Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Теория автоматического управления техническими системами

..pdf
Скачиваний:
18
Добавлен:
12.11.2023
Размер:
15.06 Mб
Скачать

ГRиг (0) 1

ГRu (0)

R„(—T) /?„(—2Г)П Г4-*(0)П

H.W- Л«(Г)

и-Л«(П

Л«<0)

/М-Г)

\ т .

\.RuzQT)i

IRuVT)

Ru (t)

/MO)

JL*(27-J J

Заметим, что матрица Ru(x) симметричная, т.e. Ru(x) =R„(—'т).

 

Определение оценки k(x) может быть связано с переходом в частотную

область. Применяя преобразование Фурье к уравнению(11.15), получим

StiP(/(û) =0(/û))Su(/(d),

 

 

 

откуда

 

 

 

 

Suz (У®)

 

 

 

 

Ф(7о)= Su (У©) ■

положительных

качеств:

Метод корреляционных функций имеет ряд

а) идентификация может проводиться в условиях

реальной эксплуатации;

б) корреляция в пределах достаточно продолжительного периода времени

позволяет сделать амплитуду тестового сигнала очень малой, поэтому сигнал

в виде белого шума не может повлиять на режим работыобъекта; в) ника­

кой априорной информации о системе не требуется.

 

применение

метода:

Но есть и следующие недостатки, ограничивающие

а) время идентификации обычно должно быть весьма

продолжительным;

б) необходимость получения белого шума является самостоятельной пробле­

мой; в) метод ограничен линейными системами с

постоянными параметрами

или по крайней мере системами, параметры которых достаточно медленно

изменяются во времени;

 

 

 

г) для выявления

высокочастотных составляющих k{t) необходимо, что­

бытестовый сигнал mT(t) был широкополосным.

 

 

 

11.5.

Ортогональный метод моментов

 

Предположив, что принимаются меры

для исключения из

реакции САУ составляющей свободного движения, можно точно

решить интегральное уравнение (11.1) на основе теоремы свер­ тывания, если известны изображения входного U(s) и выход­ ного У(s) сигналов:

y(s) = H?(s)£/(s),

(11.16)

где №(s) —передаточная функция системы.

Интегральное уравнение (11.1) сведено к простой алгебраиче­

ской форме. Однако для решения (11.16) необходимо

найти

изображения произвольных действующих сигналов u(t)

и y(t),

а затем по вычисленной из выражения (11.16) функции №(s) найти k(t).

Рассмотрим преобразованиеЛапласа:

 

U(s)= \u(t)e~stdt.

(11.17)

о

 

Существует ряд методов приближенного решения интеграль­

ного уравнения (11.17) относительно м(0. отличающихся слож­ ностью вычислений, значением ошибки и характером ограниче­

ний. Для определения динамических характеристик с использо­ ванием средств вычислительной техники удобным является ор­ тогональный метод моментов.

Привлечение понятий классической проблемы моментов по­ зволяет осуществить интерполяцию и экстраполяцию приближе­ ния функции с помощью функционала (11.8). Наиболее про­ стые вычислительные схемы получают, если рассматривать изо­ бражение Лапласа как моментную функцию для оригинала. Тогда решение интегрального уравнения (11.17) относительно подынтегрального переменного, т. е. «восстановление» оригина­ ла, например, импульсной переходной функции k(t), сводят к нахождению значений изображения—передаточной функции

—в вещественных точках. В этом случае

интегральное

уравнение принимает вид

 

W(s)= \ e~sik (t)w(t)dt,

(11.18)

oJ

имеет вид

где w(t)—весовая функция, которая, например,

w(t)=ес<(здесь с —постоянная величина).

 

Это интегральное уравнение хорошо согласуется с формула­ ми обращения Римана и Меллина и обеспечивает выполнение

условия

оо

о

 

Полную систему функций образует система

(11.19)

£=0, 1, 2,...

в пространстве L2(0, оо). Полагая в выражении

(11.18) s=0,

1, 2,..., получим моменты jik функции k(t) с весом w(t) отно­ сительно системы (11.19) в виде (рис. 11.6):

Рис. 11.6. Идентификация ортогональным методом моментов

о

Следовательно, решение задачи сводят к отысканию по задан­ ным моментам {р,*} многочлена степени п относительно показа­ тельной функции

7=0

 

(Н.21)

 

 

такого вида, что

 

 

00

О< Æ< я.

