1. Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик втрат, які спричинені зміною плато­спроможності позичальників, ризик несплати основного боргу та (або) відсотків за ним.

Кредитний ризик виникає з кількох причин:

1. Зміна кредитоспроможності в часі, коли позичальник тим­часово не має можливості сплачувати кредитні платежі.

2. Зміна зовнішнього економічного середовища, в якому функ­ціонує позичальник.

3. Неправильна оцінка майна та кредитоспроможності позичальника на момент надання кредиту.

4. Невідновлювана втрата кредитоспроможності. Втрата заста­вленого майна внаслідок стихійного лиха або іншого форс-мажорного впливу.

Кредитний ризик призводить до збитків банку через неповер­нення кредитів, тобто втрати активів. Таким чином, пер­ший і найбільш широко відомий вплив кредитного ризику на банк полягає у скороченні його активів та капіталу.

Захист від кредитного ризику полягає у контролі та регулю­ванні кредитного портфеля, що передбачає:

1. контроль за якістю іпотечних кредитів, що надаються;

2. обов'язкове страхування позичальником заставленої неру­хомості, що підвищує для нього вартість кредиту;

3. вибір та застосування найбільш прийнятної для банків ме­тодики оцінки забезпечення кредитів;

4. створення загальних резервів на можливі втрати за пози­ками;

5. забезпечення розподілу кредитів за групами ризику та їх постійного моніторингу, своєчасне виявлення проблемних креди­тів, розроблення заходів для роботи з ними, створення спеціаль­них резервів.

При іпотечному кредитуванні, незважаючи на забезпечення кредиту заставою та комплексу заходів щодо запобігання кредит­ному ризику, існує також багато додаткових факторів виникнення кредитного ризику: зменшення вартості застави через падіння цін на житло або комерційну нерухомість, втрата або псування заста­ви, неможливість реалізації застави у повному обсязі у разі непо­вернення кредиту. У такому разі кредитний ризик поєднується з ризиком падіння вартості об'єкта застави, тобто ринковим ризи­ком.

Перспективним напрямом мінімізації кредитного ризику при іпотечному кредитуванні є створення кредитних бюро, які на запит надають банкам необхідну інформацію щодо потенційного пози­чальника, стан його платоспроможності, попередні отримані іпо­течні позики: чим частіше позичальник допускав затримки будь-яких платежів, тим вища ймовірність його дефолту.

2.Ринковий ризик

Ринкові ризики, що притаманні іпотечному кредитуванню, пов'язані здебільшого з коливанням цін на нерухомість. У разі де­фолту позичальника, що характеризується ймовірністю непогашення позичальником основної суми отриманого кредиту, банки вимушені реалізовувати заставне майно. Та в разі падіння ринко­вої вартості нерухомості в банку існує ймовірність збитків або недоотримання прибутку.

Методами управління цим ризиком є надання іпотечного кре­диту, розмір якого становить 65-70% вартості застави, страхуван­ня життя і працездатності позичальника та страхування об'єкта застави. Також для мінімізації ризику дефолту позичальника оці­нюється наявність у позичальника фінансової можливості гасити кредит та надійність позичальника.

В Україні оцінити надійність позичальника набагато складні­ше, ніж у розвинених країнах. Серйозною проблемою банків є брак достовірних об'єктивних даних для оцінки надійності та пла­тоспроможності позичальника в умовах тінізації доходів та капіта­лів.