книги из ГПНТБ / Гришин В.К. Статистические методы анализа результатов измерений учеб. пособие
.pdf8,2. Нормальное распределение |
|
|
Для случайной независимой |
выборки |
^г^^-'^^объет |
/ ї и з генеральной совокупности |
с нормальным |
распределением |
функция поавдоподобия равна: |
_Л . |
.2 |
|
|
|
u |
\2xerJ |
|
|
|
|
где |
(? |
и |
о |
среднее значение и дисперсия в геїшралі.- |
||||
ной |
совокупности. |
Согласно |
|
(8 . 4), |
оценки р |
и о |
||
следуют |
из |
уравнений: |
|
|
|
|
||
или |
|
|
( |
|
|
|
|
(8.9) |
|
|
|
ft |
|
|
л |
|
|
|
Откуда |
|
и, |
|
|
|
|
|
|
|
|
^ |
= * £ |
^ |
^ |
|
(8.10) |
1=1
Для проверки несмещенности оценок воспользуемся соотно шениями
где |
<5\. =1 и |
&; |
=0 |
при |
L 5*!к |
|
|
|
Б результате |
|
|
|
|
|
|
|
~ |
~ г |
гг.--/ |
* |
|
|
|
|
{? = о ; |
в |
= |
|
О |
. |
( 8 Л З ) |
Поэтому несмещенными оценками параметров нормального распре
деления являются выборочное среднее
IX-
~і г—
|
|
|
? = |
7Ї |
2_ |
<Іі |
|
|
|
|
( 8 . И ) |
||
и выборочная |
дисперсия |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
~ 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поскольку |
/7 |
и |
|
о |
|
случайные |
величины, |
каждая |
||||
из них характеризуется соответствующими дисперсиями. Так, |
|||||||||||||
дисперсия |
^ |
равна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6t = (у |
- |
$ |
f = |
% |
> |
|
|
(8 . 1ь, |
|||
что нетрудно |
показать с помощью (8.13)' и (8.12). |
|
|
||||||||||
|
Можно показать, |
что |
|
оденки |
р |
и |
€> |
ооладают |
|||||
всеми |
свойствами |
оценок, |
|
отмеченных в предыдущем |
шраграфе. |
||||||||
|
В заключение этого параграфа обсудим следующий практи |
||||||||||||
чески |
важный |
вопрос, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С помощью (8.14) |
мы сумели |
сделать |
определенный |
вывод об |
||||||||
истинном значении |
среднего |
в генеральной совокупности. Как |
|||||||||||
оценить достоверность этого вывода? Казалось бы, поскольку |
|||||||||||||
тип распределения |
нам известен, |
мы можем, |
например, опреде |
||||||||||
лить |
доверительный интервал |
для оценки |
среднего |
|
|
где |
|
|
и |
|
? - ? * %г |
|
|
|
|
|
|
lb.iv> |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J? |
|
|
б |
|
вычисляются согласно (8.1'0 и |
(В.15), |
|||||||||
приписав ему значения доверительной вероятности |
|
Р « |
0,7. |
|||||||||||||
Действительно, |
как |
мы увидим |
в дальнейшем, |
такого |
рода |
суж |
||||||||||
дение близко |
к |
истинному |
при |
П » |
I . В других |
случаях |
(осо |
|||||||||
бенно, |
если |
мы располагаем |
очень малым объемом |
выборки) |
дис |
|||||||||||
персия |
оценки |
6 |
и |
€Г~ |
оказывается |
настолько |
большой, |
|||||||||
что мы не можем использовать |
квантили нормального |
распре |
||||||||||||||
деления |
с |
точно |
известными |
параметрами. |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Другими |
словами, доверительная |
вероятность, |
соотнетст • |
||||||||||||
вующан |
интернату (8.17), |
может |
существенно |
отличиться |
от |
зна |
||||||||||
чения |
|
Р |
=0,7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Вопрос о величинах необходимых поправок ыовет бить ре |
|||||||||||||||
шен после |
выяснения |
достоверности оценок |
б" |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
З А Д А Ч И |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
I . |
В серии |
из |
П. |
|
испытаний |
событие |
Л наблюдалось |
||||||||
Ш раз. Указать оценку вероятность р появления события Л. |
||||||||||||||||
|
Решение. Фушция правдоподобия |
в данном |
эксперименте |
тп. - т.
Поэтому сравнение для определения цепки р записывается
de*L пг п~ т
Р1~Р
Отоюда
г. |
Показать, |
что: |
|
а) |
оценку |
о |
можно представить в виде |
І.
