- •1.Поняття моделі й моделювання
- •1.Спостереження за економічним процесом і їх словесний опис – пасивний метод, оскільки спостерігач жодним чином не впливає на хід процесу. Результати спостереження і є словесною моделлю процесу.
- •3. Етапи та принципи побудови емм
- •4. Класифікація емм
- •5. Основні поняття та приклади задач лп.
- •6. Форми запису задач лп
- •8.Симплекс метод
- •12Математична постановка і умова розв’язності т-задач
- •13.Побудова опорних планів транспортної задачі
- •15.Постановка задачі нлп
- •16.Графічний метод задач нлп
- •17.Задачі дробово-лінійного програмування
- •18.Задача нлп без обмежень і з обмеженнями-рівняннями. Метод множників Лагранжа.
- •21.Типи залежностей між ек змінними:
- •23.Вибіркові кореляційні характеристики
- •24.Основні передумови мнк у випадку парної лінійної регресії. Теорема Гауса-Маркова
- •25.Стандартні помилки регресії та коефіцієнтів регресії у випадку парного кореляційно регресійного зв’язку
- •26.Перевірка гіпотез відносно коефіцієнтів регресії та кореляції для парного лінійного кореляційно-регресійного зв’язку
- •27.Інтервальні оцінки параметрів та лінії регресії
- •28.Перевірка загальної якості рівняння регресії
- •29.Формалізація лінійної моделі множинної регресії
- •31.Основні передумови Мнк
- •32.Кількісні оцінки множинного кореляційного зв'язку
- •33.Перевірка значущості коефіцієнтів регресії , детермінації і кореляції у випадку лінійної множиної регресії
- •34.Значущість моделі у цілому
- •35. Інтервальні оцінки параметрів та функції регресії
- •36.Сутність та наслідки гетероскедастичності
- •37. Сутність та наслідки автокореляції
- •38. Сутність та наслідки мультиколінеарності
- •40. Сезоні фіктивні зміні
6. Форми запису задач лп
Загальна задача ЛП – задача, в якій є обмеження у вигляді як нерівностей, так і рівностей, умова невід’ємності накладається не на всі змінні.
Стандартна задача ЛП – задача з однотипними обмеженнями у вигляді нерівностей і однотипними змінними.
Канонічна задача ЛП – всі змінні є невід’ємними, а обмеження мають форму рівностей.
Стандартна форма
F=cjxj->max
aijxj≤b1, I =1,n
Xj->0, j=1,n
Канонічна форма
F=cjxj->max
aijxj=b1, I =1,n
Xj->0, j=1,n
Стандартна формула важлива бо до неї зводиться більшість прикладних задач, а канонічна форма зручна в теоретичних і практичних дослідженнях.
Довільна форма запису задач лінійного програмування може бути отримана за допомогою еквівалентності
1. Перехід від максимізації Ф до мінімізації (-Ф) і навпаки.
2. Перехід від нерівності аі1х1+….+аіnхn≤b1 до нерівності -аі1х1-….-аіnхn≥b1 і навпаки
3. Перехід від нерівності
а) аі1х1+….+аінхн=<b1 до рівності аі1х1+….+аінхн+хн+1=b1 і навпаки
б) аі1х1+….+аінхн>=b1 до рівності аі1х1+….+аінхн+хн+1=b1 і навпаки
Xn+1 – називають допоміжною або балансовою зміною
4. Перехід від рівності аі1х1+….+аінхн=b1 до системи нерівностей
аі1х1+….+аінхн=<b1
аі1х1+….+аінхн>=b1
5. Перехід від довільної зміної хж до невідємних зміних xj’, xj’’ шляхом заміни xj=xj’-xj’’
6. Перехід від зміної xj>=dj ЗМІНОЇобмеженої знизу до невідємної зміної nj. шляхом заміни nj=xj-dj
7. Перехід від зміної xj=<0 до зміної Vj=-xj
7.Графічний метод розв’язування задач ЛП
використовується для задач у яких число змінних n≤2, або трьохвимірних задач. Ґрунтується на геометричній інтерпретації та аналітичних властивостях задач ЛП.
Алгоритм графічного методу
1. На площині Декартової системи координат будують прямі аі1х1+аі2х2=в1, і=1,м
2. Визначають півплощину, які відповідають вихідним обмеженням нерівності і виділяють ОДР, яка є перетином всіх півплощин враховуючи ще умови невідємності зміних х1 і х2
3. Будують вестор С(с1С2)і перпендикулярно до нього одну з прямих
4. Якщо множина Дне=0 у напрямку вектора С переміщяють одну з ліній рівняння при цьому може настати момент коли :
лінія рівня стане опорною
Лінія рівня не може бути опорною
5. Якщо опорна лінія існує то оптимальним розв’язком задачі будуть ті точки шо лежеть на одній ліній
Зауваження 1
При розвязку задач ЛП на мак.лінію рівня переміщюють у напрямку вектора С, а якщо на мін. То у напрямку –С.
