессе перераспределения ресурсов между коммерческими
банками на основе кредитных отношений;
– функцию управления доходностью: банки-кредиторы, предоставляя кредиты другим банкам, преследует цели получения дохода
от размещения временно свободных денежных средств и регулирования собственной избыточной ликвидности; банки-заемщики, осуществляя затраты на приобретение ресурсов,
также рассчитывают на получение дохода, так как используют их либо с целью рефинансирования
ранее осуществленных вложений либо с целью инвестирования
в краткосрочные кредитные или иные приносящие доход вложения;
– регулирующая функция: рынок МБК может быть не только
подвержен влиянию со стороны денежных властей в лице ЦБ РФ,
но и оказывает существенное влияние на формирование стоимости
72
финансовых ресурсов, особенно в условиях недостаточности регулирующей роли процентных ставок Банка России или ее снижения;
– индикативная функция: уровень межбанковских процентных
ставок формируется на рыночной основе как баланс спроса и предложения на финансовые ресурсы в этом секторе финансового рынка.
Индикативная функция межбанковских процентных ставок реализуется в системе ценовых индикаторов рынка МБК, в которую входят
ставки MIBID, MIBOR и MIACR.
Межбанковский кредит на российском рынке занимает особое
место, так как позволяет банкам перераспределять ресурсы кредитных организаций между собой.
Межбанковское кредитование – это привлечение и размещение
на договорных началах банками между собой свободных денежных
ресурсов в форме вкладов (депозитов) и кредитов.
Показатели ставок межбанковского кредитного рынка (MIBID,
MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) публикуются Центральным
банком Российской Федерации. Они рассчитываются на основании
данных о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций Москвы и Московской области, представляющих отчетность
по форме № 0409701.
В современных условиях коммерческие банки для оперативного
привлечения денежных средств используют возможности межбанковского рынка ресурсов, на котором происходит продажа денежных
средств, мобилизованных другими кредитными организациями.
Межбанковский механизм является основным источником заемных кредитных ресурсов коммерческих банков, источником средств
для поддержания платежеспособности баланса и обеспечения бесперебойности выполнения обязательств. Он предоставляется, как правило, в рамках корреспондентских отношений.
Привлечение межбанковского кредита осуществляется либо
самостоятельно банками путем прямых переговоров, либо через
финансовых посредников. Если банки сами договариваются о межбанковском кредите, то их отношения оформляются специальными
договорами, которые заключаются в основном на определенный срок.
Привлечение ресурсов осуществляется также в виде централизованных кредитов. Кредиты Банка России предоставляются коммерческим
банкам в порядке финансирования и на конкурсной основе.
В зависимости от срока различают межбанковские кредиты
до востребования и срочные. Срочные межбанковские кредиты привлекаются и размещаются на следующие сроки: 1 день, 2–7 дней,
73
8–30 дней, 31–90 дней, 91–180 дней, 181 день – 1 год, 1–3 года,
свыше 3 лет.
Форма межбанковского кредита до востребования предусматривает предоставление межбанковского кредита на минимальный установленный договором срок, по истечении которого кредит переходит
в разряд бессрочных и может быть востребован кредитором в любой
момент по предварительному уведомлению.
Рынок межбанковского кредитования России весьма узок. На
долю наиболее активных 30 банков приходится около 60 % рынка
межбанковского кредитования (МБК). Невысокая активность на МБК
и рост доли рынка среди банков свидетельствует о невысоком уровне
доверия на межбанковском рынке в целом.
Исследования показывают, что оборачиваемость средств на
межбанковском рынке на сроки до 1 недели составляет около 90 %
всего объема межбанковских сделок.
Цена кредитных ресурсов – процентная ставка по кредиту на
рынке МБК – складывается под воздействием спроса и предложения.
Межбанковская процентная ставка в России с декабря 2019 г. составляет 6,35 %.
Величина межбанковских кредитов, полученных банками
Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в 2019 году сократилась на 8,9 %, до 6 592,3 млрд руб. На динамику показателя в первую
очередь повлияло снижение МБК, привлеченных от банковнерезидентов (на 31,9 %, до 702,2 млрд руб.). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском
рынке, в анализируемом периоде уменьшилась с 12,7 % до 11,2 % на
01.01.2020 г. Задолженность по выданным межбанковским кредитам
за 2019 год выросла на 4,3 %, до 6 871,4 млрд руб. Динамику показателя определило исключительно увеличение задолженности по МБК,
предоставленным кредитным организациям-нерезидентам (на 32,7 %,
до 1 565,5 млрд руб.). Доля МБК в активах банков на 01.01.2020 г. составила 11,6 %, как и годом ранее.
