19. Визначення ризику, суб’єкти та об’єкти ризику. Класифікація ризику. Методи аналізу ризику.

На сьогодні не існує єдиного визначення ризику, в загальному, в сутності ризику вбачають можливість відхилення від мети, заради якої прийняте певне рішення. Ризик - імовірність виникнення збитків чи недоотримання доходів порівняно з прогнозованим варіантом. Основу ринкової економіки становить власний або корпоративний бізнес. У цьому випадку під ризиком прийняття рішень розуміють збитки, які отримає власник фірми або власник акцій, основний кількісний показник , на якому базується розрахунки, є очікуваний прибуток підприємства. Класифікація ризиків за: а) масштабом їхнього впливу на економічну діяльність; б) причиною виникнення; в) ступенем обґрунтованості і прийняття ризику; д) ступенем системності.

Метою аналізу ризику є надання потенційним партнерам необхідної інформації та даних для прийняття рішень про доцільність участі в проекті та розробки заходів по захисту від можливих фінансових втрат. Аналіз ризиків поділяють на два види: кількісний та якісний. Кількісний аналіз ризику повинен дати можливість визначити число та розміри окремих ризиків та ризику проекту в цілому. Якісний аналіз визначає фактори, межі та види ризиків. Для аналізу ризику використовують метод аналогії, метод експертних оцінок, розрахунково-аналітичний метод та статистичний метод.

Метод аналогій передбачає використання даних по інших проектах, які вже виконані. Цей метод використовується страховими компаніями, які постійно публікують дані про найбільш важливі зони ризику та понесені витрати.

Експертний метод, який відомий як метод експертних оцінок, стосовно підприємницьких проектів може бути реалізований шляхом вивчення думок досвідчених керівників та спеціалістів. При цьому доцільно встановити показники найбільш допустимих, критичних та катастрофічних втрат, маючи на увазі як їх рівень так і ймовірність.

Розрахунково-аналітичний метод базується на теоретичних уявленнях. Хоча прикладна теорія ризику добре розроблена лише для страхового та грального ризику.

Статистичний метод  До переваг цього методу відносять можливість аналізувати та оцінювати різні шляхи реалізації проекту.

21. Ігрові методи прийняття рішень в умовах невизначеності.

Теорія ігор - це розділ прикладної математики, який вивчає моделі і методи прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту. Центральне місце в теорії ігор займають парні ігри з нульовою сумою, тобто ігри, в яких: -приймають участь тільки дві сторони; -одна сторона виграє рівно стільки, скільки програє інша. Такий рівноважний виграш, на який мають право розрахувати обидві сторони, якщо вони будуть додержуватися своїх оптимальних стратегій, називається ціною гри. Розв’язати парну гру з нульовою сумою означає знайти пару оптимальних стратегій (одну для першого гравця, а другу – для другого) і ціну гри. Також використовують теоретико-ігрову модель вибору рішень, методи рішення матричних ігор, біматричні ігри та змішані стратегії. При використанні теоретико-ігрових методів використовують: 1) Критерій Байєса, 2) Критерій мінімального ризику Севіджа, 3) критерій мінімуму дисперсії функціонала оцінювання; 4) Критерій вальда та ін.