3. Процентний ризик

Процентний ризик - це ризик втрат та зниження прибутку, який виникає у разі непередбаченої зміни відсоткових ставок при незбалансованості активів і боргових зобов'язань банку за термі­нами та вартістю залучених і розміщених ресурсів. Проявом про­центного ризику є зменшення значення показника чистої процент­ної маржі та показника спреду банку. Чиста процентна маржа та спред піддаються ризику при неузгодженій періодичності перегляду ставок відсотків за наданими кредитами та за залученими коштами.

При довгостроковому іпотечному кредитуванні банки повинні одночасно підтримувати дохідність операцій по кредитуванню, захищаючи їх від значного коливання відсоткових ставок, та за­безпечувати доступність кредитів для позичальників.

За умов нестабільності на фінансовому ринку України надавати довгострокові кредити з фіксованим відсотком сьогодні небезпечно. Це або занадто ризиковано для банку, або, якщо ризик повністю вра­хований у ставці, кредит стає чи недоступним, чи невигідним для по­зичальника. У цій ситуації банки використовують змінну (плаваючу) відсоткову ставку за іпотечними кредитами, зменшуючи таким чи­ном процентний ризик.

Одним з різновидів кредитного ризику іпотечного кредитування є ризик дострокового погашення, який виникає тоді, коли кредитору достроково гасять частину або повну суму кредиту. В результаті він недоотримує прибуток від відсотків, що нарахо­вуються на суму залишкового балансу кредиту.

Дострокове погашення кредиту може також мати позитивний ефект для банку. Це відбувається у разі, якщо поточна ставка за кредитами вища за ставку достроково погашеного кредиту.

У світі є практика мінімізації ризику дострокового погашення кредитів шляхом внесення положень в кредитну угоду про заборо­ну дострокового погашення кредитів. Для зацікавлення клієнтів у погашенні кредитів за такими умовами банки пропонують дещо зменшені відсотки за користування кредитом.

4.Ризик ліквідності

При довгостроковому іпотечному кредитуванні загострюється проблема забезпечення ліквідності балансу вітчизняних банків. Ситуація неліквідності у бан­ку може виникнути через те, що у нього ресурсна база іпотечних кредитів формується переважно за рахунок залучення коротко­строкових депозитів та кредитів. Тому банк не має можливості по­вністю покрити термінові зобов'язання за пасивними операціями, оскільки в разі їх вилучення не зможе швидко перетворити довго­строкові іпотечні кредити в грошові кошти

Ризик ліквідності має дві складові: ризик ліквідності банку та ризик ліквідності ринку.

До ризику ліквідності ринку належить ризик зменшення його глибини (обсягу укладених угод) та ширини (асортименту інстру­ментів). Зміна ліквідності ринку може мати негативний вплив на банк навіть за ситуації, коли ліквідність самого банку є достатньою. Особливо важливо враховувати ризик ліквідності ринку в тому ви­падку, коли банк покладається на певний сегмент ринку як на основ­не джерело залучення коштів (фізичні або юридичні особи, націо­нальна чи іноземна валюта, поточні чи строкові депозити), або якщо він намагається працювати з інструментами, що мають бути ліквід­ними (іпотечними цінними паперами).

На сьогодні науково обґрунтованих оцінок ліквідності ринку іпотечних цінних паперів немає. Проте більшість експертів сходиться на тому, що його потенційна глибина є незначною. При функціонуванні дворівневого іпотечного ринку банки знижують ризик ліквідності та формують додаткове джерело дов­гострокових кредитних ресурсів шляхом продажу пулу заставних за іпотечними кредитами спеціалізованій іпотечній установі.