Стратегія управління комерційним ризиком.

Стратегія управління ризиком - це мистецтво управління діяльністю підприємством у невизначеній господарській ситуації, засноване на прогнозуванні ризику і прийомах його зниження

Для підприємства дуже важливо розробити стратегію управління економічним ризиком, для чого необхідно дати конкретні відповіді на наступні питання:

- які саме види комерційних ризиків підприємство зобов'язане враховувати у своїй діяльності;

- які способи й інструменти дозволяють управляти цими ризиками;

- який обсяг комерційного ризику підприємство може взяти на себе (прийнятна сума збитку, що може бути погашена з власних коштів).

Однак тільки формулювання стратегії для управління економічним ризиком недостатньо, потрібно ще мати механізм її реалізації - систему управління економічними ризиками, що у свою чергу припускає:

- створення ефективної системи оцінки і контролю прийнятих рішень;

- виділення в організації спеціального підрозділу (працівника), якому буде доручене управління ризиками;

- виділення коштів і формування спеціальних резервів для страхування ризиків, покриття збитків і втрат.

У стратегії ризику-менеджменту застосовуються такі правила:

1) максимальність виграшу; 2) оптимальна імовірність результату; 3) оптимальне коливання результату; 4) оптимальне сполучення виграшу і величини ризику.

Вплив стратегії підприємства по управлінню ризиками на вибір процедур управління ними:

Варіант стратегії	Пріоритетні процедури	Примітки
Обережна	Відмовлення від ризиків (чи передача ризиків)	Граничні значення втрат, що відповідають процедурі відмовлення від ризиків і передачі ризиків, установлюються досить твердими (невисокими). На цьому етапі при даній стратегії підприємства по управлінню ризиками застосування всіх процедур управління ризиками рівнозначно
Зважена	Прийняття ризиків (або передача ризиків, або відмовлення від ризиків)	Застосування кожного з цих методів не дуже тверді, але і не дуже вільні. Вони встановлюються з урахуванням інших додаткових факторів, наприклад фактора реальних можливостей підприємства протягом певного періоду часу
Ризикована	Прийняття ризику на себе чи передача ризиків	Граничні значення збитку, що відповідають процедурам прийняття ризиків на себе і передачі ризиків, установлюються досить вільними (високими)

9.3 Сутність, цілі та завдання аналізу комерційного ризику. Методи аналізу комерційних ризиків.

Аналіз рівня ризику, який притаманний діяльності підприємства в цілому або його окремій господарській операції, є необхідною передумовою для:

- обгрунтованого прийняття управлінських рішень стосовно доцільності продовження господарської діяльності або проведення певної господарської операції;

- обгрунтованого вибору прийомів ризик-менеджменту з управління даним видом ризику для профілактики його прояву та мінімізації наслідків.

Аналіз ризиків поділяють на два види: кількісний та якісний. Кількісний аналіз ризику повинен дати можливість визначити число та розміри окремих ризиків та ризику проекту в цілому. Якісний аналіз визначає фактори, межі та види ризиків. Для аналізу ризику використовують метод аналогії, метод експертних оцінок, розрахунково-аналітичний метод га статистичний метод.

Метод аналогій передбачає використання даних по інших проектах, які вже виконані. Цей метод використовується страховими компаніями, які постійно публікують дані про найбільш важливі зони ризику та витрати.

Експертний метод, відомий як метод експертних оцінок, стосовно підприємницьких проектів може бути реалізований шляхом вивчення дучок досвідчених керівників та спеціалістів. При цьому, доцільно встановити показники найбільш допустимих, критичних та катастрофічних втрат, маючи на увазі як їх рівень, так і ймовірність.

Розрахунково-аналітичний метод базується на теоретичних уявлених, хоча прикладна теорія ризику добре розроблена лише для страхового та грального ризику.

Статистичний метод спочатку використовувався в системі ПЕРТ PERT) для визначення очікуваної тривалості кожної роботи та проекту в цілому. Останнім часом, найбільш застосовуваним став метод статистичних випробувань (метод "Монте-Карло"). До переваг цього методу належить можливість аналізувати та оцінювати різні шляхи реалізації проекту.

Розглядаючи питання методики визначення ризику, слід звернути увагу на те, що початковим пунктом в аналізі ризику проекту є встановлення невизначеності, притаманної грошовим потокам проекту. Цей аналіз можна проводити декількома шляхами, від неформального судження до комплексних економічних та статистичних аналізів, що включають самостійні підрахунки до великомасштабних комп'ютерних моделей.

Ідентифікація ризиків – це дослідження, виявлення, опис, документування та групове обговорення ризиків до того, як вони стають проблемами та несприятливим чином впливають на діяльність підприємства.

Процес ідентифікації комерційного ризику

Процес ідентифікації ризиків варто розпочинати з дослідження ускладнень та проблемних питань, означених ініціаторами проекту. Першим кроком є дослідження документації :

- проектної (опис проекту, структура розподілу робіт (процесів), оцінка затрат, таймінгі процесів, план закупок, перелік ускладнень та непевностей для команди проекту);

- програмної (історична інформація, контрольні таблиці (для ризиків), звітність вже завершених проектів, плани реакційних дій, попередній досвід, доступна комерційна інформація, академічні дослідження).

Надалі здійснюється вибір підходу до ідентифікації ризиків може залежати від корпоративної культури, практики, поширеної в конкретній галузі діяльності, або пристосованості методу до специфіки конкретного підприємства. Моделі ідентифікації визначаються певними шаблонами або їх модифікаціями для виявлення джерел, проблем або випадків (ситуацій). В цілому, моделі ідентифікації ризиків можна визначити наступними групами :

Ідентифікація, заснована на цілях. Компанії мають цілі, і будь-які ситуації які можуть загрожувати досягненню цих цілей (повністю або частково) визнаються ризиком.

Ідентифікація, заснована на сценаріях. В процесі сценарного аналізу розробляються різноманітні сценарії, які можуть бути альтернативними шляхами досягнення поставлених цілей, або аналізом взаємодії окремих ресурсів (сил), наприклад, на ринку. Будь-який випадок, який зумовлює реалізацію сценарію небажаної альтернативи, ідентифікується як ризик.

Ідентифікація, заснована на систематизації. Під систематизацією в даному випадку розуміється розподіл можливих джерел ризиків. Базуючись на систематизації та попередньому досвіді, виконується анкетування. Відповіді на питання сприяють виявленню ризиків.

Загально-ризикова перевірка. В певних галузях діяльності існують переліки найбільш характерних відомих ризиків. Кожен з ризиків такого переліку може бути перевірено на відповідність конкретній ситуації.

Діаграмування ризиків. Цей метод поєднує зазначені підходи шляхом формування переліку джерел ризику, можливих загроз для цих джерел, факторів впливу, які можуть збільшити або зменшити ризик, та наслідків, яких бажано уникнути. Створення матриці за цими напрямками дає можливість сформувати різноманітні припущення. Одне з них, наприклад, може розпочинатися з джерел і стосуватися загроз, впливу яких вони зазнають, а також наслідків реалізації кожної з них.