Зауваження 2
При розвязку задач ЛПграфічним методом можливі такі випадки
Опорні точки належить одна точка
Опорні лінії належить нескінченна множинна точок
Множина ДНЕ=0РОЗВЯЗКІВ НЕМАЄ
Опорної лінії не існує
8.Симплекс метод
метод розв'язання задачі лінійного програмування, в якому здійснюється скерований рух по опорних планах до знаходження оптимального розв'язку; симплекс-метод також називають методом поступового покращення плану. Метод був розроблений американським математиком Джорджем Данцігом у 1949 році. Знаходження початкового опорного плану і перехід ддо наступного здійснюється за допомогою методу Жордана-Гаусса.
Умови застосування СМ:
Задача ЛП записана у канонічній формі
Матриця обмежень А має m рядків і n стовпчиків (m≤n), всі m рядків є лінійно незалежними
Всі bi≥0, iє1…m
Відомий початковий базисний розв’язок
Усі допустимі розв’язки є не виродженими (серед базисних змінних немає рівних 0)
Алгоритм симплекс методу
1.Переглянемо знаки всіх коефіцієнтів ◊J m+1 Рядка , якщо всі ◊J≥0то задача розв’язана: допустимий план х0є оптимальний і мах f =f(x0)=f0 якщо не всі ◊J≥0, то переходимо до наступного кроку.
2. Серед значень ◊J˂0 вибираємо найбільше за абсолютною величиною і стовпчик який йому відповідає називаємо провідним , нехай це буде S, якщо всі елементи ais≤0, то це означає що цілова функція f необмежена тобто maxF=∞.Розвязування закінченно,Якщо не всі ais≤0, переходимо до кроку 3
3.Для кожного елемента ais>0, Знаходимо відношення bі/ais вибираємо найменше, і беремо цей рядок за провідний. Нехай це буде рядок з номером r. елемент ars, який знаходиться на перетині провідного рядка і стовпчика і називається провідним
4. Виконуємо Жорданове перетворення симплексної таблиці з провідним елементом ars,і переходимо до кроку 1:
1. Провідний елемент замінюємо на ars=1
2. Усі решта елементів провідного рядка ділимо на провідний елемент
3. Усі решта елементів провідного стовпця замінюємо 0
4. Усі елементи які не належать провідного рядка або стовпчика обчислюємо за правилом прямокутника
Властивості двоїстих задач.
З кожною задачею ЛП пов’язана інша цілком визначена задача, яка називається двоїстою до заданої. Початкову задачу називають прямою або вихідною. Зв'язок між ними є взаємним. Розв’язавши одну з них, отримаємо розв’язок іншої. Така задача називається парою взаємопов’язаних задач.
Пряма: f=cx-˃max двоїста: F=Yb-˃min
AX≤b AY≥C
x≥0 Y≥0
Правила побудови двоїстих задач:
Якщо пряма задача ЛП на максимум, то двоїста буде на мінімум
Число змінних в двоїстій задачі = числу обмежень у прямій
Вектор коефіцієнта цільової функції прямої задачі стає вектором обмежень двоїстої
Якщо матриця А є матрицею обмежень прямої задачі, то АТ є матрицею обмежень двоїстої
Якщо в прямій задачі xj≥0, j-е обмеження в двоїстій задачі є нерівністю типу «≥», якщо xj може набувати довільних значень, то , j-е обмеження в двоїстій задачі є рівністю.
Основні властивості пари двоїстих задач ЛП.
Для довільних допустимих розв’язків X=(x1,x2,x3…xn) i Y=(y1,y2…ym) прямої та двоїстої задач правильна рівність: f(x)≤F(y) (основна нерівність теорії двоїстості), то при довільному допустимому плані виробництва Х загальна вартість всієї продукції не перевищує сумарної оцінки ресурсів, яка відповідає в довільному плані оцінок У.
Якщо Х*=(х1*…хn*) i Y*=(y1*…ym*) – допустимі розв’язки прямої і двоїстої задач, для яких f(x*)≤F(y*), то Х* i Y* - оптимальні розв’язки відповідних задач. Це достатня умова оптимальності.
Перша теорема двоїстості:
Якщо одна з пари симетричних взаємодвоїстих задач має оптимальний план, то і друга задача також має розв’язок. При чому оптимальне значення цільових функцій відповідних задач збігаються: fmax=Fmin. Якщо цільова функція однієї з задач необмежена, то і друга задача також не має допустимих планів.
Друга теорема двоїстості:
Для того, щоб плани Х* i Y* були оптимальними необхідно і достатньо щоб виконувались співвідношення:
(Ʃaijyj-cj)xj=0, jє{1…n}
Yi=(bi-Ʃaijxj)=0, iє{1…m}
Розв’язування пари двоїстих задач симплекс-методом
Зв'язок який існує між парою взаємно двоїстих задач лінійного програмування дозволяє розв’язати одну з них за допомогою С.М. одночасно знайти і розв’язок інших, якщо наприклад пряма задача має початковий одиничний базис та за допомогою симплексних таблиць знаходимо розв’язок цієї задачі. Цей розв’язок знаходимо в стовпчику А0 останньої симплексної таблиці. Розв’язок двоїстої задачі знаходиться в m+1 рядку цієї таблиці стовпчиках векторів початкового базиса і дорівнюють сумі елементів m+1 рядка, що відповідають векторам одиничного базиса і відповідних Cj.