(11.22)

=

О

 

 

Система (11.22) линейна относительно неполных коэффи­ циентов а0, ai,..., ап. Она имеет решение и притом единствен­ ное. Это решение удовлетворяет критерию минимума взвешен­ ного квадрата ошибки (11.8). Минимум является абсолютным, если многочлен qn(t), коэффициенты которого определены из выражения (11.22), построен на основе ортогональной системы.

По определению, многочлен qn(t) можно представить в виде

интегроинтерполяционного многочлена в моментах, т. е.

 

п

 

?«(9=2м**<9.

(11-23)

Л-0

 

где Ч**;л(*)—многочлены степени п, такие, что

 

5 ® (9е-'"?*;»(9<#={?; jJt f ; 0<Л k<n-

(И-24)

Если имеется классическая ортогональная система {флДО с весовой функцией w(t), или система, полученная из выражения

(11.19) методами ортогонализации, то многочлен qn(t)

можно

представить в виде

 

?»(9=2сл>(9.

(11.25)

А—О

 

где ck= \ k(t)Ф* (0w (t) dt —коэффициенты Фурье. oJ

Следовательно, задачу сводят к вычислению коэффициентов {с*}. Для этого необходимо выбрать ортогональную систему или синтезировать {фА(/)}, а далее найти связь между {<\} и

Ы .

Разложив в ряд Фурье функцию е~5*, получим

оо

4>tW;

(” -26)

ft-0

 

 

о

Последнее выражение имеет место для любого s с Res^O. На основе обобщенного равенства Парсеваля получим

оооо

W (s)= \ W(t)e~“k(<) dt= 2 е Л (s).

(11.27)

б

ft=o

 

Можно показать, что вычисление коэффициентов {с*} в фор­ ме ряда (11.27) обеспечивает абсолютную и равномерную схо­ димость в плоскости Re s>0.

Аппроксимирующий многочлен (11.25) в этом случае может быть представлен в виде

я

 

?«(<)= 2

(И.28)

Л—О

 

причем система {е-5**} также принадлежит интервалу (0; оо). Ортогонализируя исходную систему (11.19), получим мето­

дом Грамма—Шмидта систему функций {ф*(^)>

Ф0(О = а0;

<Pi(*) = “Sl) + ai(1)e-';

Ф,(t)= а<2>+ а|*)е“' + а<2>е-2';

Фл(0= аол) + «1(л)е'1-f ... +а«е-п',

 

ортогональных с весовой функцией

на интервале (0; оо).

Коэффициенты разложения определяютиз выражения

оо

ck=\k(t)e-‘<pk(t) dt. 0

Это выражение можно переписать так: 1

См= $ к(t)(а<*>+ а«>е-'+ а<‘>е"2' + ... + a<s>e-*<) de~‘ =

О

=а») 5 k(t)de-'+ а|‘) Çк(t)e~‘de-‘+

об)

или

1

 

1

 

Съ=«<*) 5 А(е“'> *■'+“{*>$ k(е-0e-'de-' +

 

о

 

1

I

 

+ сс<‘>jj k (е-')e-2'de~' + ...+<*<*> ^* (ç~')e-*'de-'=

 

о

о

 

= а<*>ц0+ а{й)1ьц+ «f>ц2+. •. + <*№*

(11-29)

т. е. коэффициенты {сь} связаны с моментами {цА} выражениями

c0= <W ^=а(1)ц0 + а[1)ж;

с2= a{2Vo+ а12)^*1+ a22W

(11.30)

сп=аМц0-{-а\п^1+а^л)й2+ • • • +а<я)|*я.

 

причем моменты (ц*) вычисляют по изображению

Лапласа

W(s) при k=0, 1, 2,... Необходимо иметь в виду, что на осно­ вании теоремы смещения аргумент s в изображении IF(s) из­ менится на si=s+c, где с —масштабный коэффициент весовой

функции w(t)=e~ct из выражения (11.23).

 

рекуррентными

Система Фа;п(0} и система (<рл(/)} связаны

соотношениями

 

 

 

Ун,п (t)

(/)+o*«V(t), 0 1

;

(11.31)

^ :n(0=an(n)<pn(0,

 

где ak(n) —коэффициенты многочлена

 

 

п

 

 

 

Ф*(*)=2^)е- .

 

 

А=0

 

 

(11.18)—(11.31)

В приведенной ранее вычислительной схеме

можно использовать классические ортогональные системы поли­ номов Якоби, Лежандра, Эрнеста и, особенно, Лягерра.

Вычисление изображения Лапласа основано на том,

что

умножение известной функции f(t) на t соответствует

диффе­

ренцированию изображения с изменением знака, т. е.

 

 

/?<«> (s)= С(_ 1)" ,:*/(;t) ersidt.

