Показники діяльності банку

тис. грн.

№ п/п	Показники	2003	2004	2005
1.	Доходи від наданих кредитів	2010	27620	76740
2.	Проценти отримані за депозитами в інших банках	250	900	4500
3.	Процентний дохід, отриманий за цінними паперами	—	—	8300
4.	Проценти, сплачені за депозитами клієнтів	1750	20600	60 390
5.	Робочі активи	11 300	158400	596933
6.	Кошти, залучені під проценти	10937	147100	464538

Завдання № 3.

Проаналізувати вплив кредитного ризику на ефективність управління кредитним портфелем банку за два періоди, використавши методику факторного аналізу.

Таблиця

Показник	Періоди		Відхилення
	1	2
Обсяг кредитного портфеля (тис.грн.)	15600	21100
Розрахункова сума резерву під нестандартну заборгованість (тис. грн.)	2550	2490
Ризик кредитного портфеля (%)
Перевищення дохідності кредитного портфеля над ставкою без ризику (%)	6,2	4,5
Коефіцієнт ефективності управління кредитним портфелем

ІІІ варіант

Завдання № 1.

Яким методам управління залученими коштами надає перевагу банк і чому? Проаналізувати структуру та динаміку депозитної бази банку (щонайменше за три періоди), а також порівняти витрати на залучення коштів із різних джерел. Проаналізувати виявлені тенденції.

Завдання № 2.

Розрахувати мінімальний рівень депозитної ставки для вкладення в сумі 15 000 грн. терміном на 1 рік, якщо темпи економічного росту становлять 4,5 %, прогнозований рівень інфляції — 10 %, а ризик неповернення коштів — 2 %. Визначити величину інфляційної премії та премії за ризик. Визначити, як зміниться рівень відсоткової ставки, якщо інфляція зросте до рівня 15 %.

Завдання № 3.

Визначте маржу, чисту процентну маржу, чистий спред банку за наведеними нижче даними:

Показники діяльності банку

тис. грн.

	2008	2009	2010
Процентні доходи	55	57	288
Процентні витрати	34	49	187
Кредити надані	406	411	1674
Цінні папери придбані	174	239	845
Депозити	467	487	1841
Ресурси з недепозитних джерел	96	143	477

Модуль 2

Другий модуль складається з трьох задач за варіантами. Кожна із задач оцінюються за шкалою 0—3—4—5 бали. Таким чином, за виконання другого модуля студент може набрати максимально 15 балів.

І варіант

Завдання № 1.

Інвестор має два напрями інвестування коштів в сумі 1 000 000 доларів:

1) Вкладення в євродоларовий 6-місячний депозит під ставку 8 %.

2) Вкладення інвестицій в Україні в гривнях під 20 % річних (спот-курс на дату інвестування 5,35 грн. за долар).

Оцінити:

1) переваги та недоліки кожного варіанту;

2) рівень валютного ризику кожного варіанту інвестування.

Запропонувати методи управління валютним ризиком, які є найефективнішими в даному випадку.

Завдання № 2.

Використовуючи наведені нижче дані, розрахувати кумулятивний ГЕП та оцінити відсотковий ризик банку, якщо ліміт ризику відсоткового індексу встановлено на рівні 25 % (у таблиці наведено чутливі активи і зобов’язання, згруповані за періодами переоцінки, тис. грн.).

Як вплине на прибуток банку підвищення відсоткових ставок на ринку на 4,5 % протягом найближчого місяця?

Показник	Період (місяці)
	до 7 дн.	до 1	1—3	3—6	7—9	10—12 і т. д.	Всього
Активи	100	180	510	385	250	175	1800
Зобов’язання	270	320	415	230	110	255

Зробити висновки щодо ефективності управління відсотковим ризиком банку.

Завдання № 3.

Банк продав клієнту опціон САР. Параметри САР: ставка — 12 %; період дії — 2 роки; сума — 10 млн. дол. Ставки САР базуються на 6 міс. LIBOR. Описати механізм дії САР, якщо на дати перегляду 6 міс. LIBOR були зафіксовані на рівні:

І період — 9,7 %	ІІІ період — 12,1 %
ІІ період — 12,3 %	ІV період — 13,0 %

Якими будуть результати угоди САР для клієнта і банку, якщо опціонна премія склала 35 000 доларів?

ІІ варіант

Завдання № 1.

Визначити валютну позицію банку за наведеними даними. Розрахувати як вплине на прибуток банку зміна курсу долара?

Показник	01.01.07	01.01.08	01.01.09	01.01.10
Активи, тис. дол.	51945	78395	110965	173420
Пасиви, тис. дол.	50476	73997	111068	172078
Зростання (падіння) курсу грн./дол. протягом року	+0,04	+2,35	-0,27	-0,05

Завдання № 2.

Описати механізм укладення та здійснення форвардної угоди за іноземною валютою — доларами США за наступних умов: угода укладена 15.06 на період 120 днів на суму 10 000 $; спот-курс на 15.06 становив 8,20 грн. за долар; ставки за гривнею 20 %; ставки за доларами — 14 %; спот-курс на дату виконання угоди 8,36 грн. за долар.

Завдання № 3.

Банк придбав захист FLOOR на суму 10 млн. дол. строком дії на 1 рік. Ставка FLOOR становить 12 %. Перегляд ставок відбувається щоквартально і базується на 3-міс. LIBOR. Опціонна премія виплачена в розмірі 10 000 $.

Що одержить чи сплатить банк за угодою FLOOR, якщо на дату перегляду ставки становили:

І період — 12,1 %; ІІ період — 11,5 %;

ІІІ період — 10,95 %; ІV період — 11,7 %?

ІІІ варіант

Завдання № 1.

Визначити валютну позицію банку за доларами та євро, використовуючи дані таблиці.