30) Регрессионный анализ

Регрессионный анализ, позволяющий выразить с помощью уравнения форму взаимосвязи.Регрессия – это линия, характеризующая наиболее общую тенденцию во взаимосвязи факторного и результативного признаков.

Зависимость между случайной переменной y и x можно выразить y=f(x)+ε, где ε - случайная компонента; f(x) – регулярная часть. При упрощенной записи регрессионная зависимость записывается y=f(x), наличие случайной компоненты ε предполагается неявным.

Вследствие четкой интерпретации параметров наиболее широкое применение получила линейная регрессия вида , где и - оценки параметров регрессии.

(8.1)

Параметр называется коэффициентом регрессии. Его величина показывает среднее изменение результата при изменении фактора на единицу.

Адекватность регрессионного уравнения оценивается с нескольких позиций.

7. на основе показателей качества подгонки.

В данном случае оценивается точность регрессионного уравнения только для выборки и определяется насколько хорошей является выбранная форма математической зависимости.

Показателем качества подгонки является остаточная дисперсия , которая вычисляется следующим образом:

(8.2),

где - расчетные значения y по уравнению регрессии.

Чем меньше , тем лучше качество подгонки. Но остаточная дисперсия зависит от единиц измерения y, поэтому невозможно составление регрессионных уравнений для различных экономических показателей.

Другим показателем, на основе которого возможно сопоставление различных уравнений, является коэффициент детерминации R². Он рассчитывается по формуле:

(8.3),

где - среднеарифметическое значение фактических значений.

Коэффициент детерминации расположен в интервале от нуля до единицы. Чем ближе R² к единице, тем лучше качество подгонки регрессионного уравнения.

8. проверка гипотезы относительно числовых коэффициентов регрессии.

Одной из таких гипотез является гипотеза о не существенности влияния фактора на результат, то есть результат изменяется по каким-то другим причинам, а не вследствие изменения x. Выдвинутая гипотеза равноценна тому, что b=0 (для генеральной совокупности регрессионной зависимости между x и y нет). Если данная гипотеза верна, то статистика подчиняется t-распределению с (n-2) степенями свободы.

Стандартная ошибка рассчитывается по формуле:

(8.4).

Далее сравнивается t_расч. и t_табл. В случае, если t_расч.> t_табл, то с заданной вероятностью гипотезу b=0 отвергаем. В целом, если t_расч.>2, то фактор признается существенным.

9. проверка условия постоянства дисперсии случайной компоненты. Для этого применяется F-критерий, который рассчитывается следующим образом:

(8.5)

Далее сравнивается F_расч и F_табл. со степенями свободы n/2. Если проверяется гипотеза о росте дисперсии F_расч должно быть меньше F_табл. Если проверяется гипотеза об уменьшении дисперсии F_расч должно быть больше F_табл.

Выполнение условия постоянства дисперсии называется гомоскедастичностью, а нарушение – гетероскедастичностью.

10. проверка условия COV(ε_i, ε_j)=0 при i≠j (ковариация)

Выполнение данного условия проверяется на основе статистики Дарбина-Уотсона (DW) по формуле:

(8.6)

Данная статистика подчиняется распределению Дарбина-Уотсона.

При проверке наличия автокорреляции на практике руководствуются правилом: расчетное значение DW, близкое к двум, свидетельствует об отсутствии автокорреляции. Значение близкое к четырем свидетельствует об отрицательной автокорреляции, а близкое к нулю – о положительной автокорреляции. Более строгие решения принимаются на основе табличных данных.

11. содержательный анализ регрессионного уравнения, то есть анализ соответствия параметров регрессионного уравнения и теоретических положений относительно исследуемой зависимости. Самый главный вопрос – алгебраический знак коэффициента регрессии. Положительный знак при коэффициенте говорит о росте результата при росте фактора.

По данным регрессионного анализа можно рассчитать коэффициент эластичности, характеризующий пропорцию взаимосвязи между вариацией факторного и результативного признаков.

31)

Корреляционный анализ — это количественный метод определения тесноты и направления взаимосвязи между выборочными переменными величинами. 

Задачи собственно корреляционного анализа сводятся к измерению тесноты связи между варьирующими признаками, определению неизвестных причинных связей и оценке факторов оказывающих наибольшее влияние на результативный признак.