б) величина оценок (8.14) и (8.15) не изменится, если
3 |
Достоиерцость |
оценки |
диспорсии |
нормального |
|||
|
|
|
распределения |
|
|
||
Рассмотрим более подробно |
соотношение (8.15). Оказыва |
||||||
ется, |
случаіііі-дя |
величина |
б |
как функция |
стохастических |
||
переменных |
^ |
, оолздает свойствами |
д |
-распределения, |
|||
отмеченного |
в § |
3. |
|
|
|
|
Действительно, рассмотрим сушу квадратов независимых величин
Согласно определению, такая сумма имеет |
свойства |
л - |
распределения с числом степеней свободы |
п |
|
|
|
(9.2) |
Произведем в этой сумме простые преобразования:
її/ |
1 1 1 |
л»
Если |
р |
совпадает |
с выборочным средним, т»е. |
|
|
|||||
то в |
соотношении |
(9.3) |
среднее |
слагаемое |
обращается |
в |
нуль |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(9.4) |
где |
|
|
|
|
|
т 2 |
. |
з |
|
|
|
|
|
|
і |
|
|
і |
|
|
|
Здесь |
|
С |
- линейные |
комбинации |
1 1 . |
.Так как вследст- |
||||
вие определения |
Г) |
мы имеем одно |
линейное уравнение |
|||||||
(связь) |
между |
U - |
« т о |
соотношения |
(9.5) |
представляют |
Q |
|||
суммы |
со |
степенями свободы |
п. - |
'f |
ТІ 4 я а 1 |
«и» так |
||||
как |
4* |
* 4га |
И" |
• т о » используя теорему о разложении |
?С - распределения, приходим к выводу, что обе суммы обла дают уС - распределениями с £ * ft - f и =1, т . е .
Итак, величина (8.15)
(9.7)
при |
^ = |
П. - |
і. |
|
|
г |
|
|
|
|
|
Танин обрязом, поскольку |
% - |
распределение хорошо |
|||||||
изучено, ыы располагаем |
теперь методом, |
с |
помощью |
которого |
||||||
нетрудно |
указать |
достоверность |
оценки |
дисперсии |
по |
( 8 Л 5 ) . |
||||
|
Для указанной величини доверительный интервал с уровней |
|||||||||
значимости |
£ |
вычисляется по |
Р |
-квантилям |
|
% - |
||||
распределения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
P f r * |
< |
А |
< * Р а Ь З - £ « / - « . (9.R) |
||||||
Отсюда |
Р(\ |
|
|
~2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Решая это уравнение относительно |
б |
, определяв!' до |
|||||||
верительный интервал, в пределах которого с вероятностью |
||||||||||
Р* |
І - |
Є |
находится |
истинное |
значение |
дисперсии |
генераль |
|||
ной |
совокупности: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(9.9) |
,2
Значение |
А р |
|
вычисляется по |
таблицам квантилей |
|||||
~)С |
- распределения или по таблицам |
Vt.p |
|
|
- |
||||
квантилей (см. § 3 ) . |
Как |
правило, |
Рг |
и |
Р^ |
выбираю* т а |
|||
ким образом, |
чтобы |
= 1 - Р2= |
% |
. Д л я уровней |
значи |
||||
мостей |
£ |
=0,3 и 0,05 |
при небольшом |
объеме |
выборки |
имеем |
следующие |
значения |
величин |
|
(верхнее |
значение |
в |
||||
таблице I |
соответствует |
Є =0,3, |
нижнее |
- |
Є =0,05). |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Таблица |
I |
|
|
|
|
|
• |
! |
і |
|
г |
|
10 |
оо |
|
I |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
! |
6 |
||
|
|
|
|
|
||||||
ъ |
0,483 |
0,526 |
0,556 |
0,593 |
0,617 |
• 0,638 0,690 |
I |
|||
0,199 |
0,271 |
0,321 |
0,358 |
0,389 |
0,415 |
0,488 |
I |
|||
|
28,6 |
5,71 |
3,75 |
2,86 |
1,79 |
2,27 |
1,79 |
I |
||
Ї1 |
1018 |
39,5 |
13,9 |
8,36 |
6,02 |
4,85 |
3,08 |
I |
||
|
Для |
сравнения |
в таблице I указаны величины |
г |
|
|||||
|
|
|
|
|
бесконечном |
объеме выборки. Так как у у . г |
-у |
||
|
|
|
|
г |
^ |
f |
го |
о |
— » © |
, |
что и подтверждает состоятельность |
||
ки |
|
о |
по |
6 |
. |
|
Рпги
і,
оцен-
Напротив, при малых объемах выборки неопределенность
оценки о |
по |
о |
довольно велика. |
Пример. |
Пусть |
мы располагаем следующими данными: |
Оценим |
|
, - o f 9 S |
ft |
- 1 , 1 ; |
ft- |
1,0. |
||
дисперсию |
генеральной |
вероятности. |
||||||
|
y |
- |
=1,0 и |
~ г |
=0,01; |
|
€f =0,1 . Используя |
|
Здесь |
J? |
О |
|
|
||||
данные таблицы I , находим, |
что при |
£ |
=0,3 истинное зна |
|||||
чение |
о |
|
лежит |
в пределах |
|
|
||
|
|
|
|
|
0,14 |
|
|
|
|
|
б = |
0 ' 1 |
- |
0,03 |
£ |
=0,3. |
|
|
|
|
|
|||||
"Ошибка" превосходит 100$. Столь большая неточность в |
||||||||
оценке |
С |
является |
результатом большой |
доли случайности, |
допуоквеиой в выборке малого объема. Так, увеличив объеи
выборки до |
а |
=5 и |
П, =10 |
|
(предполагается, |
что значение |
|||
#—* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Є |
не изменилось) |
имеем соответственно ( |
Є |
=0,3) |
|||||
|
° |
- |
и»1 |
- |
0,022 |
• |
а ~5' |
|
|
и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С |
= ° ' 1 |
І |
0,'0І7 |
! |
Л = Ю . |
|
|
ЗА Д А Ч И
1.Не является ли неравенство Чебышева более чувстви тельным, чем критерий (9.9)?
