Добавил:
Upload
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:EMM_1.doc
X
- •1.Поняття моделі й моделювання
- •1.Спостереження за економічним процесом і їх словесний опис – пасивний метод, оскільки спостерігач жодним чином не впливає на хід процесу. Результати спостереження і є словесною моделлю процесу.
- •3. Етапи та принципи побудови емм
- •4. Класифікація емм
- •5. Основні поняття та приклади задач лп.
- •6. Форми запису задач лп
- •8.Симплекс метод
- •12Математична постановка і умова розв’язності т-задач
- •13.Побудова опорних планів транспортної задачі
- •15.Постановка задачі нлп
- •16.Графічний метод задач нлп
- •17.Задачі дробово-лінійного програмування
- •18.Задача нлп без обмежень і з обмеженнями-рівняннями. Метод множників Лагранжа.
- •21.Типи залежностей між ек змінними:
- •23.Вибіркові кореляційні характеристики
- •24.Основні передумови мнк у випадку парної лінійної регресії. Теорема Гауса-Маркова
- •25.Стандартні помилки регресії та коефіцієнтів регресії у випадку парного кореляційно регресійного зв’язку
- •26.Перевірка гіпотез відносно коефіцієнтів регресії та кореляції для парного лінійного кореляційно-регресійного зв’язку
- •27.Інтервальні оцінки параметрів та лінії регресії
- •28.Перевірка загальної якості рівняння регресії
- •29.Формалізація лінійної моделі множинної регресії
- •31.Основні передумови Мнк
- •32.Кількісні оцінки множинного кореляційного зв'язку
- •33.Перевірка значущості коефіцієнтів регресії , детермінації і кореляції у випадку лінійної множиної регресії
- •34.Значущість моделі у цілому
- •35. Інтервальні оцінки параметрів та функції регресії
- •36.Сутність та наслідки гетероскедастичності
- •37. Сутність та наслідки автокореляції
- •38. Сутність та наслідки мультиколінеарності
- •40. Сезоні фіктивні зміні
40. Сезоні фіктивні зміні
Багато економічних показників зв'язані із сезонними, наприклад квартальними коливаннями. Здебільшого такі коливання характерні для часових рядів, оскільки при обробці даних тут є сенс використовувати звітність поточних річних даних, відомості по кварталах. Урахування сезонних коливань призводить нас до істотного корегування регресійної моделі. Є декілька методів сезонного корегування. Одним із них — метод фіктивних змінних.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]