Занятие 10 Тема: «Валютные отношения и валютные системы»

Задание 1

Зная прямую котировку валют, определите косвенную в банке Нью-Йорка.

Прямая котировка доллара США (USD):

- к фунту стерлингов (GBP) 1,8695;

- к японской йене (JPY) 0,0094;

- к евро (EUR) 1,2982.

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 2

Определите валютную маржу, если известна прямая котировка Токио на Нью-Йорк (прямая котировка USD/JPY) 106,2711-106,3415; косвенная котировка Нью-Йорк на Токио (косвенная котировка USD/JPY) 106,3781 - 106,4121.

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 3

Необходимо найти кросс-курс канадского доллара и японской йены - CAD/JPY, используя котировки канадского доллара и японской йены к доллару США - USD/ CAD = 1,5652/58 и USD/JPY = 107,34/40.

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 4

Рассчитайте кросс-курс фунта стерлингов к украинской гривне - GBP/UAH, если известны: курс GBP/USD = 1,5890/93 и курс USD/UAH = 5,4250/4350.

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 5

Определите кросс-курс английского фунта стерлингов к австралийскому доллару GBP/AUD. Если известно, что GBP/USD = 1,5820/26 и AUD/USD = 0,7591/96.

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 6

Определите косвенную котировку валют в Киеве на основании данных прямой котировки.

Прямая котировка украинской гривны:

- к доллару США (USD) 5,0011 - 5,0813;

- к фунту стерлингов (GBP) 9,5245 - 9,5316;

- к евро (EUR) 6,8579 - 6,9941;

- к российскому рублю (RUR) 0,18277 - 0,19023;

- к японской йене (JPY) 0,04587 - 0,04905.

Рассчитайте величину валютной маржи.

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 7

Определите величину валютной маржи в российском и английском банках, если даны котировки:

прямая котировка Москва на Лондон - 53,4789/53,6408;

косвенная котировка Лондон на Москву - 54,1245/54,2378.

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 8

Рассчитайте кросс-курс российского рубля и швейцарского франка - RUR/CHF и CHF/RUR, если известны котировка российского рубля и швейцарского франка к доллару США - USD/RUR = 29,0541/29,0895 и USD/CHF = 1,2495/1,2579.

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 9

Дилеру необходимо определить кросс курс евро к английскому фунту стерлингов - EUR/GBP. Курс EUR/USD = 1,2268/1,2387 и USD/GBP = = 0,5423/0,6913.

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 10

Рассчитайте кросс-курс украинской гривны к канадскому доллару - UAH/CAD. Курс UAH/USD = 0,1881/0,1953 и CAD/USD = 0,7573/0,8719.

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 11

Как будут отражены в платежном балансе Украины следующие поступления от операций «Укравиалинии»:

а) 100 тыс. долл. США за перевозку персонала группы французской актрисы из Киева в Париж;

б) 50 тыс. долл. США за перевозку группы российского певца из Киева во Львов;

в) 25 тыс. долл. за перевозку группы украинского исполнителя из Софии в Прагу?

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 12

Страна А экспортирует товары (уменьшение активов) в страну В в обмен на другие товары эквивалентной стоимости 100 млн. долл. США (увеличение активов на одинаковую величину). Как будет отображена эта операция в платежном балансе страны А?

Решение

Текущий счет	Кредит	Дебет
Экспорт товаров
Импорт товаров

Задание 13

Страна А импортирует товары из страны В на 100 млн. долл. США и экспортирует в страну В товары на сумму 80 млн. долл. Как будет отображена эта операция в платежном балансе страны А?

Решение

Текущий счет	Кредит	Дебет
Импорт товаров
Экспорт товаров
Счет операций с капиталом и финансовых операций (прочие инвестиции, пассивы)

Задание 14

Страна А экспортирует товары общей стоимостью 100 млн. долл. США (уменьшение активов в их материальном значении) в страну В в обмен на иностранную валюту, зачисленную на корреспондентский счет банка страны А в пользу клиента этого банка - резидента страны А. Как будет отображена эта операция в платежном балансе страны А?

Решение

Текущий счет	Кредит	Дебет
Экспорт товаров
Счет операций с капиталом и финансовых операций (прочие инвестиции, пассивы)

Задание 15

Страна А получает безвозмездно от страны В гуманитарную помощь в виде товаров, оцененных в 100 млн. долл. США. Как будет отображена эта операция в платежном балансе страны А?

Решение

Текущий счет	Кредит	Дебет
Импорт товаров
Текущие трансферты
Счет операций с капиталом и финансовых операций (прочие инвестиции, активы)

Задание 16

Страна А импортирует товары из страны В на 100 млн. долл. США. Как будет отображена эта операция в платежном балансе страны А?

Решение

Текущий счет	Кредит	Дебет
Импорт товаров
Счет операций с капиталом и финансовых операций (прочие инвестиции, активы)

Задание 17

Страна А импортирует товары на сумму 100 млн. долл. США, приобретенные в долг. Как будет отображена эта операция в платежном балансе страны А?