Методы изучения корреляционных связей

1) Нематематические методы :а)Метод параллельных рядов - применяется для определения наличия и направления взаимосвязи при немногочисленных совокупностях (15-20 единиц). При этом методе значение факторного признака располагается в порядке возрастания или убывания и параллельно с ними отражаются соответствующие значения результативного признака. Сопоставляя ряды значений, устанавливается зависимость.б)Метод аналитических группировок - применяется в случаях, когда совокупность достаточно велика и параллельные ряды не позволяют обнаружить зависимость. Этот метод – это разбиение исходных данных на группы в соответствии со значением признака фактора и расчет для каждой группы соответствующего среднегруппового значения результативного признака с тем, чтобы обнаружить взаимосвязь. Аналитические группировки обычно используются для однородных совокупностей, поэтому в них применяются чаще всего равные интервалы.в)Графический метод.

2) Математические методы : а)Регрессионный анализ - позволяет выразить с помощью уравнения форму взаимосвязи.б)Корреляционный анализ - используется для определения тесноты или силы взаимосвязи признаков.

Корреляционные методы делят: 1)Параметрические методы, которые дают оценку тесноты связи непосредственно на базе значений факторного и результативного признаков; 2)Непараметрические методы – дают оценку на основе условных оценок признаков.

32)

ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

Социально-экономическая статистика (СЭС) - прикладная наука, объектом исследования которой является экономика в целом в совокупности ее отраслей, секторов и форм собственности.

Объект СЭС - экономика региона, страны, группы стран (например, СНГ), мировая экономика.

Предмет СЭС - количественная характеристика массовых социально-экономических явлений, процессов и их результатов, в совокупности отражающих состояние и развитие экономики страны, региона, группы стран, их экономические взаимосвязи

Задачи СЭС:разработка и постоянное совершенствование (в соответствии с потребностями развития экономики) системы показателей социально-экономических процессов, их результатов, эффективности методологии исчисления и анализа этих показателей, внедрение в отечественную практику методологических положений ООН; разработка и обоснование источников получения информации по каждому показателю системы; характеристика трудовых ресурсов и экономически активного населения;функционирование рынка труда, занятости и безработицы; определение ущерба от безработицы, оценка уровня жизни; характеристика национального богатства, произведенных и непроизведенных, материальных и нематериальных активов; характеристика экономической деятельности и ее результатов на основе разработки системы показателей и методологии их исчисления;

33. Социально-экономическая статистика представляет собой научную дисциплину, которая занимается изучением количественных характеристик массовых явлений и процессов в экономике и социальной сфере. Данные социально-экономической статистики обеспечивают систематическое количественное описание различных экономических и социальных процессов, происходящих в обществе. Эта дисциплина включает в себя такие разделы, как социально-демографическая статистика, статистика уровня жизни населения, статистика труда и занятости, статистика цен, статистика инвестиций, статистика национального богатства, статистика различных отраслей (транспорта, строительства, населения, сельского хозяйства и т. д.).

В социально-экономической статистике используются следующие показатели:

• показатели динамики цен;

• показатели объема и себестоимости произведенной продукции;

• показатели численности и состава населения;

• показатели уровня жизни населения;

• показатели доходов и расходов населения;

• показатели трудовых, материальных и финансовых ресурсов;

• показатели производительности и оплаты труда;

• показатели наличия основных и оборотных фондов;

• макроэкономические показатели.

Вышеперечисленные показатели рассчитываются различными методами с помощью инструментов общей теории статистики. Важным условием в статистической методологии выступает обеспечение сравнимости данных во времени и пространстве и в международном плане.

Таким образом, предметом социально-экономической статистики является изучение социально-экономических показателей в конкретных условиях места и времени, анализ их динамики и важнейших взаимосвязей.

Основными задачами социально-экономической статистики являются:

• предоставление сведений, необходимых государственным органам управления для принятия соответствующих решений в области формирования социально-экономической политики и государственных программ;

• информирование всех заинтересованных лиц и учреждений о состоянии экономики и социальной сферы государства и групп населения;

• предоставление данных о результатах социально-экономического развития страны научно-исследовательским учреждениям, общественно-политическим организациям.

Перечисленные задачи социально-экономической статистики находятся в тесном взаимодействии с реализацией программы социально-экономического развития страны. В современной социально-экономической статистике важное значение придают показателям экономической конъюнктуры, отражающим изменения объема производства валового внутреннего продукта (ВВП) в зависимости от увеличения или уменьшения уровня использования мощностей и, как следствие, изменение потребительского спроса. Показатели экономического роста свидетельствуют об изменении объема производства ВВП в результате повышения производственных мощностей, привлечения инвестиций, повышение производительности труда.

