Тема 1. Основные понятия. Классификация типологий и их формализация

1.1. Определение типологии в сфере ПОД/ФТ

Как следует из названия, этот курс посвящен изучению типологий. Но не всех, а типологий финансовых махинаций, т.е. типологий в сфере ПОД/ФТ.

Типология происходит от греческих слов týpos - отпечаток, форма, образец и logos — слово, учение [1].

Большой советской энциклопедией типология определяется как метод научного познания, в основе которого расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщенной, идеализированной модели или типа, используется в целях сравнительного изучения существенных признаков, связей, функций, отношении, уровней организации объектов как сосуществующих, так и разделенных во времени [2].

Понятие типологии в сфере ПОД/ФТ получило повсеместное распространение. В этой сфере проводятся многочисленные исследования, в том числе и на международном уровне. Однако, четкого определения понятия типологии в ПОД/ФТ до сих пор не утверждено, что существенно затрудняет взаимодействие в данной области, а так же процедуры автоматизации работы с типологиями.

В частности, на сайте Росфинмониторинга описание типологии дано следующим образом:

"Типологией является метод научного познания, в основе которого лежит расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщенной модели или типа. Цель исследования типологии в деятельности подразделений финансовой разведки (ПФР) – повышение эффективности выявления схем отмывания денег и финансирования терроризма. Эта цель разделяется на две подцели:

•Повышение эффективности выявления известных схем легализации доходов и финансирования терроризма;

•Повышение эффективности выявления новых схем.

Определение типологий осуществляется на основе анализа материалов финансовых расследований, проводимых ПФР, а также материалов уголовных дел. Типологиям уделяется большое внимание в деятельности ФАТФ и всех региональных структур по типу ФАТФ, в том числе Евразийской группы по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ЕАГ)." [3]

Чуть более конкретное определение приведено на сайте Международного валютного фонда:

"В контексте ПОД/ФТ термин "типологии" относится к различным методам, используемым для отмывания денег или финансирования терроризма. Преступники очень изобретательны в разработке методов отмывания денег и финансирования терроризма. Типологии отмывания денег и финансирования терроризма в любом конкретном месте в значительной степени зависят от экономики, финансовых рынков и режимов борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма. Следовательно, методы варьируются от места к месту и во времени."[4]

Сходное определение можно найти в переводе отчета о типологиях ФАТФ за 2003-2004 год:

"... методы и тенденции (типологии) отмывания преступных доходов и финансирования терроризма... [5]"

Подобный подход провоцирует путаницу в понимании разницы между описанием схемы конкретного преступления, признаками подозрительных финансовых операций и непосредственно типологиями. Поэтому для целей данного курса будет использовано более точное определение, приведенное ниже.

Типология - методы и тенденции отмывания преступных доходов и финансирования терроризма [5]. В практической реализации каждая типология описывается открытым (бесконечным) подмножеством схем преступлений, содержащим закрытое (конечное) число подобных объектов или групп объектов, характерных для каждой конкретной типологии.

1.2. Классификация типологий

Для простоты понимания дальнейшего материала, мы введем классификацию типологий по их виду. С этой точки зрения принято

преступлений. Предшествующее отмыванию денег преступление, вследствие которого получены «грязные доходы», часто именуется «предикатным», или «основным» [6];

•типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

•типологии финансирования террористической и экстремисткой деятельности.

Вдальнейшем, при рассмотрение непосредственно типологий и их элементов, мы будем анализировать отдельно каждый из этих видов.

Далее целесообразно рассмотреть классификацию типологий по возможности формализации. Тут также могут быть выделены три группы:

•Неформализуемые. К данной группе могут быть отнесены типологии, у которых не могут быть формально описаны характерные признаки, которые бы позволили автоматизированное выявление группы финансовых операций и/или их участников, соответствующих данной типологии.

•Частично формализуемые. К данной группе могут быть отнесены типологии, у которых могут быть формально описаны только ряд их характерных признаков, что позволяет в дальнейшем лишь частичное автоматизированное выявление подобных схем и/или их элементов в ходе аналитического процесса.

•Формализуемые. К данной группе могут быть отнесены типологии, у которых могут быть выделены характерные признаки, позволяющие автоматизировано отнести к ним определенные группы финансовых операций и/или их участников.

Формализация типологий непосредственно связана с вопросами возможности их практического применения. Подробнее рассмотрим данный вопрос в следующей главе.

1.3. Формализация типологий

Для начала мы рассмотрим место типологии в процессе анализа данных в области финансового мониторинга. Это позволит достичь понимания сути процесса формализации типологий и его практической значимости.

