- •Оглавление
- •Методы принятия оптимальных решений. Математические модели операции: детерминированный случай, оптимизация решений в условиях неопределенности.
- •Методы принятия оптимальных решений. Оценка операции по нескольким показателям.
- •Оценка операции по нескольким показателям эффективности
- •Основная задача линейного программирования (озлп). Допустимые решения и оптимальное решение задачи лп.
- •Геометрическая интерпретация озлп.
- •Задача лп с ограничениями-неравенствами. Переход от нее к основной задаче.
- •6. Симплекс-метод решения задачи лп
- •7. Табличный алгоритм замены переменных.
- •8. Отыскание опорного решения задачи лп на основе табличного алгоритма замены переменных.
- •9. Отыскание оптимального решения основной задачи линейного программирования на основе табличного алгоритма замены переменных.
- •10. Метод динамического программирования (дп). Алгоритм решения задач управления состоянием организма в биотехнических системах. Основное рекуррентное уравнение дп.
- •11. Управление переходом организма из исходного в конечное состояние методом дп: использование ориентированного графа.
- •12. Управление переходом организма из исходного в конечное состояние в условиях неопределенности.
- •13. Игровые методы обоснования решений. Основные понятия теории игр. Платежная матрица.
- •14. Нижняя и верхняя цена игры. Принцип минимакса. Решение игры в чистых стратегиях.
- •15. Решение игры в смешанных стратегиях.
- •16. Игры 2х2 и их решение.
- •17. Геометрическая интерпретация решений игры 2х2.
- •18. Решение игр 2хn
- •19. Решение игр mx2
- •20. Решение игр mxn.
18. Решение игр 2хn
Пусть мы располагаем двумя стратегиями А1, А2, а противник – n стратегиями: В1, В2 …Вn. Матрица || aij || состоит из двух строк и n столбцов. Аналогично случаю двух стратегий дадим задаче геометрическую интерпретацию: n стратегий противника изобразятся n прямыми.
Строим нижнюю границу выигрыша (ломаную В1MN В2) и находим на ней точку N с максимальной ординатой.
Эта точка дает решение игры (стратегию):
ордината точки N равна цене игры, а абсцисса равна частоте стратегии
В данном случае (см. рисунок) оптимальная стратегия противника получается применением смеси двух «полезных» стратегий: В1 и В4, пересекающихся в точке N.
Стратегия B3 является заведомо невыгодной, а стратегия B1 – невыгодной при оптимальной стратегии . Если А будет придерживаться своей оптимальной стратегии, то выигрыш не изменится, какой бы из своих «полезных» стратегий ни пользовался В, однако, он изменится, если В перейдет к стратегиям B1 или B3.
В теории игр доказывается, что у любой конечной игры mn имеется решение, в котором число «полезных» стратегий той и другой стороны не превосходит наименьшего из двух чисел m и n. В частности, из этого следует, что у игры 2n всегда имеется решение, в котором с той и другой стороны участвует не более двух «полезных» стратегий.
Пользуясь геометрической интерпретацией, можно дать простой способ решения любой игры 2n. Непосредственно по чертежу находим пару «полезных» стратегий противника Bj и Bk, пересекающиеся в точке N (если в точке N пересекается более двух стратегий, берем любые две из них). Мы знаем, что если игрок А придерживается своей оптимальной стратегии, то выигрыш не зависит от того, в какой пропорции применяет В свои «полезные» стратегии, следовательно,
Из этих уравнений и условия , находим и и цену игры v (В методе цена игры обозначается, как ).
Зная стратегию игры, можно сразу определить оптимальную стратегию игрока В:
Для этого решается, например, уравнение:
ДРУГОЙ ПРИМЕР (БОЛЕЕ ПОНЯТНЫЙ)
Любая конечная игра mn имеет решение, в котором число активных стратегий каждого игрока не превосходит L, где L = min (m, n)
У игры 2n или m2 всегда имеется решение, содержащее не более двух активных стратегий у каждого из игроков (min(2, n)=min(m,2)=2).
Пусть платежная матрица игры имеет вид:
Согласно теореме об активных стратегиях, решение находится из уравнения:
Найти максимум (по р) функции:
Для этого необходимо построить n прямых вида:
На плоскости (p,, p[0,1] и путем визуального сравнения выбрать ломанную, огибающую их снизу
Пример:
Матричная игра 2n задана следующей матрицей:
Найти: решение игры графическим и аналитическим методом.
Решение:
Сначала необходимо определит, решается ли данная игра в чистых стратегиях, то есть существует ли седловая точка или нет.
Вычисляя, получим:
Цена игры
Так как , то игра имеет седловой точки, и поэтому имеет решение в смешанных стратегиях.
Строим графическое изображение игры:
Находим точку оптимума – О. В этой точке пересекаются стратегии игру 22 с платежной матрицей вида:
Используя алгебраический метод решения этой игры, получаем точное решение:
Ответ: оптимальные смешанные стратегии игроков при цене игры