Решение

Текущий счет	Кредит	Дебет
Импорт товаров
Счет операций с капиталом и финансовых операций (прочие инвестиции, пассивы)

Задание 18

Страна А оформляет государственный долг со страной В (в иностранной валюте, в валюте страны В) на сумму 100 млн. долл. США. Сумма долга зачисляется на корреспондентский счет коммерческого банка страны А, открытый в банка страны В. Как будет отображена эта операция в платежном балансе страны А?

Решение

Текущий счет	Кредит	Дебет
Счет операций с капиталом и финансовых операций Прочие инвестиции, пассивы (долговые обязательства перед страной В)
Прочие инвестиции, активы (на корреспондентских счетах в стране В)

Задание 19

Предприятие в стране А, 50 % капитала которого владеет предприятие-резидент страны В, получает от своего прямого инвестора технологическое оборудование на сумму 20 млн. долл. США. Как будет отображена эта операция в платежном балансе страны А?

Решение

Текущий счет	Кредит	Дебет
Импорт товаров
Счет операций с капиталом и финансовых операций (прямые инвестиции в экономику страны А)

Задание 20

По проведенным операциям составьте платежный баланс (млрд. долл.); сделайте краткие выводы о состоянии торгового баланса; баланса «невидимых операций», баланса движения капиталов и кредита, разработайте рекомендации по стабилизации платежного баланса.

Наименование операции

Объем операции

1. Экспорт Украины в том числе кредит 2. Импорт Украины в том числе кредит 3. Стоимость телеграфных, телефонных и иных почтовых услуг, предоставляемых иностранным партнерам в том числе оплаченная часть 4. Плата за пользование иностранными услугами связи 5. Плата за фрахт иностранных судов 6. Плата за фрахт украинских судов иностранными фирмами 7. Продажа Украиной «ноу-хау» и лицензий за рубеж в том числе в кредит 8. Покупка Украиной иностранных лицензий за рубежом в том числе в кредит 9. Вывоз иностранными партнерами прибылей от деятельности совместных предприятий 10. Международные кредиты, предоставленные Украине 11. Международные кредиты, выданные Украиной 12. Создание СП на территории Украины при доле иностранных участников 13. Создание СП с участием украинской стороны на территории других государств, доля Украины 14. Продажа нерезидентам украинских ценных бумаг

13,7 5% 16,3 48% 0,1 95,8% 0,13 0,09 0,45 0,02 18% 0,09 33% 0,87 5,7 1,7 0,74 0,01 0,05

Решение

АКТИВ		ПАССИВ
№ операции	сумма	№ операции	сумма

Выводы

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 21

Заполнить недостающие показатели, провести горизонтальный и вертикальный анализ платежного баланса Украины за 3 года. Сделать выводы.

Платежный баланс Украины, млн.долл.США

Статья	1-й год	2-й год	3-й год	Изменения
				млн.долл. США (+,-)	3-й г. в % к 1-му г.
1	2	3	4	5	6
СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
БАЛАНС ТОВАРОВ И УСЛУГ
ЭКСПОРТ ТОВАРОВ И УСЛУГ	9434	18473	17621
ИМОРТ ТОВАРОВ И УСЛУГ	-10078	-19430	-18828
БАЛАНС ТОВАРОВ
ЭКСПОРТ ТОВАРОВ	7544	13887	13699
ИМПОРТ ТОВАРОВ	-8325	-15408	-16283
БАЛАНС УСЛУГ
ЭКСПОРТ УСЛУГ	1890	4586	3922
ИМПОРТ УСЛУГ	-1753	-4022	-2545
ДОХОДЫ (сальдо)
Поступления	103	19	122
Выплаты	-833	-160	-933
ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ (сальдо)
Поступления	788	80	868
Выплаты	-18	-68	-86
СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ И ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Капитальные трансферты	-3	-2	-3
ФИНАНСОВЫЙ СЧЕТ	1900	1261	2109
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
в Украину	508	170	743
из Украины	6	-2	4
ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Зарубежные ценные бумаги	1	-3	-2
Отечественные ценные бумаги	119	-70	49
ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИИ	368	348	-9
Активы
Краткосрочные кредиты межбанковские	-34	22	-12
Дебиторская задолженность	-208	-2	-210
Прочий краткосрочный капитал	-503	16	-1065
Валюта и депозиты	-26	-8	-34
Пассивы
Среднесрочные и долгосрочные кредиты	373	-245	130
Краткосрочные кредиты межбанковские	-44	-129	-173
Кредиторская задолженность	770	895	1516
Прочий краткосрочный капитал	34	-104	-70
Валюта и депозиты	6	-97	-91
РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ
Валюта и депозиты	985	1023	1432
Специальные права заимствования	-87	-205	-108
Ценные бумаги	0	0	0	0
Ошибки и пропуски
БАЛАНС	0	0	0	0

Выводы

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписано в печать «____»___________ 20___ г.

Формат 60х90/16. Бумага офсетная.

Гарнитура Tіmes New Roman, Cambria.

Объем 2,67 усл.п.л.

Печатно-издательский отдел ЮФ НУБиП Украины «КАТУ»