2.Указать объем выборки, при котором доверительный ин-
терзал становится уже, чем © |
(при |
Є =0,05). |
§ ГО. Достоверность оценки среднего генераль
ной совокупности
Нормальное распределение.
Для оценки достоверности в определении генерального
среднего вновь используем результаты (9.7). Величина
|
|
|
|
U « |
. |
|
|
|
(юл) |
|
|
|
|
|
Ж |
|
|
|
|
где |
р |
- |
выборочное |
среднее, |
a |
lp |
- «агинное |
значе |
|
ние среднего, |
представляет, как показано |
в § 8, случайную |
|||||||
величину с |
нормированным |
нормальным распределением. С другой |
|||||||
стороны функция |
может быть |
выражена через |
рС*~ |
||||||
величину: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поэтому v". убеждаемся, что соотношение
обладает |
свойствами |
случайной |
переменной с |
t -распреде |
||
лением со |
степенями |
свободы |
•£ ~ п. - |
1 . |
|
|
Используем теперь это свойство для вычисления дове |
||||||
рительных |
границ в |
оценке |
генерального |
среднего. |
||
Для |
заданного |
уровня |
значимости |
£ |
имеем |
|
|
P(tQ |
< |
і |
< |
i J |
- |
1 - є . |
(ю.з) |
|
Как |
обычно, |
полонии |
Р |
* 1 - Р |
= |
% |
. Учитывая, |
что кван- |
|
|
тили |
t |
-распределения |
связаны |
соотношением t |
= -І |
, |
записываем
|
Следовательно, |
мы можем утверждать, что с вероятностью |
|||||||
Р = / - £ |
истинное |
значение |
генерального среднего п |
ле |
|||||
жит |
в пределах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Г |
J; |
W |
? |
^ |
^ |
^ |
' |
(10.5) |
где |
у |
и ё |
|
выборочные среднее |
и среднее квадратич |
||||
ное |
отклонение, |
а • |
|
- |
квантиль |
берется при ,-'»=a-f . |
|||
|
Тем оаыын мы можем ответить |
на вопрос, поставленный |
в конце § 8. Отсутствие ТОЧНОЙ информации о значении гене-
ральной |
дисперсии |
о |
вынуждает |
нао расширить |
границы до |
||||||||||
верительной области. Степень расширения характеризуется ве |
|||||||||||||||
личиной |
отношения |
|
і., |
е., |
- квантили и |
U Р, |
-кван- |
||||||||
тили нормированного нормального распределения, которое тан |
|||||||||||||||
больше, |
чем меньше |
объем |
выборки. Лишь при очень большом |
||||||||||||
объеме выборки, |
когда |
оценка |
о |
|
практически |
совпадает о |
|||||||||
генеральной дисперсией, не происходит |
дополш тельного |
увели |
|||||||||||||
чения доверительного интервала. |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Значения |
|
Ь1 |
Єу ~ квантилей |
(называемых иногда |
коэф |
|||||||||
фициентами Стьюдента) |
для уровней |
значимости . 6 =0,3 и |
|
||||||||||||
0,05 |
(верхние |
значения |
соответствуют |
Є =0,3, нижние |
- |
||||||||||
Є |
=0,05) указаны в таблицеX |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица Д. |
|
|
|
|
|
|
I |
. |
2 |
! |
|
|
г • |
|
|
10 |
|
1 |
|
|
|
|
. |
3 |
* Г 5 |
6 1 |
|
1 0 0 |
||||||||
1 |
|
1,96 |
'1.34 |
1,25 |
1,19 |
1,16 |
1,13 |
1,09 |
|
|
1,04 |
||||
*-* |
12,71 |
4,30 |
3,18 |
2,78 |
2,57 |
2,45 |
2,23 |
|
1,96 |
||||||
|
При п.-*оо |
£- |
распределение |
стреиитоя |
к нормированному |
||||||||||
нормальному, |
квантили |
которого |
для |
Є =0,3 и 0,05 |
прак |
||||||||||
тически |
равны I |
и 2. Очевидно, при |
п £ |
10 квантнд.. |
|
|
|||||||||
t - распределения заметно превосходят эти значения. |
|
|
|
||||||||||||
|
Пример; |
По выборке из трех измерений |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2, |
=0,9; |
|
Д . 1,1; |
|
^ = 1 , 0 |
|
|
|
|
|
||||
оценим генеральное |
среднее. Согласно |
(10.5) |
имеем ( |
^ |
|
» |
|||||||||
-1,0; |
|
Є |
=0,1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|