Вопросы к экзамену

Взаимосвязи экономических переменных.

Суть корреляционного и регрессионного анализа.

Типы моделей.

Модель парной линейной регрессии.

Причины существования случайной компоненты в уравнении регрессии.

Этапы построения уравнения регрессии.

Регрессия по методу наименьших квадратов.

Интерпретация уравнения регрессии.

Анализ общего качества уравнения регрессии.

Предположения о случайном члене. Условия Гаусса-Маркова (первое и второе подробнее).

Условия Гаусса-Маркова (третье и четвертое подробнее).

Предположение о нормальности. Теорема Гаусса-Маркова.

Анализ точности определения оценок коэффициентов уравнения регрессии.

Проверка гипотез о значимости коэффициентов уравнения регрессии.

Интервальные оценки коэффициентов уравнения регрессии.

Доверительный интервал для зависимой переменной.

Модель множественной регрессии.

Мультиколлинеарность.

Построение регрессионной модели: невключение в уравнение существенной переменной и включение несущественной.

Построение регрессионной модели: отбор наиболее существенных объясняющих переменных и замещающие переменные.

Нелинейные модели регрессии.

Гетероскедастичность и ее последствия.

Обнаружение гетероскедастичности. Тест ранговой корреляции Спирмена. Тест Голдфелда-Квандта. Тест Уайта.

Взвешенный метод наименьших квадратов.

Автокорреляция и связанные с ней факторы.

Обнаружение автокорреляции первого порядка. Критерий Дарбина-Уотсона

Литература

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики.

Алехин Е.И. Эконометрика. Конспект лекций. Методические рекомендации студентам факультета экономики и управления.

Арженовский С.В., Федосова О.Н. Эконометрика.

Бородич С.А. Эконометрика.

Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике.

Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.

Дорохина Е.Ю., Преснякова Л.Ф., Тихомиров Н.П. Сборник задач по эконометрике.

Доугерти К. Ведение в эконометрику.

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: начальный курс.

Мардас А.Н. Эконометрика.

Носко В.П. Эконометрика для начинающих. Основные понятия, элементарные методы, границы применимости, интерпретация результатов.