Практичне заняття 3 (3 год)

Тема 3. Кредитний ризик як складова частина банківських ризиків Питання для обговорення

1. Концепція стратегії кредитного ризику

2. Критерії оцінки ризику та способи захисту від кредитного ризику

3. Оцінка та управління процентним ризиком

4. Хеджування ризику зміни відсоткових ставок

Завдання

1. усна відповідь на питання теми;

2. визначте основні поняття теми;

3. огляд новин з даної теми та їх аналіз;

4. презентація доповідей (рефератів);

5. робота з економічними текстами (статтями) з періодичних видань, написання узагальнюючих висновків у вигляді тез на задану тему та їх презентація;

6. вирішення ситуативних задач.

Контрольні питання:

1. Розкрити суть і охарактеризувати кредитний ризик.

2. Назвати способи захисту від кредитного ризику.

3. У чому полягає суть лімітування кредитів?

4. Що таке диверсифікація кредитних вкладень?

5. Як впливає забезпечення позичок на рівень кредитного ризику?

6. Як здійснюється оцінка кредитоспроможності позичальника?

7. Назвати критерії оцінки ризику.

8. Які існують засоби оцінки кредитного ризику?

9. Система рейтингу банків CAMEL.

10. Види кредитної політики банків.

11. Що таке непокритий кредитний ризик?

12. Що таке процентний ризик?

13. Оцінка та управління процентним ризиком.

Ситуація № 1

Використовуючи GАР-аналіз та виходячи із нижченаведених даних, розрахуйте ризик зміни розміру капіталу банку, викликаний зміною ринкових процентних ставок:

Чутливі до зміни процентних ставок активи — 900 тис.грн.

Чутливі до зміни процентних ставок пасиви -1000 тис. грн.

Процентна ставка за активними операціями -15%.

Процентна ставка за пасивними операціями -10%.

За аналізований період процентна ставка зросла на 5 пунктів.

Ситуація № 2

Використовуючи аналіз Duration та нижченаве дені дані, розрахуйте ризик зміни вартості капіталу банку, викликаний зміною ринкових процентних ставок:

Активи комерційного банку — 500 тис. грн.

Пасиви комерційного банку — 300 тис. грн.

Середньозважені строки погашення активів -3,2 року.

Середньозважені строки погашення пасивів -2,5 року.

Ставка дисконтування була 13%, а за 2 роки зросла на 6 пунктів.

Практичне заняття 4 (3 год)

Тема 4. Менеджмент кредитного ризику Питання для обговорення

1. Формування стратегії ризик-менеджменту

2. Принципи керування ризиками

3. Основні етапи керування ризиком

Завдання

1. усна відповідь на питання теми;

2. визначте основні поняття теми;

3. презентація доповідей (рефератів);

4. робота з економічними текстами (статтями) з періодичних видань, написання узагальнюючих висновків у вигляді тез на задану тему та їх презентація;

5. вирішення ситуативних задач.

Контрольні питання:

1. Назвіть методи управління кредитними ризиками.

2. Поясніть суть структурного збалансування портфелів активів і зобов'язань.

3. Параметри управління процентним ризиком за допомогою балансування структури активів і зобов'язань.

4. Назвіть характеристики, яким відповідають активи чи пасиви, чутливі до змін процентної ставки.

5. Вид та характеристики гепу.

6. Які ви знаєте методи управління гепом?

7. Розкажіть про залежність зміни маржі від знаку гепу та зміни процентної ставки на ринку.

8. Поясніть суть поняття «дюрація».

9. Організація роботи з позичальниками.