- •Выпускная квалификационная работа защищена с оценкой ___________( )
- •Москва, 2011
- •Глава 1 6
- •Глава 2 24
- •Глава 3 51
- •Введение
- •Глава 1 Актуальность темы исследования.
- •Предмет и объект исследования.
- •Методология и методика исследования.
- •Понятие финансовой устойчивости
- •Описание текущего состояния банковского сектора рф.
- •Состояние банковского сектора на начало 2010г по данным Министерства экономического развития рф.
- •Глава 2 Теория и методика кластерного анализа.
- •Список кредитных организаций, чьи показатели будут анализироваться и сравниваться
- •Основные финансовые показатели кредитных организаций.
- •Глава 3 Методика классификации.
- •Расчет. Построение кластерных деревьев. Statistica.
- •Результаты классификации банков по группам финансовой устойчивости:
- •Заключение
- •Список литературы
Основные финансовые показатели кредитных организаций.
Данные подготовлены мной из годовой отчетности, по формам банка 101 и 102, опубликованные на сайте Центрального Банка РФ (www.cbr.ru).
Активы, пассивы, капитал, доходы:
Банки |
Активы, тыс. руб. |
Пассивы, тыс. руб. |
Капитал, тыс. руб. |
Доходы, тыс. руб. |
|
Ситибанк |
193 527 373 |
163 290 298 |
19 096 452 |
113 124 416 |
|
Сбербанк |
7 096 995 293 |
6 248 742 183 |
1 156 912 566 |
1 622 265 711 |
|
Райффайзен |
474 435 124 |
414 875 194 |
62 248 499 |
1 114 878 188 |
|
МДМ |
403 174 148 |
343 764 813 |
26 211 356 |
335 368 803 |
|
Русский стандарт |
135 627 481 |
112 398 360 |
33 820 889 |
232 906 643 |
|
Хоум Кредит энд Финанс Банк |
99 754 544 |
74 410 293 |
15 741 449 |
112 212 889 |
|
Русь-Банк |
98 160 280 |
91 709 248 |
8 399 024 |
73 781 749 |
|
ОТП банк |
90 187 253 |
78 312 220 |
11 993 263 |
108 703 387 |
|
Международный Инвестиционный Банк |
3 812 904 |
2 839 178 |
898 942 |
2 402 303 |
|
ЮНИСТРИМ |
1 591 322 |
1 132 551 |
465 365 |
2 212 266 |
|
Авангард |
47 674 285 |
40 788 472 |
6 631 117 |
36 757 053 |
|
Возрождение |
145 450 030 |
129 559 616 |
18 865 048 |
125 411 893 |
|
Совкомбанк |
34 006 851 |
30 853 061 |
2 615 158 |
24 083 140 |
|
ЛОКО-Банк |
32 327 251 |
28 022 531 |
4 284 280 |
38 359 059 |
|
АГРОПРОМКРЕДИТ |
18 030 482 |
15 580 028 |
2 866 953 |
18 977 533 |
|
Турбобанк |
652 252 |
436 974 |
207 970 |
122 621 |
|
КБ Открытие |
45 576 956 |
41 780 263 |
4 213 929 |
43 869 396 |
|
Дойче Банк |
79 834 512 |
68 152 102 |
8 147 300 |
136 837 191 |
|
УРАЛСИБ |
370 495 526 |
332 827 204 |
49 078 948 |
436 162 928 |
|
ЕВРОАЛЬЯНС |
3 289 348 |
2 923 529 |
354 095 |
1 236 901 |
|
Адмиралтейский |
4 925 367 |
3 918 156 |
867 259 |
4 320 364 |
|
ГУТА-БАНК |
7 198 670 |
4 231 690 |
2 623 489 |
4 141 285 |
|
Первый Республиканский Банк |
14 391 793 |
12 726 546 |
1 576 562 |
12 871 547 |
|
ОАО «Банк24.ру» |
10 713 845 |
10 014 838 |
901 594 |
6 888 840 |
|
Расходы, прибыль до налогообложения (EBIT), резерв на возможные потери по ссудам, чистая ссудная задолженность:
Банки |
Расходы, тыс. руб. |
Прибыль до налогообложения (EBIT), тыс. руб. |
Резерв на возможные потери по ссудам, тыс. руб. |
Чистая ссудная задолженность, тыс. руб. |
|
Ситибанк |
108 907 278 |
10 323 841 |
3 126 948 |
97 800 602 |
|
Сбербанк |
1 599 921 256 |
56 152 654 |
237 578 156 |
5 158 029 273 |
|
Райффайзен |
1 110 764 948 |
6 118 136 |
17 679 219 |
360 976 211 |
|
