8.5 Стратегический риск и стратегический риск-менеджмент

Стратегический риск — риск возникновения у банка убытков в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития банка (стратегическое управление), и выражающихся в недостаточном учёте возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности банка, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых банк может достичь преимущества перед конкурентами; отсутствии или обеспечении в неполном объёме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей.

Ниже (таблица 10) представлен список основных стратегических рисков с указанием продуктивных мер, пресекающих эти риски.

Таблица 10 — Виды стратегических рисков

который можно использовать для разработки и внедрения систематического подхода к управлению стратегическими рисками, рядом внешних явлений и тенденций, которые могут нарушить

167

траекторию роста и акционерную стоимость организации.

Первое упоминание термина «Strategic Risk Management» связано с работами К. Миллера, где он выделял и описывал пять ответов на стратегические неопределённости окружающей среды – избегание,

контроль, сотрудничество, имитация и гибкость.

1.Избегание неопределённости происходит тогда, когда менеджмент считает: риск, ассоциированный с операциями по данному продукту или на данном географическом рынке, неприемлем. Для банков, уже активно действующих на рынке, избежание неопределённости означает выход через реализацию специализированных активов, предназначенных для функционирования на рынке. А те из них, кто ещё не вступил в активную фазу «общения» с рынком, избегание неопределённости воспринимают как задержку входа на рынок до тех пор, пока неопределённость не будет иметь приемлемый уровень.

2.Для снижения показателя неопределённости банки могут организовать контроль за состоянием некоторых наиболее значимых обстоятельств окружающей среды. Менеджеры в этом случае склонны контролировать неопределённые переменные, а не пассивно относиться

кнеопределённостям как ограничениям в своих действиях.

Примеры стратегий контроля включают:

а) политические меры: например, лоббирование в поддержку или против законов, регулирований или ограничений;

б) приобретение рыночной власти; в) принятие стратегических мер, угрожающих конкурентам и

вынуждающих их на более предсказуемые, более выгодные для нас действия.

3.Кооперативные ответы отличаются от ответов контроля, потому что они включают многосторонние договоренности, а не односторонний контроль, как способ для уменьшения неопределенности. Управление неопределённостью через координацию ведёт к увеличению поведенческой взаимозависимости и уменьшению автономии координирующих организаций. Кооперативные стратегии включают в себя:

- долгосрочные контрактные соглашения; - добровольное ограничение конкуренции; - союзы или совместные предприятия; - участие в консорциумах; - прочее.

4.Банки могут прибегнуть к имитации стратегий конкурирующих организаций для того, чтобы справиться с неопределённостью. Такое

168

поведение может спровоцировать координацию действий конкурентов отрасли. Но основа этой координации отличается от стратегий контроля или сотрудничества. В этом случае, не используется никакой непосредственный механизм контроля или кооперирования. Скорее лидер отрасли может предсказать ответные действия конкурентов, потому что их действия будут просто запаздывающей имитацией его собственных стратегических мер. Имитационные стратегии («следование за лидером») включают ценообразование и стратегию развития продукта.

5. Ещё одна общая категория стратегических ответов на неопределённости окружающей среды включает управленческие меры по увеличению организационной гибкости. В отличие от стратегий контроля и сотрудничества, которые направлены на увеличение прогнозируемости обстоятельств окружающей среды, ответы гибкости улучшают внутреннюю реакцию. Прогнозируемость внешних факторов остаётся неизменной. Наиболее часто упоминающийся в литературе по стратегии пример гибкости является диверсификацией продуктовой линейки или географических рынков.

8.6 Корпоративное управление

Система управления банковскими рисками, как известно, определяется как необходимая часть корпоративного управления в банке. В свою очередь корпоративное управление играет важную роль в стратегическом планировании и стратегическом риск-менеджменте.

В части управления рисками Банк России требует не только проведения процедур по их идентификации и оценке. Но также выдвигает ряд конкретных требований к принятию решений с учётом риска, и к их мониторингу со стороны органов управления банка. Принимая во внимание международную практику, Банк России рекомендует повысить роль риск-менеджеров в организационной структуре банка, подчёркивая необходимость публичного раскрытия информации о рисках.

Для оценки качества координации управления банковскими рисками, предлагается примерный перечень вопросов. При этом основное внимание акцентируется на вовлечении совета директоров банка в управление рисками. Это требует от членов совета директоров определенной подготовки и навыков в области риск-менеджмента.

Помимо прочего, не менее актуальным является вопрос о том, предусмотрена ли в уставе банка или других нормативных документах

ответственность членов совета директоров, других исполнительных

169