- •Задача 1. Вычисление показателей вариации
- •Задача 2. Построение ряда распределения
- •Задача 3. Расчет параметров ряда распределения
- •Задача 4. Аналитическая группировка
- •Задача 5. Построение корреляционного поля
- •Задача 6. Построение уравнения регрессии
- •Задача 7. Вычисление линейных коэффициентов корреляции
- •Задача 8. Проверка существенности коэффициентов корреляции
- •Задача 9. Вычисление параметров теоретического уравнения регрессии
- •Задача 10. Нахождение средней и предельной ошибки выборки
- •Задача 11. Сглаживание ряда динамики
- •Задача 12. Вычисление показателей ряда динамики
- •Задача 13. Построение линейного уравнения тренда
- •Задача 14. Расчет индивидуальных индексов
- •Задача 15. Структура капитальных вложений
- •Задача 16. Статистика рабочего времени
- •Задача 17. Индексный анализ производственных факторов
- •Задача 18. Статистическое изучение зарплаты
- •Задача 19. Статистика производительности труда
Задача 6. Построение уравнения регрессии
Постройте уравнения регрессии Y(X), Z(X), Z(X) графическим способом.
Y(X):
Решение:
Линия регрессии представлена на графиках в Задании 5.
На линии регрессии выбираем две точки, ближе к краям диапазона значений.
Уравнение регрессии имеет вид .
Составляем систему уравнений ‑ два уравнения с двумя неизвестными:
; ;
Уравнение регрессии
Z(X):
; ;
Уравнение регрессии
Z(Y):
; ;
Уравнение регрессии
Задача 7. Вычисление линейных коэффициентов корреляции
Вычислите линейные коэффициенты корреляции , и . Сделайте вывод о тесноте линейной связи между признаками.
Решение:
Л инейный коэффициент корреляции вычисляется следующим образом:
Вычислим коэффициент rxy:
Вычислим коэффициент rxz:
Вычислим коэффициент ryz:
При < 0,3 связь считается слабой, при 0,3 < < 0,7 – средней, при > 0,7 ‑ сильной, или тесной.
Задача 8. Проверка существенности коэффициентов корреляции
После определения коэффициентов корреляции , и . необходимо проверить их существенность с помощью T-критерия Стьюдента.
Решение:
Величина t-критерия имеет вид
где r – выборочный коэффициент корреляции; n – объем выборки.
Проверим существенность коэффициента корреляции rxy:
0,408<2,306, значит гипотеза о равенстве генерального коэффициента корреляции нулю подтверждается с уровнем значимости 5 %. Аналогично .
11,28>2,306, значит гипотеза о равенстве генерального коэффициента корреляции нулю опровергается с уровнем значимости 5 %.
Задача 9. Вычисление параметров теоретического уравнения регрессии
С помощью метода наименьших квадратов (МНК) постройте уравнения регрессии Y(X), Z(Y), Z(X). Нанесите линии регрессии на корреляционное поле.
Решение:
Преобразуя полученные уравнения, получаем систему нормальных уравнений МНК для прямой:
Решая систему, получаем оценки неизвестных коэффициентов a и b:
Найдем уравнение регрессии Y(x):
Отсюда, линейное уравнение парной регрессии и имеет следующий вид:
,
Найдем уравнение регрессии Z(x):
Отсюда, линейное уравнение парной регрессии и имеет следующий вид:
,
Найдем уравнение регрессии Z(y):
Отсюда, линейное уравнение парной регрессии и имеет следующий вид:
Задача 10. Нахождение средней и предельной ошибки выборки
Найдите среднюю и предельную ошибки выборки X, Y, Z. Постройте доверительные интервалы для генеральной средней с вероятностью р = 90 %; 95 %; 99,7 %.
Решение:
Рассчитаем по Х:
Разница между выборочным средним и генеральным средним называется предельной ошибкой выборки:
Составим вспомогательную таблицу:
Табл.16
xi |
|
|
|
|
9..13,8 |
2 |
11,4 |
22,8 |
259,9 |
13,8..18,2 |
1 |
16,2 |
16,2 |
262,4 |
18,2..23,4 |
1 |
21 |
21 |
441 |
23,4..28,2 |
5 |
25,8 |
129 |
3328,2 |
28,2..33 |
1 |
30,6 |
30,6 |
936,36 |
|
10 |
- |
219,6 |
5227,9 |
Найдем выборочную среднюю:
Найдем дисперсию:
Определим среднюю ошибку выборки (μ):
где ‑ дисперсия
Коэффициент доверия t определяется по таблице значений интегральной функции Лапласа при заданной доверительной вероятности:
P(t) |
0,683 |
0,9 |
0,950 |
0,954 |
0,990 |
0,997 |
t |
1,00 |
1,64 |
1,96 |
2,00 |
2,58 |
3,00 |
р = 90 %:
р = 95 %:
р = 99,7 %:
Рассчитаем по У:
Ход решения такой же, как и при расчетах по Х.
Y:
Табл.17
yi |
|
|
|
|
-83..-72 |
3 |
-77,5 |
-232,5 |
18018,75 |
-72..-61 |
2 |
-66,5 |
-133 |
8844,5 |
-61..-50 |
2 |
-55,5 |
-111 |
6160,5 |
-50..-39 |
3 |
-44,5 |
-133,5 |
5940,75 |
Σ |
10 |
- |
-610 |
38964,5 |
P(t) |
0,683 |
0,9 |
0,950 |
0,954 |
0,990 |
0,997 |
t |
1,00 |
1,64 |
1,96 |
2,00 |
2,58 |
3,00 |
1)р = 90 %:
2)р = 95 %:
3)р = 99,7 %:
Рассчитаем по Z:
Ход решения такой же, как и при расчетах по Х.
Z:
Табл.18
zi |
|
|
|
|
-68..-55,75 |
2 |
-61,86 |
-123,72 |
7653,32 |
-55,75..-43,5 |
1 |
-49,63 |
-49,63 |
2463,14 |
-43,5..-31,25 |
5 |
-37,38 |
-186,9 |
6986,32 |
-31,25..-19 |
2 |
-25,13 |
-50,26 |
1263,03 |
|
10 |
- |
-410,51 |
18365,81 |
P(t) |
0,683 |
0,9 |
0,950 |
0,954 |
0,990 |
0,997 |
t |
1,00 |
1,64 |
1,96 |
2,00 |
2,58 |
3,00 |
1)р = 90 %:
2)р = 95 %:
3)р = 99,7 %: