Заключение
Нами были рассмотрены и построены 4 модели зависимости: линейная модель, степенная модель, показательная и гиперболическая модели. Мы исследовали все качественные показатели и оценили каждую модель. Показатели качества подгонки свидетельствуют о соответствии расчетных значений зависимой переменной фактическим значениям во всех моделях (результаты отражены в сводной таблице).
В ходе выполнения работы были выдвинуты следующие гипотезы:
Гипотеза об отсутствии линейной связи. Было найдено значение F-статистики, по результатам сравнения найденного значения с табличным она была отвергнута с вероятностью с вероятностью 95% во всех моделях.
Гипотеза о несущественном влиянии х на у. В результате расчетов она гипотеза была опровергнута с вероятностью 95%.
Для проверки «хороших свойств» коэффициентов регрессии были проверены следующие условия:
1.М(
)=0.
Условие выполняется для всех моделей
2. D( )=const - о постоянстве дисперсии. Проверка показала, что условие выполняется для всех моделей.
3. Cov( =0 – об отсутствии автокорреляции. Вычисленные данные и сравнение показали, что автокорреляция отсутствует в линейной и показательной модели.
Таким образом, полученные линейная и показательная модели являются адекватными и могут использоваться для описания данной зависимости. На основе показательной модели, так как она является наиболее точной, был сделан прогноз.
Список использованной литературы:
Кремер Н.Ш. Эконометрика: Учебник для вузов. / Путко Б.А. М: ЮНИТИ, 2002. – 311с.
Экономико-математические методы и прикладные модели: Учебное пособие для вузов / В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др.; Под ред. В.В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002г. – 391 с.
Елисеева И.И. Эконометрика: учеб. для вузов. / Курышева С.В., Костеева Т.В. и др.; под ред. И.И.Елисеевой - М.: Финансы и статистика, 2005 Гриф МО – 576с.
Афанасьев В.Н. Эконометрика: учеб. для вузов. / Юзбашев М.М., Гуляева Т.И.; под ред. В.Н.Афанасьева - М.: Финансы и статистика, 2005 Гриф МО
http://www.economy.bsu.by/library/