Анализ межбанковского кредитования в РФ за 2017–2019 гг.
представлен в табл. 2.9.
По данным табл. 2.9 видно, что межбанковские кредиты резидентам на 01.01.2020 г. составили 7 152 млрд руб., которые уменьшились на 461 млрд руб. по сравнению с 2018 г., при этом межбанковские
кредиты нерезидентам на 01.01.2020 г. составили 1 808 млрд руб., которые увеличились на 85 млрд руб.
74
Таблица 2.9
Анализ межбанковского кредитования в РФ за 2017–2019 гг.
МБК резидентам,
млрд руб.
МБК нерезидентам,
млрд руб.
На
01.01.2018
8 070 7 613 7 152 –457 –461
1 735 1 723 1 808 –12 85
Значение Изменение (+, –)Показатель
На
01.01.2019
На
01.01.2020
2019/
2018
2020/
2019
На долю средств, полученных от банков-резидентов, приходится
более половины от общей суммы межбанковских кредитов. Следует
отметить, что данный показатель имеет тенденцию к увеличению.
На начало 2018 года его доля в общей структуре МБК составляла
81,54 %, а к началу 2019 года – 79,82 %. Данная тенденция может
свидетельствовать о развитии российской банковской системы и рынка МБК, а также об увеличении их роли в банковской системе России
по сравнению с ролью иностранных банков.
Рассмотрим данные среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО.
Депозитные операции между резидентами в российских рублях
за декабрь 2019 г. составляют 453 210 млн руб., депозитные операции
с нерезидентами в российских рублях за декабрь 2019 г. составляют
86 611 млн руб. Всего депозитные операции в российских рублях
за декабрь 2019 г. составляют 539 821 млн руб.
Депозитные операции между резидентами в долларах за декабрь
2019 г. составляют 72 049 млн руб., депозитные операции с нерезидентами в долларах за декабрь 2019 г. составляют 493 891 млн руб.
Всего депозитные операции в долларах за декабрь 2019 г. составляют
565 940 млн руб.
Депозитные операции между резидентами в евро за декабрь
2019 г. составляют 2 309 млн руб., депозитные операции с нерезидентами в евро за декабрь 2019 г. составляют 26 600 млн руб. Всего депозитные операции в евро за декабрь 2019 г. составляют 28 909 млн руб.
Исходя из данных представленных на сайте Банка России
можем сделать вывод, что в декабре 2019 году объем депозитных
операций в российских рублях на 26 119 млн руб. меньше, чем долларах США и составляет 539 821 млн руб. В Евро объем операций еще
меньше и составляет 28 909 рублей.
Что касается операций РЕПО, то в российских рублях объем
больше всего и за декабрь 2019 г. составляет 446 989 млн руб.,
75
тогда как в долларах США и Евро он составляет 188 млн руб.
и 8975 млн руб. соответственно.
В 2018 году тенденция изменения такая же, отличие составляет
только сумма операций.
Итак, переориентация российских коммерческих банков
на внутренний денежный рынок вызвала рост спроса на ликвидные
рублевые средства. Следует отметить, что кредитная организация
в большей степени привлекает ресурсы, и в меньших объемах их размещает.
Таким образом, оценивая уровня активности банков на краткосрочном межбанковском рынке, проводится оценка уровень активности банков на рынке краткосрочного межбанковского кредитования
и эффективность управления краткосрочной ликвидностью в банковском секторе.
По второй главе сделан вывод, что на 01.01.2020 г. в России действовали 442 кредитные организации (на начало 2019 г. – 484 организации). За весь же 2019 г. были отозваны/ аннулированы лицензии
31 кредитной организации, произошло 12 реорганизаций в форме
присоединения. При этом в марте 2019 г. впервые более чем за четыре
года была выдана лицензия на осуществление банковских операций
вновь созданному банку. Активы банковского сектора выросли
за 2019 год на 5,2 %, в основном за счет наращивания кредитного
портфеля. По итогам 2019 г. банки заработали 2,0 трлн руб. до налогов. Чистая прибыль банков за 2019 г. составила 1,7 трлн руб., темп
роста 73 % к 2018 г.
