Аналіз депозитів до запитання

29. Оборотність коштів на поточних рахунках = оборот з видачі коштів з рахунків / сер залишок коштів на поточ рахунках

30. Тривалість одного обороту онкольних депозитів у дн = сер залишок поточних вкладів / оборот з видачі вкладів * кількість днів у періоді

31. Рівень осідання вкладень на пот рахунках = (залишок кін – залишок поч.) / оборот з надходження коштів

32. Коеф нестабільності депозитів = сер абсолют відхилення залишків на пот рахунках від їх сер величини / серед залишок на поточних рахунках

33. Частка від план виручки, що може бути розм. На деп.. = Надходження планові*залишок середній/факт надходження * 100%

Аналіз клієнтської бази

34. К плинності = кількість закритих рах / середня кількість рах

35. К постійності = 1 – К плиності

36. К залучення = кількість відкритих рахунків / сер кількість рахунків

37. К розширення = (кількість відкритих рахунків – кількість закритих) / сер кількість рахунків

Аналіз використання мбк

38. К1 = МБК отримані / всього зобов’язань 0,25-0,4

39. К2 = МБК отримані / валюта балансу 0,2-0,35

40. К3 = МБК отримані / статутний капітал 6 раз

41. К4 = МБК отримані / МБК надані ≤1

42. К отр МБК = (МБКотр + Залучені централізовані кошти) / капітал банку * 100% 300%

43. К надання = МБК надані / капітал *100% орієнтовано 200%

44. Частка прострочених МБК = МБК прострочені / Всього надані МБК

45. Доходність МБК = Доходи за МБК / сер залишки наданих МБК

46. Вартість ресурсів = Витрати на придбання / середньорічні залишки*100%

Ефективність формування та використання ресурсної бази

47. К використання платних пасивів = Дохідні активи / платні пасиви ≥ 90%

48. К використ сукупних зобов’язань = Дохідні активи / сукупні зобов’язання 75-80 %

49. Витратність рес = Витрати на придбання / Середні залишки

50. К миттєвої ліквідності = (Кошти на коррах в інших банках + Кошти в касі) / Кошти залучені на поточні рахунки

51. К висоліквідних активів = Високоліквідні активи / Робочі активи

52. Робочі активи : Кредитний портфель, портфель ЦП, готівка

53. Неробочі: Основні засоби, нема тер активи, дебіторка

54. Дохідні: кредитний портфель та ЦП

55. Недохідні: Основні засоби, нема тер активи

56. РК = ОК + ДК – В

57. ОК = Статутний К + ЗагалРез + Емісійні Р + Дивіденди капіталізовані

58. ДК = РезервСтндЗаборг + РезультПереоцОЗ+СубордБ+Поточного року + Прибуток минулих років

Тема 5. Аналіз кредитних операцій Масштаби і динаміка кредитних вкладень

59. Частка кредитів у заг активах=Сер кред вкладення/Сер активи понад 65% - високий

60. І зростання=Кред вклад на кін преіоду/Кред вклад на поч преіоду

61. І приросту=(Кред на кінець-Кред на початок)/Кред на початок

62. Коеф надання=Кредити надані у звіт періоді/Залишок заборгованості на кін. Періоду

63. Коеф погашення=Позики, погашені протягом звіт періоду/(Залишок кред заборгованості на поч+Кред видані у звіт періоді)

Аналіз оборотності позик

64. К спів.=Об дебетовий/Об. Кредитовий

65. Швидкість обертання=Оборот з повернення/Сер залишок позикової заборгованості

66. Тривалість обороту в днях = Кількість днів в періоді/Кількістьоборотів (швидкість обороту)= Кількість днів в періоді*Сер залишок позики/Кредитний оборот

67. Звільнення ресурсів=(т1-т0)*Кред. Об/Кількість днів у періоді

Аналіз диверсифікації кред вкладень

68. Н7=Сума балансових та позабал вимог до 1 контрагента/Капітал банку ≤25%

69. Н8=Сума великихкредитів/Капітал 800%

Якість кредитного портфеля з погляду ризику

70. К покриття класифікованих позик=Зважені класифік позики/Капітал

71. К питомої ваги зважених класифікованих позик= Зважені класифік позики/Загальна сума позик

72. К прострочених позик=Позики прострочені/Позики загал

73. К збитковості = Збитки (безнадійні)/ Позики загальні

74. К проблемних (Субстнд+сумн+безнадійні)/Позики

Якість кредитного портфеля з погляду захищеності

75. К забезпеченості позик=Забезпечення/Сума кредитів

76. К забезпеченості збиткових позик=Забечпечення/Сума чистих списань

77. К захищеності = Резерви на покриття збитків/Сума позик

78. К покриття збитків за позиками = Резерви на покриття збитків/Збиткові позики

79. К покриття позик капіталом=Власний капітал/Сума позик

80. Ступінь повноти формування резерву = Фактичний резерв/Розрахунковий резерв