Занятие 5 Тема: «Центральные банки и денежно-кредитная политика»

Задание 1

Какие из перечисленных статей отражаются в активе баланса центрального банка, а какие в пассиве:

а) резервы коммерческих банков; _______

б) государственные ценные бумаги; _______

в) наличные средств в обороте; _______

г) векселя, учтенные центральным банком; _______

д) иностранная валюта; _______

е) ссуды, предоставленные коммерческим банкам; _______

ж) капитал банка; _______

з) монетарное золото; _______

и) депозиты казначейства? _______

Задание 2

Составьте баланс центрального банка на основании следующих данных, млрд.грн.:

Показатели	Сумма
Наличные средства в обороте	267,7
Государственные ценные бумаги	252,2
Депозиты казначейства	9,0
Ссуды, предоставленные коммерческим банкам	0,2
Депозиты коммерческих банков	38,7
Недвижимость банка	1,2
Капитал	5,7
Золото	17,1
Депозиты иностранных государств	0,6
Прочие активы	59,1
Прочие пассивы	8,1

Решение

Таблица

Баланс центрального банка, млрд. грн.

АКТИВ	Сумма	ПАССИВ	Сумма
Всего:		Всего:

Задание 3

На основании представленной информации в таблице, которую НБУ использует для составления прогноза кассовых оборотов на следующий квартал, рассчитайте сумму выдачи наличности на заработную плату и прочие виды оплаты труда:

Показатели	Сумма, тыс. грн.
Фонд оплаты труда	21 020
Налог с доходов физических лиц – работников и служащих	4 320
Удержания в Пенсионный фонд	365
Удержания в профсоюз	110
Перечисление заработной платы на вклады в банках	4 160
Расходы, связанные с оплатой труда, покрывающиеся с выручки (кассовые поступления)	54
Остатки задолженности по заработной плате с предыдущего квартала	214

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 4

НБУ предоставляет кредиты на тендерной основе. На тендер выставляются ресурсы в сумме 140 тыс. грн. Заявки банков на тендер представлены в таблице:

Банк	Сумма заявки, тыс.грн.	Предлагаемые процентные ставки, %
А	20	12,5
Б	70	12,6
В	30	12,4
Г	40	12,3
Д	50	12,7

Какие из заявок будут удовлетворены и по какой процентной ставке?

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 5

Норма обязательного резервирования составила 10% по всем видам привлеченных коммерческим банком средств. Период резервирования – 5 дней. Остатки средств на депозитных счетах (срочных и до востребования) (ДС) и на корреспондентском счете (КС) соответственно составили:

Дни периода	1	2	3	4	5	Средний остаток
ДС	100	120	110	120	100	?
КС	5	20	10	5	10	?

Рассчитайте минимальный обязательный резерв. Сделайте вывод о выполнении требований НБУ по отношению к коммерческому банку по обязательному резервированию.

Решение

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 6

Проводя политику денежно-кредитной рестрикции, центральный банк продал государственные ценные бумаги на сумму 1 млрд. долл. Известно, что облигации на сумму 100 млн. долл. были оплачены наличностью, а остальные - за счет средств, которые хранятся в коммерческих банках. Норма обязательных резервов составляет 20 %. Как изменится денежная масса?

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 7

Используя приведенные данные, рассчитайте коэффициент банковской мультипликации:

Исходные данные	Сумма на начало периода, млрд. грн.	Сумма на конец периода, млрд. грн.
Количество наличности в резервных фондах банкнот и монет	4000	4500
Количество наличности в оборотных кассах центрального банка	1800	1700
Количество наличности в кассах предприятий и организаций	3100	3300
Наличность в пути	720	740
Количество наличности на руках у населения	8200	9200
Остаток задолженности на кредитных счетах коммерческих банков	20000	23000
Остаток задолженностей на кредитных счетах центрального банка	7300	8000
Остаток средств на депозитных счетах до востребования коммерческих банков	16000	23000
Остаток средств на срочных депозитных счетах коммерческих банков (свыше 1 года)	3000	3000

Опишите, чем отличается банковский мультипликатор от депозитного и кредитного мультипликатора. Объясните механизм банковского мультипликатора.

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 8

Укажите, что произойдет с предложением денег (увеличится, уменьшится, останется неизменным) в результате осуществления каждого из нижеприведенных мероприятий центрального банка (ЦБ):

Мероприятие ЦБ	Направление изменения предложения денег
1. ЦБ продает ценные бумаги на открытом рынке
2. ЦБ расширяет лимиты резервирования
3. ЦБ предоставляет правительству кассовый кредит
4. ЦБ увеличивает учетную ставку
5. ЦБ выдает ломбардный кредит коммерческому банку
6. ЦБ выкупает на вторичном рынке ОВГЗ
7. ЦБ уменьшает сумму собственного капитала
8. ЦБ зачислил на счет Государственного казначейства доходы Госбюджета
9. ЦБ зачислил полученный кредит МВФ
10. ЦБ продает иностранную валюту на внутреннем рынке
11. ЦБ выписывает вексель МВФ для уплаты взноса в счет квоты

Задание 9

По состоянию на начало года коммерческий банк имел на своем корреспондентском счете в НБУ 35,0 млн. грн., а в своих кассах наличными – 5,5 млн. грн. Пассивы банка на эту дату составили 150,0 млн. грн. Норма обязательного резервирования утверждена НБУ на уровне 12%. Рассчитаете общий, обязательный и свободный резервы банка.