Помимо вышеперечисленных важной задачей социально-экономической статистики являются анализ государственного бюджета, исследование его структуры, динамики, источников формирования и направлений расходования. В связи с этим используются различные абсолютные и относительные показатели, в том числе показатель отношения дефицита государственного бюджета к ВВП для оценки эффективности фискальной и денежной политики. Другая не менее важная задача – это исследование факторов, влияющих на норму сбережений. В качестве таких факторов выступают размер ставки банковского процента, размер располагаемого дохода, доходность депозитов и т. п.

В настоящее время в России активно развиваются внешнеэкономические связи, поэтому возникает повышенная заинтересованность в надежных статистических данных о внешней торговле, в проведении статистического наблюдения за валютными курсами, в анализе факторов, влияющих на динамику курса валют.

Следующей важной задачей социально-экономической статистики является анализ деятельности денежного и фондового рынков и их воздействия на становление различных макроэкономических показателей.

В связи с этим статистические органы обязаны, опираясь на взаимосвязанную систему статистических показателей, всесторонне и в полной мере характеризующую отношения между социально-экономическими явлениями, собирать, обрабатывать и предоставлять для дальнейшего анализа всю необходимую информацию для формирования политики и принятия управленческих решений в сфере экономики и социальной жизни общества. Изучение трудовых, материальных и финансовых ресурсов страны – еще одна важная задача социально-экономической статистики, которая решается с помощью системы национальных счетов методом составления баланса активов и пассивов.

Наблюдение за состоянием окружающей среды и проведение ее мониторинга также входит в обязанности статистических органов, которые должны осуществлять контроль за истощением запасов природных ископаемых и предоставлять необходимую информацию о состоянии природных ресурсов и условиях их потребления.

В систему статистической информации входят сведения, описание и анализ таких экономических явлений и процессов, как:

• структура и развитие экономических ресурсов страны;

• численность населения, важнейшие показатели воспроизводства;

• итоги экономического процесса, темпы экономического роста;

• распределение доходов;

• факторы, влияющие на инфляцию;

• занятость и безработица и факторы, влияющие на них;

• динамика уровня жизни населения, потребление товаров и услуг; доходы и сбережения;

• инвестиционный процесс, эффективность источников финансирования;

деятельность финансовой системы: финансовые операции, государственный бюджет, финансовая задолженность, фондовый рынок; состояние окружающей среды.

Говоря о статистической методологии в изучении социально-экономической жизни общества, следует заметить, что она должна базироваться на научно разработанных концепциях и определениях, отражающих изучаемые процессы, явления, механизмы экономической и социальной среды. Ядро такого научно организованного анализа составляют методы общей теории статистики, а также балансовый метод.

34. 1. Основные классификации, группировки и номенклатуры в социально-экономической статистике

Классификации, группировки и номенклатуры - важный инструмент изучения социально-экономических явлений и процессов, а также организации информации.

Классификация в статистике - это систематизированное распределение явлений и объектов на определенные секции, группы, классы, позиции, виды на основании их сходства и различия.

Основанием классификации служит признак (критерий) или несколько признаков (критериев).

Классификатор в статистике - это систематизированный перечень объектов (отраслей, предприятий, продукции, занятий, основных фондов и т.п.), каждому из которых присваивается код.

Код заменяет название объекта и служит средством его идентификации, так как код - это знак или совокупность знаков, принятых для обозначения классификационных группировок и объектов классификации.

Система экономических классификаций является условием упорядочения, анализа, хранения и эффективного поиска информации. Основные классификации, обязательные для применения, имеют силу стандарта.

Классификации обычно согласовываются статистическими службами с потребителями информации и являются предметом гармонизации на международном уровне.

Для установления принадлежности объектов и явлений к определенным классам и группам к классификатору составляются подробные инструкции и указатели в виде словарей.

Так называемые, классификационное кодирование служит переходным ключом к достижению совместимости национальных статистически систем. В настоящее время продолжается разработка необходимого соответствия (гармонизации) отечественных классификаций международным (классификациям ООН и Европейского союза).

Классификатор дополняется и конкретизируется в номенклатуре.

Номенклатура - это стандартный перечень объектов и их групп (например, товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности - ТНВЭД).

Классификационные группировки могут иметь иерархическую или фасетную (списочную) структуру либо их сочетание.

Каждый фасет строится на основе последовательного порядкового перечисления объектов классификации по одному признаку. Если объект описывается с помощью набора независимых фасетов (списков), не имеющих жесткой взаимосвязи друг с другом, то эти фасеты можно использовать отдельно для решения различных задач.

