50. В чем проявляется риск ликвидности?

Риск ликвидности связан с реальным или потенциальным дефицитом у банков финансовых ресурсов, как по количеству, так по качеству ресурсов, необходимых для выполнения банком своих обязательств (возврат депозитов, вкладов, уплата процентов и дивидендов по эмитированным ценным бумагам, уплата налогов и т.д.) и осуществления активных банковских операций. Финансовые ресурсы должны формироваться в соответствии с требованиями достаточности, своевременности, состава (счета, наличные, ценные бумаги, материальные объекты и т.д.).

Нейтрализация риска ликвидности может быть осуществлена путем согласования сроков привлечения и размещения ресурсов, а также применением защиты от кредитного риска.

Кроме того, риск ликвидности может возникнуть из-за невозможности быстрой конверсии финансовых активов в платежные средства без потерь.

Риск ликвидности может проявляться в виде:

1) количественного риска (имеются ли в наличии активы, которые можно было бы реализовать, существует ли возможность получить кредит Центрального банка РФ, межбанковского кредита);

2) риска управления активами (возможность потерь при реализации активов по заниженной цене или отсутствии активов для продажи);

3) риск управления пассивами (потенциальный риск приобретения средств по слишком высокой цене или недоступность средств);

4) ценовой риск (риск отрицательного изменения цены, по которой могут быть проданы активы, увеличение процентных ставок, по которым могут быть привлечены пассивы).

51. Что означает риск неплатежеспособности банка

Риск неплатежеспособности (банкротства) - это риски, влияющие на жизнеспособность фирмы в долгосрочном плане; характеризуются вероятностью того, что капитал банка сможет покрыть убытки от деятельности (вероятность неадекватности капитала банковским рискам). Если банк выдал слишком большое количество плохих кредитов или рыночная стоимость значительной части его портфеля ценных бумаг снижается, это приводит к серьезным потерям капитала при их продаже, а его счета, предназначенные для компенсации подобных убытков, оказываются перегруженными. Если инвесторы и вкладчики узнают об этой проблеме и начинают изымать свои средства, банк, как правило, быстро теряет ликвидность, что вынуждает (или принуждает!) регулирующие органы объявить банк неплатежеспособным и закрыть его.

Банкротство банка может привести к тому, что его акционерам вернется лишь небольшая часть средств, которые они доверили данному учреждению. Вкладчики, средства которых не были застрахованы, также рискуют тем, что они потеряют свои деньги частично или полностью. По этой причине уровень цен на банковские акции, дохода по ним и по крупным незастрахованным депозитам может уже на ранней стадии служить индикатором, свидетельствующим о наличии у банка проблем с платежеспособностью.