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 10

На основании представленных данных определите, как изменится балансовые отчеты коммерческих банков и количество дополнительно эмитированных банковской системой денежных средств:

1. Вкладчики увеличили сумму средств на вкладах до востребования в коммерческом банке №1 на 200 тыс. грн.

2. Банк выдал максимально возможную ссуду субъекту Х, который использовал ее на покупку товаров у фирмы А, которая является клиентом банка №2.

3. Банк №2 предоставил ссуду максимально возможного размера субъекту Р для покупки земельного участка у М, который является клиентом банка №3.

4. Норма обязательного резерва коммерческого банка 17%.

Сделайте краткие выводы.

Отразите процесс простого мультипликатора депозитов в банковской сфере в целом.

Решение

Операция 1

А)______________________________________________________________________________________________________________________________________ Б)_______________________________________________________________________________________________________________________________________ В)______________________________________________________________________________________________________________________________________

Отобразим операцию № 1 на балансе банка №1.

Активы	Пассивы
Резервы	Привлеченные средства
Займы
Итого	Итого

Операция 2

А)______________________________________________________________________________________________________________________________________ Б)___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ В)__________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Операция № 2 отразится следующим образом на балансе банка №2.

Активы	Пассивы
Резервы	Привлеченные средства
Займы
Итого	Итого

Операция 3

А)______________________________________________________________________________________________________________________________________

Операция 3 будет иметь следующий вид на балансе банка № 3

Активы	Пассивы
Резервы	Привлеченные средства
Займы
Итого	Итого

Таблица

Процесс простого мультипликатора депозитов в банковской системе, тыс. грн.

Банк	Прирост депозитов	Прирост резервов			Прирост займов
		поступило		выбыло
		обязательные	свободные
1
2
3
Прочие банки (всего)
Всего

Выводы

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 11

Рассчитайте фактический уровень прироста денежной массы вследствие денежно-кредитного мультипликатора, если за счет кредита рефинансирования резервы коммерческого банка увеличились на 250 тыс. грн. Масса денежных средств, находящихся в обращении вне оборота банков, составляет 15 млрд. грн., депозиты в банках – 7 млрд. грн., сумма резервов коммерческих банков – 3 млрд. грн.

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 12

Проводя политику «дорогих денег», центральный банк решил продать государственные облигации на сумму 10 млрд. долл. Известно, что облигации на сумму 1 млрд. долл. покупаются населением за счет наличных денег, а остальные - за счет средств, хранящихся в коммерческих банках. Норма обязательных резервов - 20%. Как изменится в этом случае денежная масса?

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 13

В условиях высокой инфляции (20% годовых) НБУ старался уменьшить денежную массу в обращении при помощи политики открытого рынка. Какие меры должен предпринять банк, чтобы снизить инфляцию до 10% годовых при условии, что денежная масса составляла 200 млрд. грн., а норма минимальных резервов - 20%?

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 14

НБУ проводит политику «дорогих денег». Как изменится денежная масса, если норма обязательных резервов составляет 20%, а на рынке представлены государственные ценные бумаги на сумму 40 млрд. грн.?

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 15

Проводя политику «дешевых денег» центральный банк решил уменьшить денежное предложение на сумму 10 млрд. долл. Известно, что облигации на сумму 1 млрд. долл. покупаются населением за счет наличных денег, остальные - за счет средств, хранящихся в коммерческих банках. Норма обязательных резервов - 20%. На какую сумму центральный банк готов приобрести государственные ценные бумаги?

Решение

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 16

Объем номинального ВНП в стране равен 4000 млрд. грн., скорость обращения денег - 4, денежный мультипликатор - 2,5. Какой объем государственных ценных бумаг должен быть представлен на рынке и с чьей стороны, чтобы необходимый объем денежной массы обеспечил безинфляционное развитие экономики?

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 17

Как следует изменить доходность государственных ценных бумаг центральному банку, чтобы уменьшить денежное предложение, если ставка по кредитам, представляемым коммерческими банками, составляет 20% годовых, ставка по депозитам - 10% годовых, а доходность по ценным бумагам - 5% годовых?

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 18

Как изменится денежная масса в экономике, если НБУ представит на рынок государственные ценные бумаги на сумму 200 млн. грн., увеличив при этом их доходность до 20% годовых и одновременно снизив норму обязательных резервов до 10% годовых при условии, что ставка процента по кредитам составляет 15%?

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечания руководителя

________________________________________________________________________________________________________________________________________