(11.32)

о

 

в

Вычисляя взвешенные моменты функции f(t), входящей

выражение (11.32), получим

 

 

(11.33)

О оо

(_i)»^=5<"/(о®(<)л. (Г

Ввиду аналитичности изображения Лапласа получим при функ­ ции w(t)=e~ci необходимое число производных изображения в точке s=c:

ïo=]f(t) *'“<**=lFW*-ci

о

- ï , = Sf/ (ое_с'^ = [é ^ <s>L_cî

О

(_l)»K,,=J<V(<)e-^ = [^ F (S)];_s.

Возвратимся к уравнению (11.16). Используя, например, по­ линомы Лягерра, запишем следующую систему равенств (см. рис. 11.7):

Рис. 11.7. Импульсные переходные функции си­ стемы:

I —эталонная, 2 —экспериментальная

Р<М)= ®о>

 

 

 

PiMo+MiPo=ai*

 

 

 

Р2Р0+ 2[*iPi+ H2P0—a2Î

 

 

РзИо"H

р24“ЗЦ2Р1 + ЦзРо= a3Ï

 

 

Р#о4*4piРз+ 6ц2р2+ 4ц3р! -J- Ц4р0—а4;

 

 

р5^0+

Р4+JО^Рз-j-10ц3р2+ 5|Л4р1 4-MsPo—а5

 

откуда моменты импульсной переходной функции

 

[7—“о.

_ ~

Œi—PjM-o. 7 аг-*ИоР*—

 

^ К’

и‘-----рГ- ^ Ц2--------к----- •

 

____g» УоР»

Зм-iPa—ЗЦаР) .

 

(11.36)

 

 

Ро

 

 

 

 

 

(-D > „= i—

Ро

.

 

где

 

 

 

 

 

 

 

an= ^tnx(t) e'c‘dt;

 

(11.37)

о

 

 

 

Pn= Xtnf{t)*T«dt LO

■—моменты входного и выходного сигналов.

Ортогональную спектральную характеристику как совокуп­ ность коэффициентов {с*}, по аналогии с (11.30), для случая полиномов Лягерра вычисляютв виде

*o=ÏV

 

£i= M0 —W

 

Ci= Ро —2сщ + (1/2!)с2ц2;

(11.38)

Ci= Ро—3сщ + (3/2!)с2ц2—(1/3!)с3р3;

с4= i*0— 1+ (6/21)с2ц2-

(4/3!)£3Рз-Ь(1/41) ц4с4.

Специальные анализаторы вычисляют моменты входного и выходного сигналов на интервале [0, Т], соизмеримом с длитель­

ностью переходного процесса

в

системе,

по формулам

жет быть получена

в удобной

аналитической форме. На

рис. 11.7 приведен пример определения k(t)

объекта второго

порядка, имеющего передаточную

функцию

flP(s)= l/(T2s24-

+2|7s+l) пРи:

постоянной времени

Г=0,4 с; 1=0,6;

(11.32)—(11.38). Импульсная переходная характеристика мо­

=e-e/cos {№; а=Ю; m/=3.

11.6. Метод дифференциальной аппроксимации

Объект может быть смоделирован

при помощи

системы

уравнений (шум отсутствует)

 

 

x=f(x, u, Ь),

и —m-мерный

(11.39)

где х —п-мерный вектор состояния;

входной

вектор; f—n-мерный вектор, описывающий динамику объекта;

b —^-мерный вектор неизвестных параметров.

Если все переменные состояния и их производные доступны для измерения, то первоначальную задачу оценки сводят к более

.простой —определению параметров алгебраической модели. Для оценки параметров составляют функцию ошибки

х—f(х, и, р; t)—в,

после чего можно применять статистические методы оценки.

В различные моменты ti производят измерение некоторых физически доступных состояний системы. Результат этих изме­ рений можно представить в виде

<c(/i), х(*,■)>=&*; i=lt 2.....

т,

(11.40)

где <>—знак скалярного произведения; /,б(/0, tk) и т выби­ раюттаким образом, чтобы получить n+k условий вида (11.40). Вектор и(*) должен быть доступен для измерения в интервале (to, tf) наблюдения.

Итак, задана модель (11.39) динамической системы. Тре­ буется найти значения неизвестного вектора параметров b так, чтобы критерий

Т

т

(11.41)

j (Ь)=$ IlX—f(х, и, P; t)II2 dt= minÇе2 (р)at,

о

р о

 

т. е. имел минимум по. р на интервале (0, Т), здесь 3 —вектор оценочных параметров.

