- •Практикум Санкт-Петербург
- •Содержание
- •Порядок оформления контрольных работ
- •Варианты контрольной работы для студентов заочного отделения 2002- 2003 учебный год
- •Задача №1.
- •Задача №2.
- •Задача №3.
- •Задача №4.
- •Задача №5.
- •Задача №6.
- •Задача №7.
- •Задача №1.
- •Задача №2.
- •Задача №3.
- •Задача №4.
- •Задача №5.
- •Задача №6.
- •Задача №7.
- •Задача №1.
- •Задача №2.
- •Задача №3.
- •Задача №4.
- •Задача №5.
- •Задача №6.
- •Задача №7.
- •Задача №1.
- •Задача №2.
- •Задача №3.
- •Задача №4.
- •Задача №5.
- •Задача №6.
- •Задача №7.
- •Задача №1.
- •Задача №2.
- •Задача №3.
- •Задача 4.
- •Задача №5.
- •Задача №6.
- •Задача №7.
- •Решение типовых задач
- •Расчётная таблица №3
- •Расчётная таблица №4
- •Расчётная таблица №5
- •Расчётная таблица №6
- •Приложение 1.
- •Приложение 2
- •Приложение 3.
- •Приложение 4.
- •Приложение 5.
- •Список рекомендуемой литературы
- •Эконометрика
- •193171, Г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 55/1
Задача №5.
По территориям Сибирского и Уральского федеральных округов России имеются данные о следующих показателях за 2000 год:
Y1 – стоимость валового регионального продукта, млрд. руб.
Y2 - розничный товарооборот, млрд. руб.
X1 – основные фонды в экономике, млрд. руб.
X2 - инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
X3- среднедушевые денежные расходы за месяц, тыс. руб.
Изучения связи социально-экономических показателей предполагает проверку следующих рабочих гипотез:
Для их проверки выполнена обработка фактических данных и получена следующая система приведённых уравнений:
Задание:
1. Постройте систему структурных уравнений и проведите её идентификацию;
2. Проанализируйте результаты решения приведённых уравнений;
3. Используя результаты построения приведённых уравнений, рассчитайте параметры структурных уравнений (косвенный МНК); проанализируйте результаты;
4. Укажите, каким образом можно применить полученные результаты для прогнозирования эндогенных переменных и
Задача №6.
Имеются сведения о среднем размере земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства – Nt, га, за период с 1993 по 2001 год (на конец года) в Российской Федерации.
-
Годы
Nt
Годы
Nt
1993
42
1998
54
1994
44
1999
62
1995
47
2000
67
1996
48
2001
75
1997
50
Задание:
1. Постройте график фактических уровней динамического ряда - Nt
2. Рассчитайте параметры уравнения линейного тренда
3. Оцените полученные результаты:
с помощью показателей тесноты связи ( r и r2 );
значимость модели тренда (F -критерий);
качество модели через корректированную среднюю ошибку аппроксимации , а также через коэффициент автокорреляции отклонений от тренда -
4. Выполните прогноз до 2003 года, рассчитайте ошибки прогноза, доверительный интервал прогноза и оцените его точность.
5. Проанализируйте полученные результаты.
Задача №7.
Данные о стоимости экспорта ( ) и импорта ( ) Испании, млрд. $, приводятся за период с 1991 по 2000 г.
В уровнях рядов выявлены линейные тренды:
для экспорта - , а для импорта –
По указанным трендам произведено выравнивание каждого ряда, то есть рассчитаны теоретические значения их уровней: и
Годы |
Экспорт ( ) |
Импорт ( ) |
||
E факт. |
= |
G факт.. |
|
|
1991 |
60,2 |
57,5 |
93,3 |
82,3 |
1992 |
64,3 |
64,4 |
99,8 |
89,6 |
1993 |
59,6 |
71,4 |
78,6 |
97,0 |
1994 |
73,3 |
78,3 |
92,5 |
104,3 |
1995 |
91,7 |
85,3 |
115,0 |
111,7 |
1996 |
102,0 |
92,3 |
121,8 |
119,0 |
1997 |
104,1 |
99,2 |
122,7 |
126,4 |
1998 |
109,2 |
106,2 |
133,1 |
133,7 |
1999 |
110,0 |
113,1 |
144,0 |
141,1 |
2000 |
113,3 |
120,1 |
152,6 |
148,4 |
Предварительная обработка исходной информации привела к следующим результатам:
-
Et
Pt
t
Et
1
0,5387
0,6468
Pt
0,5387
1
0,2454
t
0,6468
0,2454
1
Итого
887,7
1153,4
55
Средняя
88,8
115,3
5,5
20,961
22,847
2,872
Задание:
1. Для изучения связи рядов рассчитайте отклонения фактических значений каждого ряда от теоретических ( и );
2. Для оценки тесноты связи рассчитайте: 1) линейный коэффициент парной корреляции отклонений от линии тренда: ; 2) уровней рядов: и 3) коэффициент частной корреляции уровней: ; поясните их значения, укажите причины различий значений парных коэффициентов корреляции (пп. 1 и 2) и схожести коэффициентов парной корреляции отклонений и частной корреляции уровней (пп.1 и 3);
3. Постройте уравнение множественной регрессии с участием временной составляющей:
4. Проанализируйте полученные результаты.
Вариант №4.