Иерархический метод классификации - это последовательное распределение множества объектов на подчиненные классификационные группировки. Сначала множество объектов подразделяется по некоторому выбранному признаку на крупные группы, затем каждая из них - по другому признаку на ряд последующих группировок, при этом конкретизируется объект классификации. Таким образом, между классификационными группировками устанавливается подчиненность (иерархия).

Группировка позволяет сложные по своему составу совокупности распределить на группы, однородные по какому-либо существенному признаку, а также имеющие одинаковые или близкие значения группировочного признака. При этом для анализа чаще всего используются структурные, динамические и структурно-динамические группировки, сформированные по одному признаку или сочетанию нескольких.

В социально-экономической статистике используется большое количество группировок конкретного назначения (например, группировки предприятий - по размерам, населения - по доходам и др.).

Группировка, установленная для всей информации об объектах данной совокупности, по существу превращается в классификацию (например, распределение предприятий на малые, средние и крупные по признаку «численность работников»).

Группировки объектов в основном строятся по иерархическому методу.

Как правило, высшим уровнем агрегирования является раздел. За ним идут подразделы, характеризующие следующий уровень распределения группировок объектов классификации. Дальнейшая детализация характеристик объектов классификации производится на уровне классов, которые в ряде случаев могут оказаться наименьшим уровнем группировок. Тем не менее, во многих классификаторах можно выделить подклассы, для которых имеется информация с более детальными характеристиками объектов. Не исключается еще более детальный уровень классификаторов - группы, подгруппы, виды.

2. Система показателей социально-экономической статистике

Система показателей социально-экономической статистики отражает цифровую характеристику различных социально-экономических явлений и процессов, а также экономики и общества в целом.

Показатели социально-экономической статистики, характеризующие те или иные аспекты экономического процесса, образуют подсистемы (блоки).

Система показателей социально-экономической статистики должно отвечать следующим требованиям:

1) иметь всеохватывающий характер, то есть распространяться на все аспекты экономического процесса: ресурсы и их использование; производство товаров; распределение и перераспределение доходов; инвестиции; функционирование финансовой системы; внешнеэкономические связи и т.п.

Всеохватывающий характер статистики означает также, что должны быть охвачены все хозяйствующие субъекты, все виды экономических операций, которые они выполняют.

2) показатели системы, относящиеся к различным объектам экономического процесса, методологически должны быть взаимосогласованы.

Система показателей социально-экономической статистики имеет иерархическую структуру. На вершине этой системы находится блок наиболее общих макроэкономических показателей - система национальных счетов (СНС), состоящая из подсистем, каждая из которых представляет собой более подробную характеристику тех или иных аспектов экономического процесса.

Система национальных счетов и ее подсистемы связаны с другими блоками социально-экономической статистики, что позволяет проводить более глубокий анализ по целому ряду направлений.

3. Основные разделы системы показателей

Подсистемы (блоки) системы национальных счетов: национальное богатство; ВВП, национальный доход; внешнеэкономические связи; дефлятор ВВП; рабочая сила, занятость; потребление, доходы и расходы; накопление; операции с финансовыми инструментами - взаимосвязаны и включают в себя системы показателей следующих разделов социально-экономической статистики:

- статистика основных фондов;

- статистика оборотных средств;

- статистика окружающей среды;

- статистика эффективности использования ресурсов;

- статистика отраслей производства;

- статистика населения;

- статистика уровня жизни;

- статистика труда;

- статистика цен;

- статистика внешней торговли;

- статистика финансов;

и другие блоки (разделы) социально-экономической статистики.

Термин «статистический показатель» имеет два значения:

1) это конкретная цифровая характеристика того или иного явления;

2) это общее определение содержания того или иного показателя, то есть элементов, которые должны быть включены в расчет этого показателя.

Определение содержания показателя и методов его оценки принято называть разработкой методологии. Разработка методологии, как правило, включает следующие этапы:

1) идентификация явлений и процессов, подлежащих статистическому изучению (определение типа данных, требующих разработки), формулирование целей, ради которых должны быть исчислены те или иные показатели;

2) определение содержания показателей;

3) определение методов оценки отдельных показателей;

4) определение основных классификаций, которые должны быть применены для распределения изучаемых экономических показателей на однородные группы на основе тех или иных критериев;

5) определение основных источников данных, необходимых для исчисления показателей, а также процедуры обработки собранных данных с целью получения обобщающих показателей.

