8. Особливості визначення рейтингу банків за системою camels.

Найбільш узагальнену оцінку фінансового стану банку дає рейтингова система “CAMELS”, яка охоплює діяльність банку за всіма напрямами з врахуванням оцінки ризиків і ґрунтується на Положенні “Про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS”, затвердженим постановою Правління НБУ від 8 травня 2002 року № 171.

Компонентами цієї системи є:“С” (достатність капіталу) – оцінка капіталу банку з погляду його достатності для захисту інтересів вкладників та підтримки платоспроможності;“А” (якість активів) – можливість забезпечення повернення активів, а також вплив проблемних кредитів на загальний фінансовий стан банку;“М” (менеджмент) – оцінка методів управління банком з урахуванням ефективності діяльності, порядку роботи, методів контролю і виконання вимог законів;“Е” (надходження або рентабельність) – оцінка рентабельності банку з погляду достатності його доходів для перспектив розширення банківської діяльності;“L” (ліквідність) – здатність банку забезпечити виконання як звичайних, так і непередбачених зобов’язань.“S” (Чутливість до ринкового ризику) – ступінь чутливості банку до наявних або потенційних ринкових ризиків, які можуть мати негативний вплив на капітал та надходження. Комплексна рейтингова оцінка та рейтингові компоненти визначаються для банку як єдиної установи і не можуть використовуватися для оцінки стану філій банку. Сукупний рейтинг є загальною оцінкою. Бали по кожному із шести компонентів підсумовуються і діляться на 6. Результати округлюються до цілого числа:1,0 – 1,4 – до 1 – рейтинг сильний;1,5 – 2,5 – до 2 – задовільний;2,5 – 2,4 – до 2 – посередній;3,5 – 4,4 – до 4 – граничний;4,5 – 5,0 – до 5 – незадовільний.Банки, що отримали комплексну рейтингову оцінку “1” або “2”, є надійними за всіма показниками, здатними протистояти більшості економічних спадів (крім надзвичайних), вважаються стабільними і такими, що мають кваліфіковане керівництво.Банки, що отримали комплексну рейтингову оцінку “3”, мають суттєві недоліки і якщо ці недоліки не будуть виправлені за обґрунтовано визначений для цього час, то вони призведуть до значних проблем, пов’язаних з платоспроможністю та ліквідністю. У такій ситуації служба банківського нагляду має надати чіткі вказівки керівництву банку щодо подолання існуючих проблем.

Банки, які отримали комплексну рейтингову оцінку “4” або “5”, мають серйозні проблеми, що вимагають ретельного нагляду і спеціальних оздоровчих заходів. Такі комплексні рейтингову оцінки вказують на те, що загальна платоспроможність банку під загрозою, потрібні негайні конкретні дії служби банківського нагляду.До банків, що отримали комплексні рейтингові оцінки “3” або “4”, або “5” застосовуються відповідні заходи впливу згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку.

9. Методика рейтингової оцінки в.С. Кромонова.

Одним із відомих рейтингів є система оцінок, що була запропонована групою російських дослідників під керівництвом В. С. Кромонова. Характеристика рейтингових показників цієї методики наведена в табл.