Проблемы функционирования банковской системы
на современном этапе
С учетом особенностей российского рынка Банк России продолжал внедрять международные рекомендации в сфере регулирования
банковской деятельности.
Основной проблемой отечественной банковской системы является достаточно низкий уровень финансовой устойчивости банков,
слабая их взаимосвязь с реальным сектором экономики, не умение и
не желание осуществлять свою деятельность в соответствии с изменяющимися условиями внешней и внутренней среды. Многие отечественные банки, как и прежде, были ориентированы на собственный интерес без учета меняющейся банковской политики
со стороны Центрального Банка России, общих условий ведения банковского бизнеса в стране. К сожалению, многие мелкие банковс-
76
кие учреждения ориентировались и продолжают ориентироваться
на узко корпоративный интерес. В результате такие банки в первую
очередь нарушают банковское законодательство, что в конечном счете, приводит к отзыву лицензии и прекращению деятельности по Решению Банка России.
Процесс очищения банковской системы страны от слабых
и финансово неустойчивых банков начался еще много лет назад,
но более серьезно эту тенденцию Банк России озвучил и стал ее реализовывать с 2013 года. Основной этап очистки банковской системы
от неустойчивых банков происходил в 2014 и 2015 годах, когда количество банков, которые потеряли право на банковскую деятельность
(была отозвана лицензия) исчислялись десятками и приближается уже
к сотне банков.
Основным фактором снижения числа банков остается политика
Центрального Банка, направленная на оздоровление банковского сектора. Данная политика проводится Банком России с 2013 года, и за
последние пять лет (2014–2019) было отозвано в общей сложности
355 лицензий на осуществление банковских операций. Всего за девять
лет лишились лицензий более 450 кредитных организаций, или более
43 % участников рынка, действовавших на начало 2010 года.
Зачистка банковского рынка в 2019 году ощутимо замедлилась.
За 2019 год число действующих кредитных организаций сократилось
на 42 до 442. В основном – за счет отзыва Центробанком лицензий.
Но было и несколько банковских поглощений с аннулированием банковских лицензий. Всего за 2019 год были отозваны 31 лицензия,
а также произошло 12 реорганизаций в форме
присоединения банков
к более крупным. Самым крупным случаем санации стала передача
Московского индустриального банка под управление ФКБС в начале
2019 года.
При этом Банк России с гордостью сообщил, что в 2019 году
впервые за несколько лет была выдана 1 (одна) новая лицензия вновь
созданному банку «Банк 131» в Казани.
Растет концентрация активов в крупнейших
банках. Доля активов 5 крупнейших банков за 2019 год составила 60,3 %. На банки топ20 приходится 82,9 % активов всего банковского сектора. При этом
в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством, а в некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение.
Таким образом, на современном этапе банковский сектор России
достаточно высоко концентрирован, при этом сохраняющаяся тен-
77
денция сокращения числа кредитных организаций приводит к дальнейшему росту концентрации активов. Основными факторами снижения количества банков являются отзыв лицензий Центральным
Банком, добровольная ликвидация по решению собственников и объединение/присоединение банков.
Если исходить из того, что для всей экономики страны лучше,
чтобы банковская система была стабильной, надежной, устойчивой
и эффективной, то постепенное сокращение числа слабых банков
является позитивным явлением. Это также благоприятно сказывается
на самой банковской системе, качестве и количестве услуг, которые
банки смогут предоставлять юридическим и физическим лицам.
Стабильные и надежные банки очень важны всем территориям
Российской Федерации. В таком случае, кто заинтересован во множестве банков? Здесь ответ только один – это собственники этих банков,
а также физические и юридические лица, а также руководство территорий, которые от таких банков получают определенные выгоды,
в том числе по отмыванию теневых средств, выводу денежных капиталов за пределы Российской Федерации. Поэтому однозначный
вывод. Для всей экономики страны, домашних хозяйств и патриотичного бизнеса необходима стабильная, устойчивая и надежная банковская система, которая сможет оказывать весь спектр банковских услуг
с высоким качеством. Отсюда, есть прямой интерес, чтобы были
в банковской системе крупные надежные банки, имеющие филиальную сеть по всей стране. При наличии 200 банков в банковской
системе конкуренция будет достаточной, чтобы не допустить монополизации банковских услуг.