Следует отметить, что методология исчисления показателей, как правило, представляет собой некоторый компромисс между тем, что было бы целесообразно достичь с теоретической точки зрения, и тем, что на практике можно получить с учетом имеющихся данных. Например, с теоретической точки зрения при расчетах ВВП в него следовало бы включить стоимость услуг, оказываемых домашними хозяйствами по приготовлению пищи, поддержанию жилищ в темноте и т.д., однако на практике получить достоверные оценки этих услуг весьма сложно, поэтому принятая методология исчисления ВВп пока не включает стоимость услуг домашних хозяек.

Кроме того, все показатели рассчитываются с той или иной степенью точности, с той или иной степенью приближения к действительности, которую сложно измерить. Степень точности исчисления различных показателей различна и зависит от ряда факторов: от сложности изучаемых явлений, степени различия их характеристик, а также от требований к точности данных со стороны потребителей информации, что в свою очередь зависит от целей их использования.

Многие показатели необходимы лишь для выявления общих тенденций экономического развития и поэтому необязательно их рассчитывать с «аптекарской» точностью. Признавая приближенный характер многих статистических оценок, статистические органы должны принимать специальные меры для того, чтобы не допускать ошибок систематического характера.

В статистике различают случайные и систематические ошибки. Случайные ошибки обладают способностью к взаимопогашению, а систематические - нет.

4. Отражение макроэкономических показателей в системе национальных счетов

Система национальных счетов - современная система информации, используемая практически во всех станах мира для описания и анализа развития рыночной экономики на макроуровне. Показатели и классификации этой системы отражают структуру рыночной экономики, ее институты и механизмы функционирования. Система национальных счетов была создана в середине XX века в наиболее развитых капиталистических странах, когда возникла потребность органов государственного управления в информации, необходимой для регулирования рыночной экономики.

В системе национальных счетов используются некоторые важные приемы бухгалтерского учета (например, принцип двойной записи операций), и ее цели во многом аналогичны целям бухгалтерского учета: обеспечение информацией для принятия управленческих решений. Однако в бухгалтерском учете информация используется для принятия решений на уровне предприятия, а в системе национальных счетов - для принятия решений, относящихся к экономике в целом.

Термин «национальное счетоводство» был предложен в середине XX века голландским экономистом В. Клиффом, который под национальным счетоводством понимал систему таблиц, напоминающих по форме бухгалтерские счета и балансы, содержащие систематизированное описание экономики на макроуровне.

Большой вклад в развитие системы национальных счетов внес Дж. Кейнс, который считал, что система национальных счетов - это система взаимосвязанных показателей (доход, потребление, сбережение) и ее данные должны представлять интерес для органов государственного управления при принятии решений по вопросам экономической политики и разработке мер по регулированию рыночной экономики.

В настоящее время целями системы национальных счетов являются:

- описание общей картины состояния и развития экономики на макроуровне;

- установление взаимосвязей между наиболее важными макроэкономическими показателями, такими, как валовой внутренний продукт, конечное потребление, инвестиции, сбережение, располагаемый доход и др.

Валовой внутренний продукт (ВВП) - центральный показатель системы национальных счетов, который характеризует стоимость конечных товаров и услуг, произведенных резидентами страны за тот или иной период.

Валовой национальный доход (ВНД) - представляет собой сумму первичных доходов, полученных резидентами данной страны за тот или иной период.

Валовой национальный располагаемый доход (ВНРД) - отличается от валового национального дохода на сальдо текущих перераспределительных платежей (текущих трансфертов), переданных за границу или полученных из-за границы.

Эти трансферты могут включать гуманитарную помощь, подарки родственников, получаемые из-за границы, штрафы и пени и т.д.

Конечное потребление включает расходы на конечное потребление: домашних хозяйств; государственного управления; некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства.

Валовое накопление охватывает накопление основного капитала, изменение запасов материальных оборотных средств, а также чистое приобретение ценностей (ювелирных изделий, предметов антиквариата и т.д.)

Сальдо внешней торговли - сальдо экспорта и импорта - представляет собой важный элемент конечного использования ВВП.

Национальное сбережение - важный показатель системы национальных счетов, он может быть получен путем вычитания из валового национального располагаемого дохода величины конечного потребления (если абстрагироваться от существования других стран, то национальное сбережение равно величине национального накопления).

Чистое кредитование (чистое заимствование) - это показатель, характеризующий объем финансовых ресурсов, временно предоставленных данной страной другим странам (или временно полученных от них).

Национальное богатство представляет собой сумму чистого капитала всех хозяйствующих субъектов страны. Другими словами, национальное богатство равно сумме всех активов страны (нефинансовых и финансовых) за вычетом финансовых обязательств перед другими странами.

35.