Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
М2.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
1.21 Mб
Скачать

Задача 54.

Рассчитать доходность и риск инвестиционного портфеля страховщика, если использованы следующие варианты размещения страховых резервов, указанные в таблице 36.

,

где R - доходность инвестиционного портфеля страховщика, %;

Hi - доля вложений страховых резервов в i-ю группу активов. представленных в покрытие страховых резервов;

- средняя рентабельность i-й группы активов, %.

+2Н1 Н2 (соv1,2)

+2Н1 Н3 (соv1,3)

+2Н2 Н3 (соv2,3).

где - дисперсия портфеля, %;

- дисперсии соответствующих показателей ROA;

соv - ковариация показателей ROA по группам активов (соv1,2 - соответственно ковариация ROA1 и ROA2).

Таблица 36 Исходные данные

Период времени, t (квартал, полугодие, год)

Рентабельность по группам активов, представленных в покрытие страховых резервов, ROA (%)

Вариант А

Вариант Б

ROA1

ROA2

ROA3

ROA1

ROA9

ROA17

1

10

-20

-30

5

-12

5

2

15

18

-10

10

-8

15

3

10

32

20

12

5

-5

4

5

44

50

8

25

-20

5

12

10

24

15

30

10

6

8

-5

15

20

40

18

Доля вложений страховых резервов по группам активов, Н (%)

30

40

30

30

20

50

Задача 55.

Страховщик имеет возможность составить инвестиционный портфель из трех видов ценных бумаг, доходности которых R1, R2, R3 являются некоррелированными случайными величинами, имеющими следующие математические ожидания MR (%) и стандартные отклонения Д (%), указанные в таблице 37.

С помощью функции Лагранжа определить дисперсию и структуру оптимального портфеля, если требуемая доходность для страховщика - не менее 30%.

Таблица 37 Исходные данные

Вариант А

Вариант Б

MR1

MR2

MR3

D1

D2

D3

MR1

MR2

MR3

D1

D2

D3

38

24

17

36

25

8

35

28

18

30

26

10

Задача 56.

Страховщик заключил договор страхования жизни сроком на 5 лет, по условиям которого страховые взносы вносятся ежемесячно на расчетный счет страховщика в КБ. Определить величину суммы на расчетном счете страховщика по окончании срока страхования, если номинальная ставка КБ составляет 12% годовых, размер годового взноса страхователя - 2070 у.е., начисление процентов в КБ производится:

а) по полугодиям; б) по кварталам; в) ежемесячно.

Задача 57.

САО рассматривает два варианта вложений страховых резервов в недвижимость. Экспертные оценки вероятностей получения доходов и схемы инвестирования указаны в таблице 38. Прогнозируемая ежегодная норма доходности - 100 %. Какой вариант выберет САО?

Таблица 37 Исходные данные

Наименование

Годы

0

10

2

3

Инвестиции, д.е.

Вариант А

Вариант Б

100

40

-

-

60

40

-

80

Доход, д.е.

Вариант А

Вариант Б

-

-

-

-

-

1000

2200

1200

Вероятность получения дохода

Вариант А

Вариант Б

1

1

1

1

1

0,90

0,85

0,81

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]