Основные проблемы функционирования банковской системы,
которые необходимо решать. Среди них такие как:
1) снижение эффективности управления банковскими рисками;
2) стремление банков получить максимальную прибыль в ущерб
финансовой устойчивости;
3) неудовлетворительное в ряде случаев выполнение действую-
щих нормативных требований и рекомендаций Центрального банка
по ограничению рисков за счет повышенной их концентрации;
4) использование банками непрозрачных схем, вызывающих недостоверность учета и отчетности в целях защиты реального состояния уровня рисков.
Проблемы функционирования банковской системы РФ пред-
ставлены на рис. 2.1.
Рассмотрим основные проблемы российской банковской систе-
мы в сегодняшней кризисной ситуации.
78
Особенно важными для банков в настоящее время являются
проблемы рефинансирования и ликвидности, что связано как
с введенными западными санкциями, так и экономическим кризисом
в стране.
Проблемы функционирования
банковской системы РФ
1. Снижение эффективности управления банковскими рисками
2. Стремление банков получить максимальную прибыль в ущерб
финансовой устойчивости
3. Неудовлетворительное в ряде случаев выполнение действующих
нормативных требований и рекомендаций Центрального банка по
ограничению рисков за счет повышенной их концентрации
4. Использование банками непрозрачных схем, вызывающих
недостоверность учета и отчетности в целях защиты реального
состояния уровня рисков
Рис. 2.1. Проблемы функционирования банковской системы РФ
АРБР предлагает Банку России рассмотреть вопрос об отмене
лимитов на своп (рубли под валюту) для того, чтобы банки не боялись
привлекать валютные депозиты. Также сделан ряд предложений
по вопросу привлечения средств вкладчиков. Ассоциация «Россия»
поддерживает инициативу Минфина по включению сберегательных
сертификатов в систему страхования вкладов.
Назрела постановка вопроса о методике определения максимальной ставки по вкладам. В рамках перехода к плавающему валютному курсу текущая система ограничения максимальной ставки
по депозитам (по вкладам в российских рублях десяти кредитных
организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц) формирует заниженный уровень ставки, и физические
лица в условиях существенной девальвации рубля предпочитают инвестировать свои сбережения в валюту, тем самым повышая уровень
долларизации экономики и выводя свои средства из банковской
системы.
79
Необходимы также изменения подходов к размещению средств
государственных компаний – перейти от практики определения круга
банков, имеющих возможность привлекать в депозиты средства государственных органов и предприятий с государственным участием,
страховых компаний и т. п., исходя из размера их капитала к практике
применения мотивированного суждения Банка России об их финансовом положении (отнесении к 1-й и 2-й категориям надежности).
Следующей проблемой является недостаточная капитализация
банков, особенно это проявляется в низкой ликвидности своих акций
на внешнем рынке капитала. Держатели большей части своих активов
в ценных бумагах в итоге столкнулись с проблемой ликвидности после падения фондового рынка. Необходима разработка комплексных
изменений в законодательство с целью введения налоговых льгот
при инвестировании доходов как самих кредитных организаций, так
и их собственников в капитал банков.
Существуют проблемы в области противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установленные на сегодняшний день параметры отнесения ряда
операций к разряду сомнительных не учитывают их экономическую
суть. В итоге к числу сомнительных по данным критериям формально
попадают операции, которые объективно таковыми не являются.
В частности, это касается предварительной оплаты за товары и услуги
российскими компаниями иностранным контрагентам; разницы
между выдачей и поступлениями наличных денежных средств через
кассу со счетов физических лиц, в том числе со счетов вкладов
и «зарплатных» карточных счетов; все наличные операции по символам 53 «Прочие выдачи» в силу специфики расчета также попадают
в разряд сомнительных вне зависимости от их назначения.
Предложены различные варианты решения. Например, в части
операций предварительной оплаты в случае, если за продолжительный период (например, 2 года) у банка не было нарушений в части
исполнения валютного законодательства, связанного с выводом
средств за рубеж, применить к нему облегченный режим контроля
в этой части и не считать такого рода операции сомнительными.
В части кассовых операций физических лиц – определить сроки,
по истечении которых операции снятия средств со счетов срочных
вкладов физических лиц перестают классифицироваться в качестве
сомнительных как в случаях досрочного расторжения договоров, так
и в случаях снятия средств по истечении установленных договором
80
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]