МДМ |
335 378 286 |
1 055 399 |
10 358 509 |
279 617 126 |
|
Русский стандарт |
231 790 566 |
1 403 313 |
27 630 726 |
88 319 168 |
|
Хоум Кредит энд Финанс Банк |
99 474 413 |
11 594 985 |
12 951 241 |
59 216 331 |
|
Русь-Банк |
73 812 370 |
213 674 |
3 597 034 |
60 849 784 |
|
ОТП банк |
108 589 333 |
1 231 591 |
5 865 495 |
68 580 950 |
|
Международный Инвестиционный Банк |
2 311 958 |
57 094 |
173 783 |
2 144 338 |
|
ЮНИСТРИМ |
2 487 164 |
105 |
0 |
170 299 |
|
Авангард |
36 416 765 |
830 920 |
2 928 428 |
34 671 172 |
|
Возрождение |
124 142 999 |
1 914 811 |
4 593 975 |
91 696 520 |
|
Совкомбанк |
23 349 977 |
228 796 |
593 329 |
17 306 519 |
|
ЛОКО-Банк |
38 205 632 |
834 521 |
1 140 253 |
23 513 420 |
|
АГРОПРОМКРЕДИТ |
18 502 712 |
404 258 |
1 664 659 |
8 929 398 |
|
Турбобанк |
120 821 |
4 242 |
39 387 |
460 727 |
|
КБ Открытие |
43 692 957 |
241 797 |
1 268 838 |
25 303 749 |
|
Дойче Банк |
134 426 898 |
4 938 947 |
3 743 |
41 750 206 |
|
УРАЛСИБ |
440 506 480 |
-10 242 182 |
15 370 943 |
227 503 493 |
|
ЕВРОАЛЬЯНС |
1 248 148 |
9 823 |
74 582 |
2 137 974 |
|
Адмиралтейский |
4 297 770 |
53 985 |
163 846 |
2 640 871 |
|
ГУТА-БАНК |
3 930 728 |
209 220 |
88 708 |
4 078 371 |
|
Первый Республиканский Банк |
12 741 800 |
34 462 |
190 860 |
5 709 238 |
|
ОАО «Банк24.ру» |
7 001 185 |
-160 454 |
216 312 |
3 414 244 |
|
Достаточность капитала (H1), показатель мгновенной ликвидности банка (H2), коэффициент текущей ликвидности (H3), соотношение расходов и доходов:
Банки |
Достаточность капитала (Н1)* |
Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2)* |
Коэффициент текущей ликвидности (H3)* |
Соотношение расходов и доходов* |
|
Ситибанк |
0,24 |
0,8 |
1,1 |
0,96 |
|
Сбербанк |
0,22 |
0,83 |
1,14 |
0,99 |
|
Райффайзен |
0,17 |
0,9 |
1,33 |
1,00 |
|
МДМ |
0,17 |
0,68 |
0,89 |
1,00 |
|
Русский стандарт |
0,2 |
0,56 |
1,66 |
1,00 |
|
Хоум Кредит энд Финанс Банк |
0,25 |
0,97 |
5,69 |
0,89 |
|
Русь-Банк |
0,11 |
0,46 |
0,93 |
1,00 |
|
ОТП банк |
0,13 |
0,69 |
1,55 |
1,00 |
|
Международный Инвестиционный Банк |
0,24 |
0,33 |
0,7 |
0,96 |
|
ЮНИСТРИМ |
0,81 |
1,11 |
1,29 |
1,12 |
|
Авангард |
0,17 |
0,45 |
0,71 |
0,99 |
|
Возрождение |
0,2 |
0,94 |
1,13 |
0,99 |
|
Совкомбанк |
0,12 |
0,53 |
0,87 |
0,97 |
|
ЛОКО-Банк |
0,16 |
0,43 |
1,79 |
1,00 |
|
АГРОПРОМКРЕДИТ |
0,24 |
1,1 |
1,38 |
0,97 |
|
Турбобанк |
0,41 |
0,58 |
0,7 |
0,99 |
|
КБ Открытие |
0,16 |
1,73 |
0,82 |
1,00 |
|
Дойче Банк |
0,31 |
1,97 |
1,11 |
0,98 |
|
УРАЛСИБ |
0,15 |
0,4 |
15 370 943 |
1,01 |
|
ЕВРОАЛЬЯНС |
0,19 |
0,61 |
74 582 |
1,01 |
|
Адмиралтейский |
0,24 |
0,75 |
163 846 |
0,99 |
|
ГУТА-БАНК |
0,48 |
0,35 |
88 708 |
0,95 |
|
Первый Республиканский Банк |
0,13 |
1,67 |
190 860 |
0,99 |
|
ОАО «Банк24.ру» |
0,06 |
0,66 |
216 312 |
1,02 |
|
Примечание*:
Коэффициент достаточности капитала – коэффициент, определяемый в порядке, установленном для расчета обязательного норматива Н1 («Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка»), и равный отношению собственных средств (капитала) банка к активам, взвешенным с учетом риска. Минимальное нормативное значение коэффициента, согласно действующей редакции Инструкции 110-И («Об обязательных нормативах банков»), составляет 10% для банков с размером собственных средств свыше 5 млн евро и 11% для прочих банков.