Необходимое условие минимума

принимает в данном случае вид

 

 

 

 

(11.42)

где

~а/,

а/, п

Г àf “I

 

 

 

д1

ар,

'" ар*

ар»

11.43)

àfn

àfn

àf

ар

 

Lap, ’" àfoj

_ар« j

 

k неизвестных составляющих вектора b определяют из k со* вместных уравнений (11.42).

Изложенный метод дифференциальной аппроксимации прост в вычислительном отношении, но предполагает отсутствие шу­

мов измерений.

 

 

 

 

 

Пример. Пусть объект описан уравнением

 

 

x-\-a\X+a0xi=bu,

 

 

 

 

а модель—уравнением

 

 

 

 

Следовательно,

р0м=е.

 

 

 

de

з

fde

 

 

 

de .

 

 

 

 

dai ==x;

da0~x3]

d$0~~

 

 

 

T

 

 

 

T

T

 

 

 

min ^

 

 

 

? e*dt=Ç2e ^ dt=0.

 

 

0

 

 

P 0

0

 

 

 

Используя критерий min j z2dt (11.41) и подставляя

в интеграл произ-

 

 

 

 

 

Р о

 

 

 

водные по параметру р=ct0, а,, р0:

 

 

г

г

 

 

г

 

 

 

fexdt=0;

J ex*dt=0; J eudt=0,

 

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

получимсистему уравнений, линейных относительно неизвестных параметров:

г

 

 

г

 

г

г

 

 

a,J

 

+a„ Jxaxdt~р0Juxdt=—jxxdt;

 

о

 

 

о

 

о

о

 

 

г в

 

 

Г

 

г

Г

 

(11.44)

aijxx3di+a0fxdf—pv(ux3dt=—(xx3dt;

о

 

 

о

о

о

 

 

г

 

 

т

 

т

г

 

 

a,Jxadt+а0J x3udt—р0Гu*dt= —Гxudt,

 

о

 

о

 

 

о

о

 

 

т. е. система

(11.44)

представляет

собой три

уравнения

с неизвестными ос0,

*1и Po­

 

 

 

 

 

 

 

 

ll.7.

Идентификация объектов

методами теории

 

 

 

 

оценивания параметров

 

Оцениванием в математической статистике и теории управ­

ления называют обработку данных измерений с целью умень­ шения влияния на них случайных факторов. В классической тео­ рии оценивания рассмотрены различные методы оценок, к числу

которых относят следующие:

 

1)

метод байесовских оценок, или оценок с минимальным

риском. Для его реализации необходимо априорное знание плот­

ностей распределения вероятности

неизвестных параметров

САУ и размера так называемого

штрафа за ошибки. Под

«штрафом» понимают потери из-за недостижения абсолютно точной идентификации;

2) метод максимального правдоподобия. Предполагается,

что динамические свойства объекта управления аппроксимиро­ ваны некоторой параметрической моделью. Кроме того, необ­ ходима информация о плотности распределения вероятности наблюдаемого (измеряемого) процесса;

3)метод наименьших квадратов. Предполагается то же, что

ив п. 2;

4)метод марковских оценок. Необходимо знание корреля­

ционной (ковариационной) матрицы возмущения.

Во многих случаях алгоритмы оценивания осуществляют оптимизацию, например поиск приближения к минимуму функ­ ции затрат, максимуму вероятности некоторого события, минимуму дисперсии ошибки и др. Идентификация объекта системы управления на основе классической теории оценивания по вектору наблюдения z* заключается в выборе метода опре­ деления и вычисления вектора р оценочных параметров, удов­ летворяющего критерию наилучшего приближения к вектору b действительных параметров исследуемого объекта.

Рассмотрим систему, показанную на рис. 11.8. Предположим,

Динамика

объекта I

Априорная^

1 ______L

 

Оценидание

Рис. 11.8. Схема идентификации при помощи классической теории оценивания

что наблюдения скалярных процессов осуществляют в дискрет­ ные моменты с постоянным шагом Д (далее символ А будем опускать). Время t последовательно принимает значения 1, 2, 3,..., k. Требуется найти правило, или оператор оценивания,

т. е. некоторую связь, которая позволила бы получить для неиз­ вестного вектора параметров объекта адекватноечисловое (век­ торное) приближение—оценку р:

Р—М«(1)......

«W; *(1)......

*(Л)}—Р(а. Z),

где и=[ц(1)......

w(Æ)] —вектор

управления; z=[z(l),..,

..., z{k)} —вектор состояния.

Эта оценка зависит от имеющейся последовательности наблю­ дений, описываемых и и z, а также от длины k выборки.