Примерная схема процесса первичного анализа данных приведена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Схема процесса первичного анализа данных в финансовом мониторинге [7]

Исходными данными для анализа является информация о совершенных финансовых операциях и сделках, а также все имеющиеся в распоряжении сотрудников конкретной организации сведения об участниках совершенных операций или сделок. Также входными данными могут являться запросы от компетентных органов, и различные списки и перечни

лиц и организаций, подлежащие мониторингу. Вся эта информация подвергается предварительной очистке и трансформации на входе в аналитическую систему организации, затем идет процесс идентификации или установления взаимосвязей с раннее имеющейся в системе информацией. Затем система анализа операций в автоматическом режиме оценивает операции, их совокупности и их участников на предмет вероятности вовлечения в схемы ОД/ФТ или предикатных преступлений. Результаты данной оценки поступают аналитикам, которые в ходе предварительного анализа принимают решения о необходимости проведения финансового расследования по выявленным системой фактам. По результатам предварительного анализа часть финансовых операций или их совокупность (схема) поступают на дальнейшую проработку, т.е. инициируется процесс проведения углубленного финансового расследования, либо формируется сообщение о подозрительной операции в подразделение финансовой разведки. Часть операций или схем, выявленных системой в автоматическом порядке, в результате предварительного анализа признаются ошибочно отобранными (ложное срабатывание).

Теперь рассмотрим, где же место типологии в данном процессе. По сути своей типологии призваны обобщать имеющийся у аналитиков опыт анализа подозрительных операций и схем, чтобы он мог быть в дальнейшем использован для повышения эффективности выявления подобных фактов в дальнейшем. Исходя из этого место типологий в аналитическом процессе отображено на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2. Место типологий в процессе первичного анализа данных

Как мы видим, по итогам анализа результатов работы с подозрительными операциям и схемами формируются некие представления о типовых приемах и используемых методах ОД/ФТ. Их описание в любой форме по сути и является типологиями в данной области. Однако, произвольные описания выявленных закономерностей не могут быть использованы для повышения эффективности процессов автоматического анализа исходной информации. Для этого требуется провести максимально структурированное описание характерных черт конкретной типологии в терминах предметной области, чтобы данное описание могло быть непосредственно использовано при настройке системы анализа

операций. Процесс формирования таких формальных описаний и является формализацией типологий.

Исходя из этого становится понятным, что типология может существовать и в неформализованном виде, однако это сильно затрудняет возможность ее практического применения. Более того, не все типологии могут быть формализованы, а также применены в автоматизированной системе конкретной организации или в принципе.

Далее приведен ряд основных условий, выполнение которых обеспечивает возможность выявления, формализации и применения типологии:

1.Наличие у типологии ряда характерных признаков, слабо распространенных в остальной области данных. При невыполнении данного условия мы не сможем выявить характерные элементы в информационной системе, а следовательно полноценно использовать свои знания о данной типологии на практике. Такие типологии могут использоваться исключительно как справочные.

2.Наличие информационных ресурсов, состав данных в которых содержит достаточный набор информации для обеспечения возможности выявления в ней характерных признаков типологии. Причем признаки могут содержаться непосредственно в информации или получаться из исходных данных расчетным путем. В противном случае невозможно использование типологии в конкретной системе из-за нехватки данных.

3.Взаимная интеграция различных информационных ресурсов в единое информационное пространство. Если информационные ресурсы не связаны, то работа по выявлению элементов схем, подходящих под описание типологий, может проходить только в ручном режиме, что крайне неэффективно.

4.Обеспечение заданного уровня качества данных. При низком уровне качества данных в системе анализа снижается эффективность всего аналитического процесса. Качество данных напрямую влияет на возможность распознавания объектов и событий в системе, а значит и их анализа. При некорректном заполнении исходной информации автоматический анализ может стать неэффективным, а в крайних случаях и невозможным.

5.Наличие в компании организационной схемы, направленной на анализ результатов проведения финансовых расследований с целью выявления и формализации типологий, а также обратной связи от первичного анализа, о результатах применения тех или иных типологий. Без выстраивания подобной схемы работа над типологиями в организации может существовать хаотично, на уровне личной инициативы и экспертных знаний,

однако не сможет быть построена системно и приносить ощутимые результаты.

Процесс формализации новой типологии в конкретной организации можно представить в виде цикла, выявив в нем 4 основные стадии (рисунок

1.3).

Рисунок 1.3. Схема процесса формализации типологий

Для лучшего понимания схемы, ниже приведено более подробное описание каждого этапа:

1)Формирование гипотезы. На основе имеющихся данных и опыта эксперта (или группы экспертов) формулируется гипотеза о том, что набор схем является однотипным по некоторому набору характерных признаков.

2)Формализация. Выявленная типология описывается. Причем в описание входит набор характерных признаков типологии, рекомендации по

еевыявлению и распознаванию и конкретные примеры входящих в нее схем.

3)Проверка гипотезы. Чтобы гипотезу можно было признать формализованной типологией, необходимо найти подтверждение тому, что по описанным признакам можно вычленить с допустимой вероятностью схемы (или их фрагменты) соответствующие описанному (схемы предиката, ОД или ФТ). Для этого необходимо применить формализованные признаки к конкретному информационному массиву и проанализировать полученные результаты.

4)Утверждение типологии. Заключается в том, что описанию придается официальный статус типологии. Процедура зависит от организации, в которой проводилась работа (подотчетное лицо, уполномоченный орган, международная организация).

Причем пункты 1-3 выполняются циклично до момента достижения необходимой вероятности выявления схем, соответствующих описываемой типологии.