Завдання 2

Визначити граничний валютний курс, при досягненні якого компанія, що надає послуги клієнту на ринку FOREX, закриває його позицію з втратою клієнтом компенсаційного залишку, також фінансовий результат від здійснення операції із застосуванням маржинальної торгівлі з кредитним плечем 1:100. Компенсаційний залишок клієнта становить 1000 $. За проведення операції компанія стягує комісійну винагороду у розмірі 0,01% від суми операції. Сума лоту по операції 100000 $.

1. Клієнтом відкрита позиція на купівлю євро. Поточний курс ask євро/$ становить 1,5499. При закритті позиції курс bid дорівнює: 1) 1,6008; 2) 1,5494.

2. Клієнтом відкрита позиція на продаж євро. Поточний курс bid євро/$ становить 1,5398. При закритті позиції курс ask дорівнює: 1) 1,5345; 2) 1,5402.

Рішення

І. Відкрита позиція на купівлю євро:

1. Граничний валютний курс (курс bid):

(1,5499*(1+0,01/100)*100000*1 - 100000) / ((100000*1)*(1-0,01/100)) =

= 1,5402 (євро/$)

2. Фінансовий результат від здійснення операції:

2.1. При зростанні курсу євро (1,6008):

(1,6008*(1-0,01/100)-1,5499*(1+0,01/100))*100000*1 = 5058,49 $

2.2. При зменшенні курсу євро (1,5494):

(1,5494*(1-0,01/100)-1,5499*(1+0,01/100))*100000*1 = -80,99 $

ІІ. Відкрита позиція на продаж євро:

1. Граничний валютний курс (курс ask):

(1,0532*(1+0,01/100)*100000*1-100000) / ((100000*1)*(1+0,01/100)) =

= 1,5495 (євро/$)

2. Фінансовий результат від здійснення операції:

2.1. При зниженні курсу євро (1,5345):

(1,5398*(1-0,01/100)-1,5345*(1+0,01/100))*100000*1 = 499,26 $

2.2. При зростанні курсу євро (1,5402):

(1,5398*(1-0,01/100)-1,5402*(1+0,01/100))*100000*1 = -70,80 $

Завдання для самостійного рішення Завдання 1

Клієнтом відкрита позиція на продаж 100000 $. Поточний курс bid $/jpy (японська ієна) становить 104,0300. При закритті позиції курс ask дорівнює: 1) 102,0511; 2) 105,0472.

Визначити граничний валютний курс, при досягненні якого компанія, що надає послуги клієнту на ринку FOREX, закриває його позицію з втратою клієнтом компенсаційного залишку, також фінансовий результат від здійснення операції із застосуванням маржинальної торгівлі з кредитним плечем 1:100. Компенсаційний залишок клієнта становить 1000 $. За проведення операції компанія стягує комісійну винагороду у розмірі 0,01% від суми операції.

Завдання 2

Клієнтом відкрита позиція на купівлю 100000 $. Поточний курс ask $/ jpy (японська ієна) становить 104,0700. При закритті позиції курс bid дорівнює: 1) 104,1502; 2) 104,0670.

Визначити граничний валютний курс, при досягненні якого компанія, що надає послуги клієнту на ринку FOREX, закриває його позицію з втратою клієнтом компенсаційного залишку, також фінансовий результат від здійснення операції із застосуванням маржинальної торгівлі з кредитним плечем 1:100. Компенсаційний залишок клієнта становить 1000 $. За проведення операції компанія стягує комісійну винагороду у розмірі 0,01% від суми операції.

Завдання 3

Клієнтом відкрита позиція на купівлю євро. Поточний курс ask євро/$ становить 1,5495. При закритті позиції курс bid дорівнює: 1) 1,6002; 2) 1,5483.

Визначити граничний валютний курс, при досягненні якого компанія, що надає послуги клієнту на ринку FOREX, закриває його позицію з втратою клієнтом компенсаційного залишку, також фінансовий результат від здійснення операції із застосуванням маржинальної торгівлі з кредитним плечем 1:100. Компенсаційний залишок клієнта становить 1000 $. За проведення операції компанія стягує комісійну винагороду у розмірі 0,01% від суми операції. Сума лоту по операції — 100000 $.