Коэффициент мгновенной ликвидности – коэффициент, определяемый в порядке, установленном для расчета обязательного норматива Н2 («Норматив мгновенной ликвидности»), и равный отношению высоколиквидных активов банка к обязательствам до востребования. Минимальное нормативное значение коэффициента, согласно действующей редакции Инструкции 110-И («Об обязательных нормативах банков»), составляет 15%.
Коэффициент текущей ликвидности – коэффициент, определяемый в порядке, установленном для расчета обязательного норматива Н3 («Норматив текущей ликвидности банка»), и равный отношению ликвидных активов банка к обязательствам до востребования. Минимальное нормативное значение коэффициента, согласно действующей редакции Инструкции 110-И («Об обязательных нормативах банков»), составляет 50%.
Коэффициент отношения расходов и доходов – коэффициент, определяемый как отношение суммы расходов банка к сумме доходов банка в соответствии с формой 102 и показывающий уровень издержек, характерный для деятельности банка.
Финансовый рычаг, ROA, ROE, коэффициент резервирования по ссудам:
Банки |
Финансовый рычаг* |
ROA* |
ROE* |
Коэффициент резервирования по ссудам* |
|
Ситибанк |
0,84 |
0,05 |
0,54 |
0,03 |
|
Сбербанк |
0,88 |
0,01 |
0,05 |
0,05 |
|
Райффайзен |
0,87 |
0,01 |
0,10 |
0,05 |
|
МДМ |
0,85 |
0,00 |
0,04 |
0,04 |
|
Русский стандарт |
0,83 |
0,01 |
0,04 |
0,31 |
|
Хоум Кредит энд Финанс Банк |
0,75 |
0,12 |
0,74 |
0,22 |
|
Русь-Банк |
0,93 |
0,00 |
0,03 |
0,06 |
|
ОТП банк |
0,87 |
0,01 |
0,10 |
0,09 |
|
Международный Инвестиционный Банк |
0,74 |
0,01 |
0,06 |
0,08 |
|
ЮНИСТРИМ |
0,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Авангард |
0,86 |
0,02 |
0,13 |
0,08 |
|
Возрождение |
0,89 |
0,01 |
0,10 |
0,05 |
|
Совкомбанк |
0,91 |
0,01 |
0,09 |
0,03 |
|
ЛОКО-Банк |
0,87 |
0,03 |
0,19 |
0,05 |
|
АГРОПРОМКРЕДИТ |
0,86 |
0,02 |
0,14 |
0,19 |
|
Турбобанк |
0,67 |
0,01 |
0,02 |
0,09 |
|
КБ Открытие |
0,92 |
0,01 |
0,06 |
0,05 |
|
Дойче Банк |
0,85 |
0,06 |
0,61 |
0,00 |
|
УРАЛСИБ |
0,90 |
-0,03 |
-0,21 |
0,07 |
|
ЕВРОАЛЬЯНС |
0,89 |
0,00 |
0,03 |
0,03 |
|
Адмиралтейский |
0,80 |
0,01 |
0,06 |
0,06 |
|
ГУТА-БАНК |
0,59 |
0,03 |
0,08 |
0,02 |
|
Первый Республиканский Банк |
0,88 |
0,00 |
0,02 |
0,03 |
|
ОАО «Банк24.ру» |
0,93 |
-0,01 |
-0,18 |
0,06 |
|
|
|
|
|
|
|
Примечание*:
Коэффициент финансового рычага – коэффициент, определяемый как отношение обязательств банка к общему объему активов и показывающий, какую долю составляют заемные средства (обязательства) банка в общем объеме привлеченных ресурсов, как заемных, так и собственных.
Коэффициент рентабельности активов (ROA) – коэффициент, определяемый как отношение прибыли до налогообложения к среднему за соответствующий период значению активов банка и показывающий процент прибыли на 1 руб. активов банка.
Коэффициент рентабельности собственных средств (капитала) банка (ROE) – коэффициент, определяемый как отношение прибыли до налогообложения к среднему за соответствующий период значению собственных средств (капитала) банка и показывающий процент прибыли на 1 руб. собственных средств банка.
Коэффициент резервирования по ссудам – коэффициент, определяемый как отношение резервов на возможные потери по ссудам, сформированным в соответствии с Положением № 254-П («О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»), к общему объему ссудной задолженности и показывающий среднюю норму отчисления в резервы.