- •1. В чем специфика банковской деятельности?
- •2. Чем банк отличается от небанковской кредитной организации?
- •3. Перечислите виды банковских лицензий
- •4. Каким образом связана организационная структура банка со стратегией его развития?
- •5. Что такое «стабильные» и «не стабильные доходы»?
- •6. Что такое «процентная маржа»? «процентный спрэд»?
- •7. Порядок формирования прибыли коммерческого банка
- •8. Перечислите депозитные способы привлечения средств
- •9. Чем отличаются депозитные и недепозитные способы формирования ресурсной базы банка?
- •Вопрос 10. Перечислите преимущества векселя перед сертификатами?
- •11. Какими документами оформляются вкладные операции клиентов банка?
- •12. В чем преимущество межбанковских кредитов по сравнению с депозитными средствами?
- •13. Виды ценных бумаг, выпускаемых банком
- •14.Назовите виды пассивных операций, формирующие ресурсы коммерческого банка.
- •15. Перечислите функции капитала.
- •16. Какая из функций собственного капитала наиболее значима для банка?
- •17. С какой целью собственный капитал банка разделен на основной и дополнительный? в чем их различие?
- •18. Назовите составные элементы основного капитала
- •19. Какие ограничения установлены для элементов дополнительного капитала.
- •20. В чем различие между понятиями «ликвидность» и «платежеспособность»?
- •21. Перечислите нормативы, регулирующие ликвидность российских коммерческих банков.
- •24. Почему материальные активы банка относятся к неликвидным активам?
- •25. Чем кредитоспособность отличается от платежеспособности?
- •26. Почему для оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков и физических лиц следует использовать разные методы?
- •27. Какими показателями оценивается ликвидность заемщика?
- •28. Перечислите рыночные показатели оценки кредитоспособности корпоративных клиентов.
- •29. Назовите пути совершенствования оценки кредитоспособности заемщиков в России.
- •30. Что Вы понимаете под «системой кредитования»? Какова ее структура?
- •31. Назовите методы кредитования.
- •3. Кредитование счета клиента - овердрафт.
- •4. Кб может разместить средства на синдицированной (консорциальной) основе.
- •32. Перечислите основные характерные черты современной российской системы кредитования.
- •33. Какие требования банк предъявляет к клиенту при кредитовании недостатка средств на расчетном счете?
- •34.В чем проявляются юридическая самостоятельность и экономическая состоятельность заемщика?
- •35. В каких случаях кредитный договор между банком и клиентом требует государственной регистрации?
- •36. Назовите основные методы оценки залога.
- •37. Каково соотношение между первичными и вторичными источниками погашения банковских кредитов?
- •38. Чем гарантия отличается от поручительства?
- •39. Чем отличается платежное требование от платежного поручения?
- •40. Что происходит с платежным документом клиента в случае недостатка средств для платежа на его расчетном счете?
- •41. Что такое покрытые аккредитивы?
- •42. Чем отличается инкассирование векселей от домициляции?
- •43. Что такое риск? Каково его место в деятельности банка?
- •44. Назовите виды финансовых рисков.
- •1) Риски, связанные с покупательной способностью денег:
- •2) Риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски):
- •45. Перечислите виды операционного риска.
- •46. Какова структура кредитного риска?
- •47. Как кредитный риск может повлиять на риск ликвидности?
- •48. Каковы основные факторы, влияющие на возникновение и реализацию процентного риска?
- •49. Какие способы используют банки для минимизации рисков.
- •50. В чем проявляется риск ликвидности?
- •51. Что означает риск неплатежеспособности банка
47. Как кредитный риск может повлиять на риск ликвидности?
Кредитный риск - вероятность, что дебитор не сможет осуществить процентные платежи или выплатить основную сумму кредита в соответствии с условиями, указанными в кредитном соглашении - является неотъемлемой частью банковской деятельности. Кредитный риск означает, что платежи могут быть задержаны или вообще не выплачены, что, в свою очередь, может привести к проблемам в движении денежных средств и неблагоприятно отразиться на ликвидности банка. Несмотря на инновации в секторе финансовых услуг, кредитный риск до сих пор остается основной причиной банковских проблем.
Кредитный риск тесно связан с риском ликвидности. В зависимости от того, какой по срочности сформирован кредитный портфель и какова структура пассивов, за счет которых сформирован портфель, можно оценить сбалансированность обязательств и активов банков и оценить риск ликвидности, присущий банку и всей банковской системе в целом. Ликвидность - это способность финансовых активов оперативно обращаться в наличность. Управление рисками ликвидности подразумевает соотнесение структуры обязательств и требований банка по срокам погашения. Риск ликвидности возникает в том случае, если банк в определенный момент времени не может выполнить свои обязательства из-за недостаточности средств. Эта ситуация может возникнуть из-за несбалансированности активов и пассивов по срокам. Банку необходимо иметь всегда некоторый запас ликвидности на случай неожиданных изменений в балансе.
Таким образом, кредитный риск ухудшает ликвидность банка, так как приводит к нарушению сбалансированности активов и пассивов по срокам и суммам.
48. Каковы основные факторы, влияющие на возникновение и реализацию процентного риска?
Процентный риск — риск возможного снижения чистого процентного дохода вследствие негативного, непредвиденного изменения процентных ставок на рынке, чувствительности активов и обязательств к колебаниям рыночной конъюнктуры, последствием чего может стать снижение рыночной стоимости капитала кредитной организации.
Процентный риск возникает в результате:
привлечения банком ресурсов по одной ставке, а размещения их по другой, например, размещение средств по плавающей процентной ставке, а привлечение по фиксированной. Чистый процентный доход банка подвержен изменениям вследствие колебаний процентных ставок на рынке. При базовом риске эти колебания зависят от условий установления процентных ставок;
некорректного учета реальной стоимости ресурсов, в частности, затрат, связанных с формированием фонда обязательных резервов в Банке России, страховых премий в Фонд страхования вкладов и т.д.;
привлечения и размещения средств в разных валютах.
Факторы процентного риска можно подразделить на внутренние и внешние. В российской экономике в отличие от развитых стран уровень риска усиливают в основном внешние факторы.
К ним относятся:
нестабильность рыночной конъюнктуры в части процентного риска;
правовое регулирование процентного риска;
политические условия;
экономическая обстановка в стране;
конкуренция на рынке банковских услуг;
взаимоотношения с партнерами и клиентами;
международные события.
К внутренним факторам процентного риска можно отнести:
отсутствие четкой стратегии банка в области управления процентным риском;
просчеты в управлении банковскими операциями, приводящие к созданию рисковых позиций (возникновение несбалансированности структуры и сроков погашения активов и пассивов, неверные прогнозы изменения кривой доходности и т.п.);
отсутствие разработанной программы хеджирования процентных рисков;
недостатки планирования и прогнозирования развития банка;
ошибки персонала при осуществлении операций.
Соотношение между активами и чувствительными к процентному риску обязательствами, в том числе их структур, может повлиять или же напротив, никак не отразиться на процентной марже. Все это требует создания и выбора метода управления процентным риском, построения соответствующей системы управления.